Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Управление риском в организации
Тема 1. Принятие решений в условиях неопределённости. Риск как экономическая категория.
§1. Принятие решений.
Ситуация принятия решения
Ситуация принятия решений включает в себя следующие элементы:
Ситуация принятия решения характеризуется изменениями во внутренней среде или во внешней среде, которые либо приводят к отклонениям от реализации целей, либо приводят к появлению новых альтернатив.
Примерами таких ситуаций могут быть:
- увольнение ключевых работников (недостаточность обеспечения трудовых ресурсов);
- появление новых конкурентов;
- уменьшение спроса на продукцию предприятия;
- изменения в законодательстве, регулирующем деятельность предприятия;
-снижение эффективности деятельности организации в силу действия внешних или внутренних факторов.
- новые технологии;
- возможность выхода на новые рынки;
- возможности реализации новых инвестиционных проектов.
Как правило, ситуация принятия решений отдалена от ситуации их реализации во времени:
Введём обозначения:
х – значение управляемого параметра
у – фактор, который определяется внутренней средой
z – фактор, который определяется внешней средой
К – критерий эффективности, причём задача ЛПР заключается в том, чтобы выбирать х таким образом, что К = К* – оптимальное значение критерия эффективности.
В реальности К = f(x, y, z) и в момент времени t2: К = К1 ≠ К*.
|К1-К*| - возможное отклонение критерия эффективности от планируемого значения.
ЛПР стремится к минимизации |К1-К*|. Для этого необходимо качественно подготовить решение, которое проходит в 2 этапа:
1. Подготовка решения
2. Принятие решения
Функции:
Подготовка решения Принятие решения
Исполнители
аналитик ЛПР
описание ситуации принятия Волевой выбор варианта
решения; (1, 5, 6)
принятия решения
(альтернативы выбора);
её структурирование;
модели принятия решений;
каждого из вариантов решения;
вариантов выбора.
Логически возможны два различных вида ситуаций принятия решений:
§2. Понятие неопределённости и понятие риска.
2.1 Понятие неопределённости
Неопределённость является синонимом следующих слов:
Неопределённость – это объективное свойство реального мира (и внешней и внутренней среды).
Можно выделить следующие причины неопределённости:
Объективные – реальность подчиняется не детерминированным, а стохастическим законам, поэтому имеет место случайный характер явлений. Это объективное свойство реального мира.
Субъективные – неполнота отражения реальности в человеческом сознании.
Рассмотрим причины появления неопределённости в экономических процессах:
Неопределённость может иметь проявляться:
Существование неопределённости приводит к неполноте информации у ЛПР. В экономике это трактуется как ограниченная рациональность, асимметричность или неполнота информации экономических субъектов.
Следует добавить, что стремление субъектов к информационному преимуществу также является источником неопределённости.
2.2 Понятие риска
Неопределённость в ситуации принятия решения приводит к возможности нежелательного для ЛПР развития событий, т.е. к тому, что при осуществлении выбранного варианта решения поставленная цель не достигается. Эта возможность называется риском.
G – та цель, к которой стремится ЛПР
А1, А2,..Аn – альтернативы решения
Рассмотрим произвольную альтернативу, например, А2 и возможные варианты последствий выбора данной альтернативы.
1. А2 приводит к достижению цели,
Если ЛПР знает, что будет реализован только 2 случай, то он отвергнет альтернативу А2.
Если ЛПР знает, что может быть реализован только 1 случай, то следует выбрать альтернативу А2
И в том и в другом случае нет места неопределённости и, следовательно, нет риска.
Если же в силу неопределённости возможны и 1 и 2 случаи, то А2 – рискованное решение.
Предпринимательство во все времена требовало принятия рискованных решений, более того, любая хозяйственная деятельность требует от человека выбора в условиях неопределённости с возможностью неудачи или потери. Таким образом, риск – это неотъемлемая черта любой хозяйственной деятельности.
Одни индивиды склонны выбирать менее прибыльные и менее рискованные проекты (таких людей называют чувствительными к риску), другие склонны идти на риск для достижения высокой прибыли или реализации важного проекта (это люди, склонные к риску).
Из интуитивных соображений ясно, что риск различных решений может быть меньше или больше.
Риск наряду с прибылью является характеристикой качества целенаправленной хозяйственной деятельности.
? Как оценить риск той или иной экономической деятельности?
Начнем с того, что, если мы хотим измерить риск, то вначале необходимо уточнить значение этого понятия.
В экономической практике и в экономической литературе за понятием «риск» закреплено множество смысловых определений:
В экономической литературе понятие риска получило однозначное определение в работах американского экономиста Ф. Найта. Он заложил основы экономико-математического моделирования риска.
Согласно Ф. Найту риск – это оценённая любым образом вероятность, а неопределённость – то, что не поддаётся оценке.
Очевидно, что в результате количественной оценки риска неопределённость снижается.
Следует заметить, что далеко не все виды неопределённости допускают оценку вероятности опасных вариантов. Поэтому, как уже отмечалось выше, будем различать 2 вида неопределённости:
Неопределенность 1 вида. Известен набор возможных состояний и оценки вероятностей их реализаций. Такую неопределённость будем называть стохастической.
Неопределенность 2 вида. Невозможно дать количественную оценку вероятности реализации возможных состояний. Такую неопределённость называют структурной.
Очевидно, что методы подготовки решения будут принципиально разными для этих двух видов.
Для стохастической неопределенности Ф. Найт различал 2 вида вероятностей, служащих количественной оценкой риска:
В экономике, как правило, процессы подчиняются случайным законам, для которых невозможно определить априорную вероятность. Единственная доступная вероятность является статистической.
Статистическая вероятность – это относительная частота появления событий:
Рстат. = w = n'/N',
где N' – общее число испытаний
n' – число появлений данного события
Предположим, что хозяйствующий субъект тем или иным образом оценил риск каждого из возможных решений. Эти оценки наряду с организационными мероприятиями и использованием финансовых и экономических инструментов позволяют хозяйствующему субъекту осуществлять управление риском (риск-менеджмент).
2.3 Управление риском. Основные направления
Хозяйственный риск – это понятие, которое отражает меру реальности нежелательного развития деятельности предприятия при данной ситуации принятия решения.
Заметим, что риск существует как на стадии принятия решения, так и на стадии его реализации.
Для того, чтобы управлять риском надо определить уровень риска. Уровень риска может быть определён в баллах, либо, что чаще, с помощью качественных характеристик («высокий», «средний», «низкий»).
Для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, уровень риска будет заведомо выше, чем у предприятий, не занимающихся инновациями. Поэтому соответственно повышается уровень приемлемого риска.
Если неблагоприятное состояние предприятия может привести к человеческим жертвам, экологическим катастрофам, тяжёлым социально-экономическим последствиям для региона, то уровень приемлемого риска должен принимать низкие значения.
Таким образом, требуется определить:
Например, риск невозвращения кредита, риск недобросовестного поведения партнёров, технологический риск.
Очевидно, что многие факторы риска можно уменьшить с помощью организационно-экономических мероприятий. Эти мероприятия изучаются в курсе менеджмента. Однако, полностью погасить факторы риска, как правило, не удаётся. Кроме того, отказ от риска чреват проигрышем в конкурентной борьбе. Поэтому риском необходимо управлять.
Методы управления рисками.
|
Типы методов |
Типы, применяемые предприятием |
|
|
1. |
Методы уклонения от риска (избегание рисковых ситуаций) |
1) отказ от ненадёжных партнёров 2) отказ от инновационных проектов 3) поиск «гаранта» (поиск лица, которое берёт на себя обязательства в сделке) 4) страхование 5) для снижения кредитных рисков – использование кредитных историй, классификация клиентов по уровням риска |
|
2. |
Методы локализации риска |
1) выделяется экономически опасный участок и переводится в финансово-самостоятельное подразделение 2) образование венчурных предприятий |
|
3. |
Методы диссипации (рассеивание риска) |
1) распределение ответственности между партнёрами по бизнесу; образование акционерных обществ, образование холдингов, обмен акциями 2) метод диверсификации: - видов деятельности; - рынков сбыта; - инвестиционного портфеля |
|
4. |
Методы компенсации риска |
1) прогнозирование 2) мониторинг 3) создание системы резервов 4) активный («агрессивный») маркетинг 5) использование для купли-продажи биржевых инструментов: - форвардные сделки; - фьючерсные сделки; - хеджирование 6) премии за риск, которую получает тот агент, что берёт на себя риск контр-агента |
2.4 Оценочные функции в условиях неопределённости
Для того чтобы оценить последствия того или иного решения, ЛПР должен знать значения некоторых функций, которые выражают его прибыль, полезность и т. д., для различных состояний среды.
Введём набор параметров, определяющих ситуацию принятия решения. Этот набор параметров называется реализационная структура принятия решения.
Она включает:
Тем самым мы определили множество исходов принятия решений:
А = { (х1, y1); (х2, y2);..(хn,ym) }
A = X*Y – декартово произведение
3. Количественная оценка ценности или вреда каждого исхода с помощью функции, заданной на множестве исходов (оценочная функция): f(x,y),
где х Є Х – решение ЛПР
y Є Y – состояния среды
f(x,y) – польза или вред ЛПР при данных х и у.
t
t1момент
2
Реакция внутренней
и внешней среды