У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

тематичного сподівання ВВ

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-06-20

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 3.2.2025

PAGE  3

  1.  Об'єкт, предмет та мета економетрії. Основне завдання економетричних досліджень.
    1.  Що таке випадкова величина (ВВ)? Які види ВВ Вам відомі? Наведіть приклади дискретних та неперервних ВВ з економіки.
    2.  Дайте означення закону розподілу дискретної ВВ. Яким чином можна його задати?
    3.  Дайте означення функції розподілу ВВ.
    4.  Дайте означення функції щільності ймовірності неперервної ВВ.
    5.  Дайте означення та перелічите основні властивості математичного сподівання ВВ.
    6.  Дайте означення дисперсії ВВ.
    7.  Дайте означення середнього квадратичного відхилення ВВ.
    8.  Дайте означення коваріації.
    9.  Що таке генеральна сукупність, вибірка?
    10.   Як за результатами вибірки визначаються: вибіркове середнє, вибіркова дисперсія, вибіркове середнє квадратичне відхилення?
    11.   Як за результатами вибірки визначаються: вибіркові коефіцієнти коваріації та кореляції?
    12.   Сформулюйте означення функції регресії.
    13.   Сформулюйте означення парної лінійної регресії.
    14.   Теоретичне, емпіричне рівняння парної лінійної регресії.
    15.   Передумови МНК, теорема Гаусса -Маркова.
    16.   У чому суть методу найменших квадратів (МНК)?
    17.   Оцінка параметрів парної лінійної регресії за допомогою МНК.
    18.   Наведіть формули для розрахунків коефіцієнтів емпіричного парного лінійного рівняння регресії за МНК.
    19.   Оцінка дисперсії залишків та дисперсій коефіцієнтів парної регресії.
    20.   Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів b0 та b1 лінійної регресії за допомогою t-теста Стьюдента.
    21.   Як визначаються інтервали довіри для параметрів ,  теоретичної лінійної регресії?
    22.   Як визначається і для чого використовується коефіцієнт кореляції?
    23.   Зв’язок між коефіцієнтом кореляції та кутовим коефіцієнтом b1.
    24.   Зв’язок між коефіцієнтом кореляції та коефіцієнтом детермінації.
    25.  Опишіть процес перевірки статистичної значущості коефіцієнта кореляції за допомогою t-теста Стьюдента
    26.   Визначення коефіцієнта детермінації для парної лінійної регресії.
    27.   Сформулюйте означення та наведіть формули для розрахунків SSR, SSE, SST. Ступені вільності величин SSR, SSE, SST.
    28.   Опишіть процес перевірки адекватності моделі за F-критерієм Фішера.
    29.   Прогнозування за моделлю парної лінійної регресії.
    30.  Сформулюйте означення багатофакторної лінійної регресії.
    31.   Теоретичне, емпіричне рівняння багатофакторної регресії.
    32.   Оцінка параметрів лінійного рівняння багатофакторної регресії за допомогою МНК.
    33.  Визначення коефіцієнта детермінації для багатофакторної лінійної регресії, оцінка його статистичної значущості.
    34.   Поняття мультиколінеарності та її наслідки.
    35.   Тестування наявності мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера.
    36.   Методи усунення мультиколінеарності.
    37.   Суть, причини та наслідки автокореляції.
    38.   Виявлення автокореляції за допомогою графічного методу, методу рядів.
    39.   Методи усунення автокореляції. Авторегресійне перетворення.
    40.  Тестування наявності автокореляції залишків за критерієм Дарбіна-Уотсона.
    41.  Поняття гетероскедастичності та її наслідки.
    42.  Виявлення гетероскедастичності (графічний аналіз залишків, тест рангової кореляції Спірмена).
    43.   Методи пом’якшення гетероскедастичності.
    44.   Нелінійні моделі та їх лінеаризація. Приклади використання в економіці.
    45.   Часові ряди. Лагові змінні в економічних моделях.
    46.   Оцінка моделей з лаговими змінними. Перетворення Койка.
    47.   Оцінка моделей з лаговими змінними. Метод послідовного збільшення кількості лагів.
    48.   Авторегресійні моделі. Модель часткових пристосувань.
    49.   Авторегресійні моделі. Модель адаптивних очікувань.
    50.   Природа Dummy-змінних.
    51.   Моделі ANOVA.
    52.   Моделі ANCOVA
    53.   ANCOVA - модель з однією кількісною та однією якісною змінною, яка має дві альтернативи.
    54.   ANCOVA - модель з однією кількісною та однією якісною змінною, яка має три альтернативи.
    55.   Використання Dummy-змінних у сезонному аналізі.
    56.   Порівняння двох регресійних моделей. Тест Чоу.




1. Шпаргалка Базы данных и знаний
2. Местоимение io его генезис и функция
3. Общество и окружающая среда Строение Земли и эволюция Земли
4. Aноргазмия
5. Не боюсь Вирджинии Вулф Действующие лица друзья по школе
6. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
7. Трудовые ресурсы
8. Боруссии у Калле на стадионе постоянное место
9. а Геофизика. Завкаф.
10.  Весовые коэффициенты входов сумматора на которые подаются входные сигналы обозначаются а пороговое зна

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе