Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Задача на кількісну оцінку ризику з визначенням математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.
Визначити найменш ризикований захід для вкладення засобів інвестора з використанням основних показників оцінки ризику. Нехай відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 120 випадків прибуток у 12500 грн. був отриманий у 48 випадках (ймовірність 0,4), прибуток 20000 грн. – 42 випадках (ймовірність 0,35), прибуток 12000 грн. – 30 випадках (ймовірність 0,25). При вкладанні капіталу у захід В: прибуток у 15000 грн. був отриманий у 24 випадках із 80 (імовірність 0,3), прибуток 20000 грн. – в 40 випадках (ймовірність 0,5), прибуток 27500 грн. – в 16 випадках (ймовірність 0,2).
Для визначення ризикованості проекту розрахуємо коефіцієнт варіації.
Для проекту А
xср = 12500*0,4 + 20000*0,35 + 12000*0,25 = 15000 грн.,
2 = 12500*12500*0,4 + 20000*20000*0,35 + 12000*12000*0,25 – 15000*15000 = 13500000.
Для проекту Б
xср = 15000*0,3 + 20000*0,5 + 27500*0,2 = 20000 грн.,
2 = 15000*15000*0,3 + 20000*20000*0,5 + 27500*27500*0,2 – 20000*20000 = 18750000.
Середнє квадратичне відхилення:
= 2 ,
Для проекту А = 3674,235,
Для проекту Б = 4330,127.
Коефіцієнти варіації:
V = / xср * 100%
Для проекту А V = 3674,235/15000 = 0,245,
Для проекту Б V = 4330,127/20000 = 0,217,
Як видно з розрахунків коефіцієнт варіації для проекту Б менший ні ж для проекту А, тому менш ризикований проект є проект Б.
Задача на кількісну оцінку ризику з визначенням математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.
Комерційній фірмі, що займається постачанням лісу, потрібно оцінити ризик того, що транспортне агентство, що доставляє вантаж, вчасно здійснить постачання. У фірмі є статистичні дані щодо роботи з трьома транспортними агентствами за рік. Ці дані наведено в таблиці.
Місяці |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Час запізнювання |
Тр. агентство 1 |
48 |
0 |
42 |
72 |
0 |
24 |
0 |
36 |
56 |
20 |
96 |
12 |
|
Тр. агентство 2 |
6 |
30 |
30 |
48 |
24 |
75 |
60 |
54 |
48 |
17 |
66 |
6 |
|
|
Тр. агентство 3 |
84 |
12 |
30 |
66 |
54 |
18 |
36 |
24 |
56 |
8 |
84 |
42 |
Потрібно вибрати надійного партнера.
Для визначення ризикованості проекту розрахуємо коефіцієнт варіації.
Тр. агентство 1
xср = (48 + 0 + 42 + 72 + 0 + 24 + 0 + 36 + 56 + 20 + 96 + 12)/12 = 33,83,
2 = (48*48 + 0 + 42*42 + 72*72 + 0 + 24*24 + 0 + 36*36 + 56*56 + 20*20 + 96*96 + 12*12)/12 - 33,83*33,83 = 857,2.
Тр. агентство 2
xср = (6 + 30 + 30 + 48 + 24 + 75 + 60 + 54 + 48 + 17 + 66 + 6)/12 = 38,67,
2 = (6*6 + 30*30 + 30*30 + 48*48 + 24*24 + 75*75 + 60*60 + 54*54 + 48*48 + 17*17 + 66*66 + 6*6)/12 - 38,67*38,67 = 491,46.
Тр. агентство 3
xср = (84 + 12 + 30 + 66 + 54 + 18 + 36 + 24 + 56 + 8 + 84 + 42)/12 = 42,83,
2 = (84*84 + 12*12 + 30*30 + 66*66 + 54*54 + 18*18 + 36*36 + 24*24 + 56*56 + 8*8 + 84*84 + 42*42)/12 - 42,83*42,83 = 631,26.
Середнє квадратичне відхилення:
= 2 ,
Тр. агентство 1 = 29,28,
Тр. агентство 2 = 22,17,
Тр. агентство 3 = 25,12,
Коефіцієнти варіації:
V = / xср * 100%
Тр. агентство 1 V = 29,28/33,83 = 0,866,
Тр. агентство 2 V = 22,17/38,67 = 0,573,
Тр. агентство 3 V = 25,12/42,83 = 0,587,
Як видно з розрахунків коефіцієнт варіації для турагенства 2 найменший ні ж для інших, тому турагенство 2 самий надійний партнер.