У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

102013г вкладчик положил на счет в банк 88 тыс

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 27.4.2025

PAGE   \* MERGEFORMAT2

Содержание

[1] Содержание

[2] Задача 1

[3] Задача 2

[4] Задача 3

[5] Задача 4

[5.1] Решение: Дано:

[6] Задача 5

Задача 1

  1.   11.10.2013г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. рублей по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90 тыс. рублей?

Решение: т.к. данная задача на простые проценты, воспользуемся формулой наращённой суммы , в условии задачи необходимо найти дату закрытия.

Из условия нам известны следующие данные:

Из формулы , выразим n, и найдём чему равна доля года:

-приблизительная доля года.

Т.к. в условии сказано, что схема обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды, следовательно, это германская практика 360 дней.

По формуле n=t/k, где t - срок ссуды (в днях); k - количество дней в году (временная база начисления процентов), выразим t, получаем:

дня.

При округлении в меньшую сторону, получим, что через 102 дня, а именно 23.01.2014 года, найдем с помощью функции: / Дата и время / ДОЛЯГОДА, долю года, получаем:

Если мы возьмём дату откр. 11.10.2013 дату                     закрыт.23.01.2014, долей года 0,28333333, ставкой 8% годовых и начальной суммой 88000р.

То получим, что вкладчик снял 89994,6667р. вместо  90000р.

Рассмотрим ситуацию, если округлить в большую сторону, получаем 103 дня и дата закрытия получается 24.01.2014 года. Найдём долю года для этой даты и получим следующее:

т.е. вкладчик может снять 90000р. и на счету останется 14,2222р.

Вывод: Оптимально считать дату закрытия счёта 24.01.2014 года.

  1.  Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через 4 года получить 23500 рублей, при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал?

Решение: введем все известные данные:

С помощью функции ПС, найдём первоначальную сумму:

Вывод: на срочный вклад сегодня необходимо положить 13293,37р.,чтобы через 4 года получить 23500р.

  1.  Номинальная стоимость векселя 35тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?

Решение: Операция дисконтирования проводится, если платежное обязательство принимается инвестором до даты его погашения (выдача кредита, покупка векселя, …).

Скидка с номинальной стоимости S определяется с использованием процентной ставки i или учётной ставки d (простой или сложной). Соответственно различают два вида дисконтирования: математическое дисконтирование и банковский (коммерческий) учет. В нашем случае, это банковский учёт.

В случае банковского или коммерческого учета происходит удержание процентов с суммы  S,  подлежащей уплате в конце срока согласно учетной ставке  d. Так как по условию проценты простые, используется следующая формула ,  дисконтный множитель , выразим d.

По условию задачи, известны следующие данные:

Найдём учетную ставку:

Вывод: Операция была выполнена по учётной ставке 0,069 (6,9 %)

Задача 2

При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года накопится сумма в 2 млн. рублей, если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

Решение: обозначим исходные данные: т.к. проценты начисляются 2 раза в год, то m=2, срок 4,5 года, значит n=4,5; накопленная сумма S=2000000, процентная ставка i=21,5%.

  1.  Для начала найдём эффективную ставку при m=1, получаем:

  1.  Затем найдём номинальную ставку при m=4, с помощью функции НОМИНАЛ получаем следующие данные:

  1.  С помощью функции Плт, найдем периодичную плату, которая вносилась в начале каждого квартала:

Вывод: при величине 66068,88р. вносимого в начале каждого квартала в течении 4,5 лет, накопится сумма равная 2 млн.руб.

Задача 3

Задана матрица последствий .

Найдите матрицу рисков.

Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять   равному 0,4; 0,45  и 0,3).

Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,3; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Q=

15

9

7

13

17

10

17

10

0

8

9

6

0

7

9

10

8

9

12

13

Решение: 1) Каждый элемент матрицы рисков определяется равенством максимального в каждом столбце.

Определим максимальный элемент в каждом столбце:

Матрица рисков выглядит следующим образом:

2) Определим решение по правилу Вальда.

Проанализируем  каждое решение, т.е в  каждой строке матрицы Q 

Правило Гурвица.

Принимается решение i, при котором достигается максимум

 

Выбирая максимальное значение  равное 13, приходим к выводу, что правило Гурвица рекомендует первое решение.

Выбирая максимальное значение  равное 14, приходим к выводу, что правило Гурвица и в этом случае рекомендует первое решение.

Вывод: все три правила (а правило Гурвица при всех трех значениях ) рекомендуют первое решение, так что его и принимаем.

3) Применим правило максимизации среднего ожидаемого дохода.

При каждом решении средний ожидаемый доход будет равен:

 

Максимальный средний ожидаемый доход равен 12,8 и соответствует первому решению.

Применим правило минимизации среднего ожидаемого риска.

Вычислим средние ожидаемые  риски при указанных вероятностях:

Задача 4

Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой
доходностью 7% и двух рисковых с эффективностью соответственно 9 и 16% и ковариационной матрицей

Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.

Решение: Дано:

Искомый касательный портфель T имеет вид:

а для его координат (доходность и риск)  имеем выражения:

Для параметра   имеем следующее выражение:

Все вычисления проведем в Excel с помощью специальных функций.

Найдём обратную матрицу с помощью функции МОБР, получаем:

Найдём IT и  :

С помощью функции МУМНОЖ найдём необходимые значения, для нахождения касательного портфеля, все вычисления проведем в Excel, с помощью специальных функций.

Найдем теперь координаты касательного портфеля Т.

Получим:

Найдем касательный портфель Т:

Итак, касательный портфель равен T=(0,49; 0,51), т.е. он включает 49% первой бумаги,  51% второй бумаги.

Задача 5

Найти выпуклость облигации со сроком погашения 3 года, купонной ставкой 12% ежегодной выплаты, доходностью к погашению 9%, курс которой равен 109%.

Решение: Исходные данные:

Воспользуемся формулой: , высчитаем выпуклость облигации с помощью программы Exel :

 W(y)= 8,854327191

Ответ: Выпуклость облигации (W) с купонной ставкой 12% ежегодной выплаты, со сроком погашения 3 года, доходностью к погашению 9 %, курс которого равен 109 %, равна 8,854327191

                                                

                                                             Работа выполнена 26.03.2014




1. Статья 1. Подготовка к регистрации УФ 1
2. Оценка учёных и философов Востока и Запада Запад есть запад восток есть восток не встретиться им ник
3. Subjects of world politics. Tody in there re more thn 200 sttes in the world
4. Причины сближения Великого княжества Литовского и Королевства Польского В первой половине 14 века Ве
5. 12 Fd 60 Fs 5 Исслед
6. Конструирования радиоэлектронных и микропроцессорных систем УТВЕРЖДАЮ
7. Тема1 Психофізіологія як наука
8.  UC2 исключительно для ВТГР Получение карбидов- 2 метал
9. . Источники уголовнопроцессуального права и место Конституции РФ в их системе Под источниками уголовно
10. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА- ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ Философия права Гегеля 1770 1831 одна из наиболее знамениты