Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
1.Опр-те точное и приближенное число дней м/у след.датами: начало фин.операции 22.02.-конец 25.09. tт-? t~-? Решение:22.02 (53 день в таблице) – 25.09( 268 день в таблице)
tт= 268-53=215; t~= - 25.09/22.02 =03.07=7*30=210+3=213; 6*30+8+25=213.
2.Опр-те продолжительность фин.сделки при приближенном и точном числе дней ссуды (10.11.06-19.07.08): 647 – точное; 609-~.
3.Опр-те продолжительность фин.сделки при приближенном и точном числе дней ссуды (19.07.05-25.11.06): 493 – точное; 486-~
4.Опр-те продолжительность фин.сделки при приближенном и точном числе дней ссуды (20.10.06-18.04.07): 179 – точное; 178-~
5.Опр-те продолжительность фин.сделки при приближенном и точном числе дней ссуды (09.10.07-11.11.07): 33 – точное; 30-~
6.Вы оформили кредит на покупку авто.ст-тью 210 000грн.Вам были предложены след.условия: % ставка 16% годовых, начисляемых на остаток, период кред-я – 5 лет, выплата осн. суммы долга и % платежа осущ. в конце каждого квартала.Через 2 года Вы решили досрочно погасить кредит. Опр-ть выкупную сумму.
|
№ п/п |
Остаток осн. долга |
Выплата ∑ долга |
% платеж |
Всего к уплате |
Остаток к погашению |
|
1. |
210000 |
10500 |
8400 |
18900 |
199500 |
|
2. |
199500 |
10500 |
7980 |
18480 |
189000 |
|
3. |
189000 |
10500 |
7560 |
18060 |
178500 |
|
4. |
178500 |
10500 |
7140 |
17640 |
168000 |
|
5. |
168000 |
10500 |
6720 |
17220 |
157500 |
|
6. |
157500 |
10500 |
6300 |
16800 |
147000 |
|
7. |
147000 |
10500 |
5880 |
16380 |
136500 |
|
8. |
136500 |
10500 |
5460 |
15960 |
126000 |
|
9 |
126000 |
10500 |
5040 |
15420 |
115500 |
|
10 |
115500 |
10500 |
4620 |
14700 |
105000 |
|
11 |
105000 |
10500 |
4200 |
14280 |
94500 |
|
12 |
95000 |
10500 |
3780 |
13860 |
84000 |
|
13 |
84000 |
10500 |
3360 |
13440 |
73500 |
|
14 |
73500 |
10500 |
2940 |
13020 |
63000 |
|
15 |
63000 |
10500 |
2520 |
12600 |
52500 |
|
16 |
52500 |
10500 |
2100 |
12180 |
42000 |
|
17 |
42000 |
10500 |
1680 |
11760 |
31500 |
|
18 |
31500 |
10500 |
1260 |
11340 |
21000 |
|
19 |
21000 |
10500 |
840 |
10920 |
10500 |
|
20 |
10500 |
10500 |
420 |
10920 |
0 |
|
Всего |
210000 |
28200 |
298200 |
m=4; n=4*5=20; за 2=2*4=8 платежей; % платеж=∑ осн.долга*Ɣ/m; ∑ за 2 года=18900+18480+18060+17640+17220+16800+16380+15960=139440; Выкупная ∑=298200-139440=158760 грн.
7.Вы оформляете потреб.кредит на покупку холодильника Samsung ст-тью 6000грн.Вам были предложены след. условия: % ставка 21% годовых,начисляемых на остаток,разовая комиссия банка,выплачиваемая вместе с первым погасительным взносом –10% от тела кредита, собственное участие клиента – 20%, период кредитования –12 мес, выплата осн. суммы долга и % платежа осущ. в конце каждого месяца. Построить график погашения.
|
№ |
∑ осн.долга |
Выплата осн. долга |
% платеж |
Комиссия банка |
Всего к уплате |
Остаток на конец периода |
|
0 |
4800 |
- |
- |
- |
- |
4800 |
|
1 |
4800 |
400 |
84 |
480 |
964 |
4400 |
|
2 |
4400 |
400 |
77 |
- |
477 |
4000 |
|
3 |
4000 |
400 |
70 |
- |
470 |
3600 |
|
4 |
3600 |
400 |
63 |
- |
463 |
3200 |
|
5 |
3200 |
400 |
56 |
- |
456 |
2800 |
|
6 |
2800 |
400 |
49 |
- |
449 |
2400 |
|
7 |
2400 |
400 |
42 |
- |
442 |
2000 |
|
8 |
2000 |
400 |
35 |
- |
435 |
1600 |
|
9 |
1600 |
400 |
28 |
- |
428 |
1200 |
|
10 |
1200 |
400 |
21 |
- |
421 |
800 |
|
11. |
8000 |
400 |
14 |
- |
414 |
400 |
12. 400 400 7 - 407 0
Всего: 400 546 5826
Первоначальный взнос=6000-6000*0,2=4800 грн.; выплата осн. ∑ долга= 4800/12=400 грн; комиссия банка= 4800*0,1=480 грн.; % платеж =4800*0,21/12=84 грн.
8.1сент.2007 г. Вы оформили кред. карту Visa Classic в коммер.банке с величиной кред. лимита 10000грн.Срок дей-я карты-2 года. По условиям договора % ставка за пользование кред. линией составляет 19,90% годовых. Оплата за обслуживание кред. остатка сост.1,99 % от величины остатка. Ежемесячно необходимо погасить не менее 10% основной суммы кредита, % платеж по кредиту и комиссию банка. При превышении устан-го кред. лимита % ставка на сумму превышения сост-ет 70% годовых.Сверхлимитный кредит погашается полностью вместе с ближайшим платежом. За снятие денег в банкомате необходимо оплатить 5 грн.+1,5%. Проц. платеж и комиссия начисляются в последний раб. день месяца.Ежемесячный платеж погашается до 5 числа месяца, след-го за отчетным.15 сент.Вы сняли на личные нужды 6500 грн.10 окт. Вы оплатили покупку продуктов питания кред. картой в размере 424,51 грн. 19 нояб.Вы приобрели духовку ст-тью 1990 грн.,расплатившись кред. картой.В преддверии Нового года Вы сняли 20 дек.еще 3000грн. Опр-ть сумму полного погашения карты 03 фев. 2008 года, если предыдущие платежи были мин-ными.Решение:1)остаток на 15.09: 6500+5+6500*0,015=6602,5; 2)% на 30.09: 6602,5*0,199*15 / 365+6602,5*0,0199=59,4; 3) платеж на 03.10: 6602,5*0,1+59,4=719,65; 4) остаток на 10.10: (6602,5-719,65)+424,51=6307,36; 5)% на 31.10: 5882,85*(0,199*31)/365*0,0199+424,51+(0,199*21)/365+424,51*0,0199=114,72; 6)платеж на 03.11: 6307,36*0,1+114,72=745,487; 7)остаток на 19.11: 6307,36-745,481+1990= 7551,88; 8)% нет 30.11: 5561,88*(0,199*30)/ 365+5561,88*(0,0199*30)/ 365+1990*(0,199*11)/ 365+1990* (0,0199*11)/365 =113,19; 9)платеж на 03.12: 7551,88*0,1+113,19=868,38; 10) остаток на 20.12: (7551,88-868,38)+3000+5+3000-0,015=9733,5; 11)% на 31.12:6683,5 *((0,199*31)/365)+6683,5*((0,0199*31)/365)+3050*((0,199*11)/365)+3050*((0,0199*11)/365)=144,38; 12)платеж на 03.01: 97 335*0,1+144,38=1117,73; 13)остаток на 04.01:9733,5-1117,73= 8615,77; 14)% на 31.01: (8615,77*(0,199*31)/365)+8615,77*(0,0199*31)/365=160,18; 15) платеж на 03.02: 8615,77+160,18=8775,95. Ответ: ∑ полностью погашена на 03.02.08 равно 8775,95 грн.
9.Клиент желает приобрести 300 евро.В данный момент он располагает только долл. США.Банком установлены след-е курсы:UAH/EUR :6,99/7,22 И UAH/USD 4.98/5.05. Опр-те сумму в дол-х, к-ю должен отдать банку клиент,что бы получить необходимую сумму в евро.Решение:Х*4.98=300*7.22 → Х*434,94 usd
10.Клиент желает приобрести 1000 фунтов стерлингов.В данный момент он располагает только чешскими кронами.Банком установлены следующие курсы CZK/EUR 27,70/31,30 EUR/GBP 1,47/1,61.Опр-те сумму в кронах, к-ую должен отдать банку клиент,чтобы получить необходимую сумму в евро.Решение: Х*27.70=1000*1.61→ Х=58.12 CZK
11.Клиент желает приобрести 10 000 японских йен.В данный момент он располагает только швейцарскими франками.Банком установлены след. курсы:JPY/USD:115,05/122,50; CHF/USD: 6,51/6,81.Опр-ть сумму в франках,к-ю должен отдать банку клиент,чтбы получить необ. сумму в йенах,если банк берет комиссию за каждую операцию в размере 2 долл. США. Решение: 10000/115,05=86,92$+2=88,92$; 88,92$+2$=99,92$; 90,92*6,81=619,17 CHF
12.Вы желаете приобрести авто.ст-тью 30000евро через 5лет.Для этого открываете депозит в нац-ной валюте с полугодовалой капитализацией под 12%год.х.Ставка налога на процентный доход составляет 15%.Опр-ть размер депозита,если курс евро на начало действия депозитного договора был 6.24/6.38, на конец-6.81/6.92. Решение: 1)S=30000 eur=30000*6.92=207600; 2) S=P(1+d/m) в степени n*m → P=S/(1+d/m) в степени n*m; P= 207600/(1+0.1212) в степени 5*2=207600/1.79=11597.65; 3)H=(S-P)*q ; P*1.79=S ; S-P=ПД-%-ый доход ; ПД-q=n ; S-H=S ; S-(S-P)*q=207600 ; P(1.79-(P*1.79-P)0.15=207600 ; 1.79P-0.1185P=207600 ; 1.6715P=207600 ; P=124199.12грн ; Р=124199.12*16.38=1967.056 EUR
13.Пред-тие получило кредит на 10 лет в сумме 252000 тыс.долл.США.Курс доллара на тот момент сост.3,84/3,99.Выплата осн. суммы долга начинается с3 года равномерными платежами. Испол-тся сложная % ставка 12 % годовых,начиная со 2 года.Через 5 лет пред-тие реструктуризирует задолженность на 10 лет, изменив валюту договора с долл.США на гривню, на условиях выплаты рентных платежей исходя из 20% годовых. Опр-ть вел-ну ренты и удорожание долга к концу дей-я кред.договора.Курс доллара за первые 5лет договора составил: 4,02/4,10 к концу первого года, 4,42/4,49 к концу второго, 4,78/4, 82 к концу третьего, 5,40/5,55 к концу четвертого, 4,98/5,03 к концу пятого. Решение:
В USD
|
№ |
Остаток основного долга |
Выплаты осн. долга |
% платеж |
∑ выплач. |
Остаток платежа |
|
1 |
252000 |
- |
- |
- |
252000 |
|
2 |
252000 |
- |
30240 |
- |
262240 |
|
3 |
282240 |
35280 |
33868,8 |
69148,8 |
246960 |
|
4 |
246960 |
35280 |
29635,2 |
4915,2 |
211680 |
|
5 |
211680 |
35280 |
25401,6 |
60681,6 |
176400 |
|
6 |
176400 |
35280 |
21168 |
5644,8 |
141120 |
|
7 |
141120 |
35280 |
16934,4 |
52214,4 |
105840 |
|
8 |
105840 |
35280 |
12700,8 |
47980,8 |
70860 |
|
9 |
70560 |
35280 |
8467,2 |
43747,2 |
35280 |
|
10 |
35280 |
35280 |
4233,0 |
39513,6 |
0 |
Итог:∑ выплат за 5лет: 194745,6 USD; Остаток долга к концу 5 года: (434649,6-19445,6)*4,98=11947721,9
Реструктурированный договор UA
|
№ |
Остаток основного долга |
Выплаты осн. долга |
% платеж |
∑ выплач. |
Остаток платежа |
|
1 |
1194721,9 |
119472,19 |
238944,38 |
358416,57 |
1075249,71 |
|
2 |
1075249,1 |
119472,19 |
215049,94 |
334522,13 |
955777,52 |
|
3 |
955777,52 |
- |
191155,5 |
310627,69 |
83630,533 |
|
4 |
836305,33 |
- |
167261,07 |
286733,26 |
716833,14 |
|
5 |
716133,14 |
- |
143366,63 |
282838,82 |
597960,35 |
|
6 |
597360,95 |
- |
119492,19 |
239944,38 |
477888,76 |
|
7 |
477880,76 |
- |
95577,75 |
215049,94 |
358416,57 |
|
8 |
358416,57 |
- |
71683,31 |
167281,07 |
23894,436 |
|
9 |
238944,36 |
- |
47788,88 |
143366,63 |
119472,36 |
|
10 |
119472,19 |
- |
23894,44 |
0 |
0 |
Итого: 25089,1599 UA
Удержание: (2508915,99+9832677)-2520003,84=5224503,7грн
14.Вы приобрели векселя казначейства ном-ной ст-тью 10000долл.США со сроком погашения 3 мес.за 56 дней до погашения за 9542долл.США в кол-ве 250штук.Опр-те дисконтную дох-ть и эфф-ную ставку.Дано: S=10000$; Цп=9542$; E=250; t=56дней; T= 3мес. Решение 1) опр-им дисконтый доход D=S-Цп D=10000-9542=458$ 2) опр-им эф-ную ставку: jэ=D/Цп * Tr/t ; jэ=458/9542 * 360/56=0,048*6.429=0,309(30,9%). ответ: 458$ : 30.9%
15.Вы приобрели 10-летние купонные облиг.ст-тью 50000 долл.США с размером ежекварт-го купона 500 доллСША.Опр-ть ежегодную дох-сть данной операции.Дано: S=50000$ ; N=10лет ; M=4 ; Q=500$ ; Найти Rr-?. Решение: Опр-им ежегодную дох-ть данной операции: Rr=D/S ; D=q*m ; D=500*4=2000$ ; Rr=2000/50000=0.04(4%)
16.Вы приобрели простые именные акции Киевэнерго 31дек.2005 по цене 12.5грн за штуку в кол-ве 100шт. 20сен.2007 года.вы продали их по цене 26грн за штуку.По резул-там 2005 года собрание акционеров компании приняло решение о выплате дивидентов владельцам прост.акций по ставке7.6%от номинала.В 2006- по ставке 8.9%.Опр-ть полный доход от данной операции,если номин-ная ст-ть акций 5 грн.Дано: Цп=12.5грн ;Цн=5грн ; Z= 00шт;
Найти Dn? Решение: Dn=D+D% ;1) опр-им доход от продажи акций: D=(26-12.5)*100=1350грн; 2)опр-им дивидентный доход за 263дня 2007 г: Цн*d2006*Z*Т/Т2 = 5*0.089*100*263/360 =32,48грн;3) За 2006=Цн*d2005*Z=5*0.076*100=38грн; D%= 44.5грн+38грн = 82.5грн ; 4)опр-м полный доход от данной опер-и: D%=32,48грн+38грн =70,48грн; Dn=1350+70,48грн=1420,48грн
17.
18.Вы приобрели 3-месячный фьючерный контракт на индекс S/P500 со средним уровнем дохода 3%.Тек-е знач-е индекса равно 470,проц-ная ставка на рынке 9%. Опр-ть цену фьючерса.Дано:-Сред-й уровень дохода -3%; -Значение индекса-470; -проц-т на рынке 9%; -срок-3 мес.Найти цену фьючерса.Решение: F=S*e в степени(y-q)i; i=T-t=1/4 ; F=470*e в степени(0,09-0,03)*0,25=470 в 0,015степени. Ответ: 470 в степени 0,015.
19.Произ-лю требуется купить золото через 3 мес.У него есть след-щие возможности:-к упить золото сейчас-Занять длинную позицую по 3-месячному фьючерному контракту на золото и принять поставку через 3 мес.Если он купит золото сейчас,то деньги к-ые окажутся связанными можно было бы вложить в фин-вые инструменты на рынке.Эта разница и сост.ст-ть осущ-ния данной возможности,сост.в покупке физического золота.Чему равна ст-ть переноса в отношении владения 10 унциям золота в теч.года и купленного по цене 320$ за унцию,если векселя казначейства приносят ежегодную доходность в 8%.Дано:Р-320$; Z=10; j=8%; n=1/4; найти Sp. Решение:1) I=Pn*i ; 2) Sp=Z*j*Pn; 3) Sp=10*0.08*320*1/4=64$. Ответ:Ст-ть переноса =64$.
20.Портфель ЦБ сост.из 2-х видов ЦБ А и В.Доход первый-15 у.е.,доход второй –8 у.е. СКО ЦБ А – 3,8 СКО ЦБ В – 1,9.Опр-те пределы суммарного дохода при парной корреляции 0,5.Дано: D1=15$; D2=8$; СКО1=3,8; СКО2=1,9; ρ1,2=0,5. Найти: пределы суммарного дохода-?.Решение: 1) суммарный доход: 2EкрА+3EкрВ ; Предельный суммарный доход = (2EкрА+3EкрВ)±6ρ; Сум.дох=2*15+3*8=54 у.е.; 2) доля ц.б. А=0,7; QБ=0,3; Ϭр=√ XА ²*ϬА² +Xв²*Ϭв²+2ХА* Xв*ϬА*Ϭв*ρАВ ==√ 0,7² *3,8²+0,3 ²*1,9² +2*0,7*0,3*3,8*1,9*0,5= 0,4-14,44+0,09*3,61+1,5162=√ 8,9167 ~3. Ответ:Предел суммарного дохода при парной корреляции 0,5 составляет 54±3, т.е.(51;57)
21. Потрфель ЦБ сост.из 2 видов ц.б. АиВ. Доход первой-55у.е.,доход второй- 40 у.е. СКО ц.б. А-12,8, СКО ц.б.В-11,4.Опр-те оптимальную стр-ру портфеля.Дано: D1=55$; D2=40$; СКО1=12,8; СКО2=11,4. Найти: оптимальную стр-ру портфеля АиВ?Решение:1) При ρ=-1; XА и Xв – доля ц.б.; XА= (Ϭв²- ϬА*Ϭв*ρАВ) / (ϬА²+ Ϭв²-2 ϬА*Ϭв*ρАВ) = (11,4²-12,8*11,4*(-1) )/ (12,8²+11,4²-2*12,8*11,4*(-1))= 47,11% ; Xв=1-0,4711=52,89%. 2)При ρ=0 XА= (11,4²-12,8*11,4*0 )/( 12,8²+11,4²-2*12,8*11,4*0) =44,23% ;Xв=1-0,4423=55,77%. 3)При ρ=1 XА= (11,4²-12,8*11,4*1)/( 12,8²+11,4²-2*12,8*11,4*1) = - 8,14. Ответ: При корреляции = -1 оптим. стр-ра портфеля с долей ц.б.А=47,11%; В=52,89%. При ρ=0 ц.б.А=44,23%; В=55,77%
22.Вы открыли депозит на 3 года в сумме 5000грн под 12%.Опр-ть наращенную сумму и доход. Дано: n=3г, i=12%, P=5 тыс.грн.; S-?;i-?. Решение: S=P(1+i*n); S=5000(1*0,12*3) =6800 грн.; I=S-P=1800 грн.
23..Пред-тие имело на счету с 20 по 29 сентября 45млн.грн.По остаткам на текущих счетах банк выплачивает 2%годовых.Опр-ть вел-ну налога на прибыль,подлежащего к уплате на основании данной операции,если пред-е явл. плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. Дано:P=45млн.грн; i =2%; q=25%(налог на прибыль); t=9 дней.Найти: налог на прибыль; Tq-?.Решение: I=(P*i*t)/365; I=(45*0,029)/365=23191,87грн.; Tq=I*q; Tq=23191,78*0,25= 5547,95 грн.
24.Имеет место инвестиц.проект.Его длит-ть-5 лет.Его стартовые вложения -100 тыс.грн.: текущ. расходы – 10тыс, на каждый на 10тыс.больше.Доходы от проекта:1-ой – 35 тыс.; 2-ой-50 тыс.; 3-ий- 60 тыс. 2 последующих года(4и5) – по 60000 грн. В начале года имущество продается за 40 тыс. грн.Темп инфляции за первые 2 года-7%, 2 послед.года-8,5; на 5-ый -9%. Опр-ть NPV, PI, IRR.Дано:T=5 лет; Io=100000грн.;C1=10000грн.; C2=20000грн.;C3=30000грн.;C4=40000грн.;С5=50000грн.; R1=35000грн.; R2=50000грн.; R3=R5=R5=60000грн.; R6=40000грн.; Ɣ1=Ɣ2=7%;Ɣ5=9%; Ɣ4=Ɣ6=8,5% n. Решение: NPV=PV-Io. PV=∑ ( Rj-cj) / ( П(1+Ɣ)),где j=1 PV= 25000/(1+0,07)+30000/ (1+0,07)*(1+0,07)+ +30000/(1+0,07)²*(1+0,085)+20000/(1+0,07)²*(1+0,085)²+50000/(1+0,07)²* (1+0,085)²*(1+0,09)=23364+21428+24150+14925+34482=118349; NPV=118349-10000=18349 грн. ; PI=(∑Rj-Cj)/T/T. PI=(25000+30000+30000+7000) /100000/5=0,31. IRR=корень 5-ой степени из (NPV/I(в 5-ой степени))=корень 5-ой степени из(18349/100000).
25.Опр-те прирост ст-ти пая вкладчика паевого инвестиц. фонда за год и общую сумму его паев на конец года, если паевой инвестиц. фонд имел на начало года обязательств на сумму 60 млн.грн., активов-200млн.грн., количество паев – 1500 ед., а на конец года – 90 млн.грн., 260 млн.грн., 1750 ед. соответственно. Дано:Qa1=200 млн.грн.;Qо1=60 млн.грн.; Qа2=260 млн.грн.;Qо2=90 млн.грн.;Z1=1500ед.;Z2=1750 ед.;Δц.б.-? Решение:1)Определим часть чистых активов, проходящих на один пай: ц.б.н.г.=( Qa1- Qо1)/ Z1=(200-60)/1500=33333,33 грн.; Ц.б.к.г.=( Qа2- Qо2)/ Z2=(260-90)/1750=97142,86 грн. 2) Δц.б.= Ц.б.к.г.- ц.б.н.г.=97142,86 грн-93333,33грн=3809,53 грн. Ответ: прирост стоимости пая окладчика составил 3809,53 грн.