Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Выполнил: студент 5 курса
шшш
Специализация «Финансовый менеджмент»
№ личного дела
Проверил: Бабенко И. В.
Краснодар
2006
ЗАДАНИЕ 1
Страховая организация проводит один вид страхования. По следующим данным рассчитать, используя “Методику 1”, нетто- и брутто-ставку со 100 р. страховой суммы, общую величину страховой премии с учетом скидки по франшизе, а также сумму страхового возмещения с учетом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения.
|
Показа-тель |
P |
n |
f |
|
СО |
С |
У |
Ф |
СКВ |
||
|
Вариант 9 |
80 |
48 |
0,01 |
1250 |
29 |
0,98 |
120 |
100 |
70 |
ФУ-1 |
14 |
Решение:
Тарифная нетто–ставка (Тн) состоит из двух частей
Тн=То+Тр,
где То – основная часть тарифной нетто–ставки;
Тр – рисковая надбавка.
Основная часть тарифной нетто–ставки (То) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая Р, средней страховой суммы и среднего страхового возмещения . Основная часть тарифной нетто–ставки со 100 р. страховой суммы рассчитываются следующим образом
.
=48/80×0,01×100=0,6
Рисковая надбавка (Тр) вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме Р, и , рисковая надбавка зависит еще от трех параметров:
n – количество договоров, которые предполагается заключить со страхователями;
– гарантия безопасности, т.е. требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещений по страховым случаям.
где – коэффициент, который зависит от гарантий безопасности, и находится из табл. 1.
Таблица 1
|
0,84 |
0,90 |
0,95 |
0,98 |
0,9986 |
|
|
1,0 |
1,3 |
1,645 |
2,0 |
3,0 |
В нашем случае: =2,0
=1,2×0,6×2,0×0,2814=0,41
Тн=То+Тр =0,6+0,41=1,01
Тарифная брутто–ставка (Тб) рассчитывается по формуле:
где f – доля нагрузки в тарифной брутто–ставке (в процентах).
=1,01/(100-29) ×100=1,42
Рассчитаем страховую премию:
П=ТБ*ЧС=1,42×100/100=1,42 т.р.
С учетом скидки по франшизе:
Пф=1,42×0,86= 1,22 т.р.
Величина условной франшизы:
ФУ=100 ×0,01=1 т.р.
У>ФУ, => страховая организация должна выплатить страховое возмещение полностью:
СВф=У×С/СО=70×100/120=58,33 т.р.
Ответ:
Тн=1,01;
ТБ=1,42;
Пф=1,22 т.р.;
СВф=58,33 т.р.
ЗАДАНИЕ 2
Страховая организация проводит один вид страхования. По следующим данным рассчитать, используя “Методику 1”, нетто- и брутто-ставку со 100 р. страховой суммы, общую величину страховой премии с учетом скидки по франшизе, а также сумму страхового возмещения с учетом франшизы по системе пропорционального страхового обеспечения.
|
Показа-тель |
P |
n |
f |
|
|
СО |
С |
У |
Ф |
СКВ |
||
|
Вариант9 |
120 |
72 |
0,02 |
100 |
24 |
0,98 |
11 |
250 |
100 |
80 |
ФБ-3 |
26 |
Решение:
Воспользуемся формулами и данными таблицы 1, используемыми в задании 1, для решения данной задачи:
Тн=То+Тр
=72/120×0,02×100=1,2
Рассчитаем рисковую надбавку:
=2,0
Тр =1,2×2,0×0,7080=1,70
Тн=1,2+1,70=2,90
=2,90/(100-24) ×100=3,82
П=ТБ*ЧС=3,82×100/100=3,82 т.р.
С учетом скидки по франшизе:
Пф=3,82×0,74=2,83 т.р.
Величина безусловной франшизы:
ФБ=100×0,03=3,0 т.р.
По условию задачи полученный ущерб меньше, чем страховая стоимость (У<С), найдем величину страхового возмещения: СВ=У×С/СО=80×100/250=32 т.р.
Страховое возмещение с учетом франшизы:
СВф=СВ - ФБ=32 – 3 = 29,0 т.р.
Ответ: Тн=2,90; ТБ=3,82; Пф=2,83 т.р.; СВф=29,0 т.р.
ЗАДАНИЕ 3
Страховая организация проводит два вида страхования. По следующим данным рассчитать, используя “Методику 1” и коэффициент , нетто- и брутто-ставку со 100 р. страховой суммы для каждого вида страхования.
|
Показатель |
P |
n |
f |
|
|
||
|
1-й вид |
80 |
48 |
0,03 |
60 |
25 |
0,95 |
50 |
|
2-й вид |
120 |
60 |
0,04 |
100 |
25 |
0,90 |
- |
Решение:
Воспользуемся формулами и данными таблицы 1, используемыми в задании 1, для решения данной задачи.
Рассчитаем рисковую надбавку:
В нашем случае, страховая организация проводит страхование по нескольким видам страхования j (), значит рисковая надбавка может быть рассчитана по всему страховому портфелю
,
где – коэффициент, который определяется следующим образом:
если j-й вид страхования характеризуется вероятностью наступления страхового случая , средним страховым возмещением , среднеквадратическим отклонением страховым возмещением и числом предполагаемых договоров , то
при неизвестной величине для j-го вида страхования выражение в квадратных скобках в числителе последней формулы допускается заменять величиной
;
получим:
=0,52
1-ый вид страхования:
Тн=То+Тр
=48/80×0,03×100=1,8
=1,645
Тр =1,8×1,645×0,52=1,54
Найдем тарифную нетто–ставку (Тн):
Тн=1,8+1,54=3,34
Найдем тарифную брутто–ставку(Тб):
=3,34/(100-25) ×100=4,45
2-й вид страхования:
Тн=То+Тр
=60/120×0,04×100=2
=1,3
Тр =2×1,3×0,52=1,35
Найдем тарифную нетто–ставку (Тн):
Тн=2+1,35=3,35
Найдем тарифную брутто–ставку(Тб):
=3,35/(100-25) ×100=4,47
Ответ: 1) Тн=3,34; ТБ=4,45
2) Тн=3,35; ТБ=4,47.
ЗАДАНИЕ 4
По следующим данным, используя “Методику 2”, рассчитать нетто- и брутто-ставку со 100 р. страховой суммы в 2006г. по одному виду страхования.
|
Год |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
f |
|
Сi |
32 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
0,975 |
31 |
|
СВi |
14 |
16 |
19 |
22 |
25 |
31 |
Решение:
Расчет нетто–ставки производится в следующей последовательности:
1) по каждому i-му году рассчитывается фактическая убыточность страховой суммы (yi) как отношение общего страхового возмещения (СВi) к общей страховой сумме (Сi)
, ,
где n – число анализируемых лет.
2) на основании полученного ряда исходных данных рассчитывается уравнение прямой
,
где yt – выровненный уровень убыточности страховой суммы; a1, a0 – параметры уравнения; t – порядковый номер года (фактор времени).
Параметры a1 и a0 определяются с помощью метода наименьших квадратов путем решения системы уравнений:
Для расчета системы уравнений составим таблицу:
|
Год |
Сi |
СВi |
yi |
t |
t2 |
yt |
yt |
(yi-yt)2 |
|
2000 |
32 |
14 |
0,44 |
1 |
1 |
0,44 |
0,450 |
0,000100 |
|
2001 |
35 |
16 |
0,46 |
2 |
4 |
0,91 |
0,463 |
0,000009 |
|
2002 |
40 |
19 |
0,48 |
3 |
9 |
1,43 |
0,476 |
0,000016 |
|
2003 |
45 |
22 |
0,49 |
4 |
16 |
1,96 |
0,489 |
0,000001 |
|
2004 |
50 |
25 |
0,50 |
5 |
25 |
2,50 |
0,502 |
0,000004 |
|
2005 |
60 |
31 |
0,52 |
6 |
36 |
3,10 |
0,515 |
0,000025 |
|
∑ |
|
|
2,89 |
21 |
91 |
10,34 |
2,895 |
0,000155 |
n=6, ∑t=21, ∑у=2,89 , ∑(yt)=10,34, ∑t2=91.
Подставим полученные данные в систему уравнений. По методу наименьших квадратов:
=105
= 45,85
=1,35
тогда
Произведя необходимые расчеты, и получив значения параметров a1 = 0,012 и a0 = 0,439, получим уравнение:
Уt=0,437+0,013×t
На основании полученного уравнения можно определить выровненную убыточность по годам. Прогнозируемый уровень убыточности на следующий год (упрогн) (t=21) будет являться основной частью тарифной нетто–ставки (То):
упрогн=0,437+0,013×7=0,53
3) для определения рисковой надбавки (Тр) необходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение фактических значений убыточности от выровненных значений
σ=0,00557
4) нетто–ставка (Тн) рассчитывается следующим образом:
,
где – коэффициент, используемый для исчисления рисковой надбавки и зависящий от заданной гарантии безопасности и числа анализируемых лет n. Этот коэффициент находится по табл. 2.
Таблица 2
|
|
0,8 |
0,9 |
0,95 |
0,975 |
0,99 |
|
3 |
2,972 |
6,649 |
13,640 |
27,448 |
68,740 |
|
4 |
1,592 |
2,829 |
4,380 |
6,455 |
10,448 |
|
5 |
1,184 |
1,984 |
2,850 |
3,854 |
5,550 |
|
6 |
0,980 |
1,596 |
2,219 |
2,889 |
3,900 |
Тн = 0,53+2,889×0,00557=0,546
5) тарифная брутто–ставка (ТБ) определяется по формуле
,
где f – доля нагрузки в тарифной брутто–ставке (в процентах).
Тб = 0,546/(100-31)×100=0,791
Ответ: Тарифные ставки в 2006 году составят: Тн=0,546; Тб =0,791.