Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический университет
Кафедра технической кибернетики
ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
случайные процессы
Выполнил: ст. гр. А-31 д
Боберец Е.А.
Проверил: проф.
Скороход Б.А.
Севастополь
2013
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение методов имитационного моделирования и анализа случайных процессов.
2 ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ
Пусть стоимость одной акции определяется величиной в -ый день года. Аналитики полагают, что разности являются независимыми случайными величинами с известными математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением . Таким образом, определен дискретный случайный процесс
.
Величина определяется из таблицы 1. Пусть .
Требуется:
А). Оценить, используя статистическое моделирование и ц.п.т, вероятность того, что
.
Б). Построить гистограмму, наложив на нее аппроксимирующую нормальную плотность распределения.
В). Сравнить, оценки вероятностей указанных событий, полученные с помощью статистического моделирования и ц.п
4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
Рисунок 1 – Гистограмма с аппроксимирующей нормальной плотностью распределения
ВЫВОД
В результате выполнения работы были получены следующие результаты:
ПРИЛОЖЕНИЕ А
clc;clear;
sigma = 0.495;m=0;Y1=100;
size = 364;
count = 10000;cnt=0;n100 = 0;n110 = 0;n120=0;
for i=1:1:count
vb = normrnd(m,sigma,1,size);
y = Y1 + sum(vb);
res(i)=y;
if(y > 100)
n100=n100+1;
end
if(y>110)
n110=n110+1;
end
if(y>120)
n120=n120+1;
end
end
histfit(res);
sigma = sqrt(size)*sigma;
display([n100/count n110/count n120/count]);
display([1- normcdf(100,100,sigma)...
1 - normcdf(110,100,sigma)...
1 - normcdf(120,100,sigma)]);