У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Игроки

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024

Задача 1

Свести матричную игру к  задачам  линейного программирования  и  найти  её  решение:

Решение

Для  начала  проверим,  имеет  ли  матрица  седловую  точку.  Если  да,  то  выписываем  решение  игры  в  чистых  стратегиях.

Считаем,  что  игрок  1  выбирает  свою  стратегию  так,  чтобы  получить  максимальный  свой  выигрыш,  а  игрок  2  выбирает  свою  стратегию  так, чтобы   минимизировать  выигрыш  игрока  1.

Игроки

-5

2

3

-5

3

-5

2

-5

2

3

-5

-5

3

3

3

Находим гарантированный выигрыш, определяемый нижней ценой игры  , которая указывает на максимальную чистую стратегию A1. Верхняя цена игры  . Это свидетельствует об отсутствии седловой точки, так как  , тогда цена игры находится в пределах   . Находим решение игры в смешанных стратегиях. Объясняется это тем, что игроки не могут объявить противнику свои чистые стратегии: им следует скрывать свои действия. Игру можно решить, если позволить игрокам выбирать свои стратегии случайным образом (смешивать чистые стратегии).

В платежной матрице отсутствуют доминирующие строки  и  доминирующие столбцы.

Так как игроки выбирают свои чистые стратегии случайным образом, то выигрыш игрока 1 будет случайной величиной. В этом случае игрок 1 должен выбрать свои смешанные стратегии так, чтобы получить максимальный средний выигрыш.

Аналогично, игрок 2 должен выбрать свои смешанные стратегии так, чтобы минимизировать математическое ожидание игрока 1.

В матрице присутствуют отрицательные элементы. Для упрощения расчетов добавим к элементам матрицы число 5. Такая замена не изменит решения игры, изменится только ее цена (по теореме фон Неймана).

0

7

8

8

0

7

7

8

0

Находим решение игры в смешанных стратегиях.

Математические модели пары двойственных задач линейного программирования можно записать так:

найти минимум функции  при ограничениях:

Найти максимум функции  при ограничениях:

Можно решить одну из систем, например решим вторую систему.

Цена игры будет равна  , а вероятности применения стратегий игроков:

,  .

Цена игры: ,

 

Оптимальная смешанная стратегия игрока 1:  P = (1/3; 1/3; 1/3).

Оптимальная смешанная стратегия игрока 2: Q = (1/3; 1/3; 1/3). Поскольку ранее к элементам матрицы было прибавлено число 5, то вычтем это число из цены игры.

5 - 5 = 0

Цена игры:   

Проверим правильность решения игры с помощью критерия оптимальности стратегии.

Все неравенства выполняются как равенства или строгие неравенства, следовательно, решение игры найдено верно.

Задача 2

Записать двойственную  задачу.  Симплекс – методом найти решение исходной и двойственной задач:

Решение

Найдём  решение  прямой  задачи,  приведя  её  к  каноническому  виду.  Там,  где  знак    вводим  дополнительную  переменную  со  знаком плюс,  а  там где  знак    вводим  дополнительную  переменную  со  знаком минус,  при этом  ещё  вводим  искусственный  базис.   Запишем данную  математическую  модель  в  каноническом  виде.

Решим  данную  задачу  симплекс – методом.

В  индексной  строке  выбираем  наибольшую  по  модулю  отрицательную  оценку (-2),  выделяем столбец.  У  нас  это  второй  столбец.  Находим  оценочные  отношения:  делим  столбец  С  на  столбец  Е  и  выбираем  наименьшее  отношение – у нас  это 1,5. Выделяем первую строку.  Выводим  из  базиса  переменную  ,  при  этом  в  базис  вводим  переменную .  Делим выделенную строку  на  ключевой  элемент, т.е.  на  4.  Записываем  пересчитывающие  коэффициенты  в  последний  столбец  - делением  генерального  столбца  на  ключевой  элемент,  кроме    строки  с  ключевым  элементом.  Все  остальные  элементы  пересчитываем  по  методу  Гаусса.  В результате  перейдём  к  следующей  симплекс – таблице.

Так  как  в  индексной  строке  есть  отрицательная  оценка,  следовательно,  требуется  улучшение  оптимального   плана.  Выделяем   столбец  с  отрицательной  оценкой – это  первый  столбец.  Находим  оценочные  отношения,  делением   столбца  В  на  столбец  ,   выбираем  наименьшее  отношение – это  третья строка  с  отношением  3,14,  выделяем  её. Из  базиса  выводим  переменную  ,  при  этом  в  базис  вводим  переменную  .  Аналогично  пересчитываем  все невыделенные  элементы.    Получим  новую  симплекс – таблицу.

Снова  требуется  улучшение  оптимального плана,  так  как  не  выведен  искусственный базис.  Выводим его,  при  этом в  базис  вводим  переменную  .

Так  как  в  индексной  строке  все  элементы  положительные  или  равны  нулю,  получили  оптимальный  план.

 Решим  двойственную  задачу прямой задачи.

Правило   построения  двойственной  задачи  состоит  в  следующем.  Каждому  равенству   прямой  задачи  соответствует   двойственная  переменная

Стрелки   показывают,  что  первому  равенству  соответствует  переменная  ,    второму – переменная  ,  третьему .

Для  определения  целевой  функции    двойственной  задачи  двойственные  переменные   ,   и     умножаются  на  правые  части   равенств  и  складываются:

.

Каждой  переменной  прямой  задачи  ,  соответствует   ограничение  двойственной  задачи.  Левые  части  этих  ограничений  для  переменной    записываются следующим  образом.  Двойственные  переменные   ,    и  умножаются   на  коэффициенты  перед переменной    и  складываются:   .

Аналогично,  записываются  левые  части  ограничений  для  переменной   .  Двойственные  переменные  ,   и   умножаются  на  коэффициенты  перед  переменной    и  складываются:  .  

Для  переменной    .

Левая  часть   ограничений  для  переменной    равна   ,  а для   переменной  , для  переменной  .  Правые  части   ограничений  равны  коэффициентам  1,  2, -1  целевой  функции   .

Перед  переменными  ,   левые  и  правые  части  ограничений  соединяются   знаком  .

В результате математическая   модель двойственной  задачи  имеет  вид:

найти    двойственные  переменные    ,  ,   при  которых  целевая  функция     минимальна

 

при  ограничениях

Переменные  ,   называются   допустимым  решением   двойственной  задачи,  если  они  удовлетворяют  всем  ограничениям  и  оптимальными,  если  они  допустимые  и  на  них  целевая  функция    достигает  минимума.

Решим  данную  задачу  симплекс – методом,  для  этого  приведём  математическую модель задачи  к  канонической  форме.  Введём дополнительные  переменные  .

Но коэффициенты  при  новых  переменных  отрицательны,  так  как  знак  ,  а  решения  симплекс-методом  все  коэффициенты  при базисных  переменных  должны  быть  равны (+1), поэтому  вводим три  искусственные  базиса  .

Строим симплекс таблицу.  Так  как  задача на  нахождения  минимального значения,  то  в индексной  строке  выбираем наибольшую по модулю  отрицательную  оценку – это  первый  столбец,  выделяем  его. Далее  находим оценочные  отношения,  из  них  выбираем наименьшее, выделим  эту строку – у  нас  это  третья строка,  а  также  вычислим   коэффициенты  в  последнем столбце.  

Итерации  проводим  до  тех  пор,  пока  в  индексной  строке  не  будут  все  отрицательные  элементы  либо  равны  нулю.

Так  как  в индексной  строке  все  элементы  меньше  или  равны  нулю,  получен  оптимальный  план.

Сравнивая  прямую  и  двойственную  задачи,  видим,  что  целевые  функции  равны:  ,  а  это  значит,  что  полученное  решение верно.

PAGE  4




1. расчленены по различным нормативноправовым актам
2. Первомайская сош Первомайского района Тамбовской области Халяпина Л
3. Солнечная радиация и химический состав воздуха Что понимают под понятием солнечная радиация
4. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів
5. духа времени. К их числу относится и закон Харди Вайнберга известный также как закон генетического равнов
6. реферату- Карданна передачаРозділ- Технічні науки Карданна передача Ведучі мости автомобіля встановлюют
7. Платон ею руководил около 40 лет вплоть до самой смерти
8. 02 0703 2803 2504 08
9. Шрифт в печатном издании
10. на тему Элементы домашней экономики
11. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТОНКИХ ПЛЕНОК 7
12. Ресторанный бизнес в России технология успеха
13. Cox vr ввели в употребление независимо друг от друга Kocher 1894 и Hofmeister 1894
14.  Характеристика предприятия 4
15. Методические рекомендации по разработке программ образующих образовательную программу ОУ 2
16. ГОСы по технологии швейного производства
17. 2011 р Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
18. якого сучасного виробництва забезпечується правової соціально економічної організаційнотехнічної сан
19. тема проекта работы Руководитель доцент кафедры ТГП к
20. Современная концепция и проблемы малого бизнеса