Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
52. Система индексов внешней торговли, исчисляемых на основе данных таможенной статистики.
Индекс – относительная величина, характеризующая изменение значений показателя в пространстве или во времени, выраженная в виде коэффициента или в %. Система внешнеторговых индексов включ-т в себя индивидуальные и сводные индексы по след. Показателям: стоимость (стоимостной объем экспорта и импорта)_ объемный фактор; цены (интенситвный фактор); физ. Объем (экстенсивный фактор). При анализе внешней торговли наибольший интерес вызывает интенсивный фактор.
Индивидуальные индексы внешней торговли по данным ТС рассчитываются исходя из след. Предпосылок:1. Расчет осцществляется на основе всей совокупности данных содержащихся в базе ГТД, т. е. по всем товарам и по всем странам для которых имеется сопоставимая информация за сравниваемые периоды; 2. Индивидуальные индексы рассчитываютсч для одноименного товара (имеющего один и тот же 6 или 9 значный код по ТНВЭД) и по конкретной стране контрагенту; 3.индивидуальные индексы рассчитываются по квартально и по годам только на основе сопоставимой информации. Между индивидуальными индексами всегда существует соотношение :
Ip= p1/p0- индекс цен; Iq=q1/q0- индекс физ. Объема; Индекс стоимости -Ipq= (p1*q1)/ (p0*q0)= Ip*Iq -одно из важнейших соотношений между индексами, где 1-сравниваемый,а 0-базисный период.
В зависимости от выбора временных периодов можно рассичывать след. Виды индексов: базисные, цепные, годовые (квартал по сравнению к соответствующему кварталу прошлого года), нарастающим итогом (период по сравнению к соответ. преиоду прошлого года). Между цепными и базисными индексами сущ-т важное соотношение. Для того чтобы вычислить базисный индекс для момента времени t следует перемножить все цепные индексы до момента времени t включительно. Годовой индекс и нарастающим итогом используется для построения индексов дефляторов. Базисный индекс наиболее точно отражает динамику исследуемого процесса, в нем представлена и тенденция и периодическая составляющая. В цепных индексах общая тенденция практически исключена из рассмотрения, в основном цепные индексы отражают случайные и периодические колебания. Годовые индексы (квартал- квартал)- сглаживают периодические колебания, в них отражается только тенденция. Индексы нарастающим итогом (период к соответств. Периоду)- сглаживают и даже меняют форму периодических колебаний и искажают истинную тенденцию, сглаживают ее. Основной целью использования этих индексов является выравнивание динамики цен. Эти индексы используются исключительно для построения дефлятора.
Сводные индексы: Основной целью построения сводных индексов является отражение обобщенной тенденции движения цен, физ. Обема и стоимости. Простейший сводный индекс называется средним индексом и рассчитывается как среднее арифметическое индивидуальных индексов. В этом случае в индексе не учитывается структурный фактор. Наибольшее распространение в наст. Время получили агрегатные индексы кот-е исчисляются с учетом весовых коэффициентов. При построения агрегатных индексов одна величина наз-ся индексируемоц, а другая взвешивающей. Если рассчитывается индекс цены, то цена является индексируемой величиной, а в качестве взвешивающей величины исп-ся физ. Объем. Если рассчитывается индекс физ. Объема, то он является индексируемой величиной, а цена взвешивающей.
Ip=?p1*q/?p0*q-индекс цен
Iq=?p*q1/?p*q0 - индекс физ. объема
Ipq=?p1*q1/?p0*q0- индекс стоимости
Взвещивающие величины могут браться либо по значениям базисного периода, либо по значениям текущего периода. В зсвисимости от этого различают индексы постоянного состава и переменного состава. Если взвешивающие величины берутся по текущему периодц, то такие индексы наз-ся индексами переменного состава или индексы Пааше. Два основных соотношения справедливых для индивидуальных индексов не всегда выполняются для агрегатных индексов.
Расчет цепных индексов по базисным и базисных по цепным возможен только для индексов постоянного состава, а соотношение между индексами стоимости, цены и физ. Объема справедливы в следующем виде:
Ipq=Ipп*Iqл=Ipл*Iqп
Это обусловленно тем, что при построении сводных индексов на изменение стоимости влияет еще и дополнительный фактор - структура.Изменение структуры в скрытом виде содержитяс в индексе Пааше. Индекс структурных изменений равен отношению индекса Пааше к индексу Лайспереса.
Iстр= Ipп/ Ipл= Iqп/ Iqл
Фишер предложил вычислять вычислять среднее арифметическое из индексов Пааше и Лайспереса.
If=кв. корень из (Iп*Iл)
В наст. время на основе данных ТСВТ индекс цен оценивается по формуле Пааше а индекс физ. Объема по формуле Лайспереса.
Ipп= ?p1*q1/? (p1*q1/ip)
Iqл= ? (p0*q0*iq)/ ?p0*q0
Специальные индексы внешней торговли: Индекс условий торговли - это отношение индекса цен экспорта к индексу цен импорта. Чем больше значение этого показателя тем выгоднее условия торговли. Индекс покупательной способности экспорта показывает изменение объема импорта кот-й модет быть ввезен в соответствии с существ-м объемом экспорта. Чем больше значение этого показателя тем выше эффективность внешней торговли.
Iусл. торговли=Ip эксп/Ip имп=индекс цен экспорта/ индекс цен импорта
Iпокупательной способности экспорта= Ip эксп *Iq эксп/ Ip имп
53. Индивидуальные индексы стоимости, цен, физ объема. Методы исчисления, осн соотношения.
Индекс- относит-я величина представленная в виде коэф-та или % характеризующая изменение некоторого показателя во времени или в пр-ве
Назначение индексов- описание динамики агрегированных обобщенных показ-й и разложение этой динамики по факторам роста.
Индивидуальные индексы- рассчитываются для каждой единицы изучаемой совокупности (элемента изучаемого объекта)
В РФ индексы внешн торговли рассчитываются на основе данных там стат-ки(ГТД) В кач-ве единицы совокупности рассм-ся объем экспорта, имп товара (обознач-го одним и тем же 10 значным кодом ТНВЭД) по одной и той же стране контрагенту). Для таких тов рассчитываются индивид-е индексы. Исследуя информацию содержащуюся в ГТД исследователь не располагает фактич данными о цене товара. Вместо цены при расчете индекса выступает ее заменитель- ст-ть единицы товара , кот рассчитывается как частное от деления стоимости на кол-во, где кол-во – либо вес, либо место, либо кол-во по жом единицам измерениям. Расчет индив индексов - отношение значения показателя в текущем периоде к его значению в базисном периоде. I=p1/p0 I=q1/q0 Ipq=p1q1/p0q0 Для индивид-х индексов всегда используется соотношение: ipq=ip*iq
1-текущий период, 0- баз-йЕсли сравнение осущ-ся за неск периодов времени, то кажд период обозначается своим номером Т. В зав-ти от того, какие периоды времени сравниваются при анализе динамики пок-ля сущ методы расчета индексов: цепной, базисный, годовой( отнош-е текущего кварт либо мес к соответ к/мес прошлого года) ; годовые индексы нарастающим итогом (отнош-е некот-го периода текущего года к соответ пер прошлого года)
54. Агрегатные индексы постоянного и переменного состава, индекс структуры.
Осн назначение индексов явл описание динамики обобщенных агрегированных показателей .Для этих целей служат сводные индексы. Сводные индексы рассчитанные по формуле взвешенной средней наз агрегатными. Для расчета агрег индексов, величина, для кот индекс рассчитывается наз- индексируемой, а величина используемая в кач-ве весов – взвешивающая. Для того чтобы агрег индекс отражал истинные изменения индексирующей величины надо, чтобы агрег-й индекс отражал истинные изменения индексируемой величины надо, чтобы в числителе и знаменателе были одни и теже значения взвешивающей величины..
В системе индексов ВТ расчит-т сводные индексы: Ipq=Ep1q1/Ep0q0-св индекс стоимости Ip=Ep1q1/E p0q- индекс цены Iq=Epq0/Epq0-физ объема. В агрег-х индексах индексируемые величины в числителе соотв текущему году, а в знаменателе базисному, а в качестве взвешивающих величин могут использоваться некоторые нормативные значения, средние значения за опред период времени или знач-я текущего либо базисного периода. Если в кач-ве взвешивающих в-н используются значения базисного периода то получ индексы постоянного составили индекс Лайсперис; если взвешивающие значения берутся по текущ периоду. То берутся индексы переменного состава- индекс Пааше Индексы рассчитанные для одной и той же индексируемой величины двумя формулами- не совпадают, т к в индексе Пааше кроме измен-я собственной индексируемой величины отражены также изменения структуры торговли. В индексе Лайсп структурные изменения отсутствуют, т к взвешивающие величины остаются пост-ми от года к году. Таким образом из индексов Пи Л можно определить влияние структурных изменений на измен-е стоимостных объемов спроса
Индекс структуры:
55. Специальные индексы для оценки условий внешней торговли.
Спец индексы исп-ся для оценки эффективности ВТ
1.индекс условий торговли .чем выше индекс условий торговли, тем выгоднее происшедшие изменения для торгующей страны.
2.индекс покупат-й способности. Он показывает во сколько раз увеличилась возможность покупателя имп-х товаров за счет получ-й эксп-й выручки.
В наст время по данным там статистики рассчитываются следующие индексы цен, стоимости и физ объема: - для эксп и им в целом; - в разбивке СНГ, дальн зарубежье (как годовые индексы кварт к кварт и как цепные текущ квартала к предшеств)
Эти индексы представлены в офиц публикациях. Справочно для служебного пользования считаются индексы : * по осн товарам .(цепные); * по тов группам на уровне четырехзначного кода; * для Госкомстата.
56. Вариация и дифференциация цен и их изучение в таможенной стати стике внешней торговли.
Понятие вариация и дифференциация близки м\ду собой. Вариация- изменение, диф-ция – различие. Но в анализе цен эти понятия применяются в принципиально различных ситуациях. Исследование вариации осущ-ся применительно к качественно однородным совокупностям, а диффер-я предполагает существенное различие в различных группа качественной неоднородной совокупности.
1 этап- изучение ценовых различий предполагает построение вариационного рняда и его гистограммы . по виду вариационного распределения можно сделать первое предположение о закономерности формирования значений изучаемого показателя . Если вариационное распределение имеет одну вершину, то исходная совокупность однородна, подчиняется действию одного и того же закона. Если величина к тому же четко выражена и распределение компактно расположено на числовой оси , то в формировании значений показателя законом-ть преобладает над случайностью. Если распределение растянуто по числовой оси а вершина сглажена, то формирование значений показателя преобладает случайность. При наличии в распределении более одной вершины можно сделать вывод о неоднородности исходной совокупности наблюдений . в этом случае следует разделить совокупность на группы в зависимости от признаков, факторов, кот обуславливают неоднородность этой совокупности. Для определения причин дифферн-и цен выдвигаются предположения о влияющих факторах, осущ-ся группировки по этим факторам, вычисляются средние по группам. Средние можно вычислить как по формуле средней арифмет-й , так и ао фолрмуле средневзвешенной. Оцениваются отклонения среднегрупповых от общего среднего и значения межгрупповой дисперсии.
Для того чтобы определить степень влияния группрового признака на формирование значения показателя рассчитывают отношение меж групповой дисперсии к общей дисперсии показателя ( коэф-т детерминации и индекс корреляции) индекс корреляции показывает какая доля изменения показателя обусловлено влиянием фактора, положенного в основу группировки. Значение индекса корреляции лежит в интервале от 0 до 1. если коэф-т меньше 0.3 то возникает предположение о незначимости влияния фактора, в этом случае проверка значимости осущ-ся по Т критерию Стьюдента и сравнивается с табличным значением. Если удовлетворяет неравенство Т<=T табл, то влияние фактора признается несущественным.
57. Методы анализа причин дифференциации цен.
Вариация- изменчивость.
Дифференциация-различие.
Понятие в-ции применимо как к однородным, та и к неоднородным совокупностям.
Понятие Д-ции имеет смысл только к неоднородным совокупностям.
Анализ В-ции и Д-ции цен важен при определении возможных границ цены конкретного товара. Эта задача решается каждый раз при оценке таможенной стоимости.
Анализ законов формир-я цены начинается с построения вариац-го ряда распределения и его графика гистограммы.
Если гистограмма имеет одну четко выраженную вершину к тому же симметричную и достаточно компактно расположена на числовой оси, то исслед-я совок-ть тов-в однородна к тому же ее распределение близко к нормальному и следовательно можно определить границы доверительных интервалов возможных значений цены и вероятность попадания в эти интервалы.
Если же распределение имеет одну вершину, но она сдвинута, но она сдвинута к верхней или нижней границе, то достаточно сложно определить возможные границы цены.
Если на гистограмме наблюдается более одной локальной вершины, либо вершина сглажена, а распределение сильно растянуто по числовой оси , то в этом случае также имеет место неоднородная совок-ть и опред-ть границы изменения цены практически невозможно.
При наличии неоднородной совок-ти имеет смысл говорить о д-ции цен, т.е. необходимо выявить причины качеств-х различий цены и разделить совок-ть на качественно однородные группы в соотв-вии с выявл-ой причиной д-ции.
Анализ диф-ции предполагает след.этапы:
1).Выдвиг-ся гипотезы о причинах диф-ции.
2). Делаются группировки в основании кот.заклад-ся признаки опред. причины диф-ции.
3). Вычисл-ся средние значения по группам:
если различия м/у средними по группам существенно, а внутри групп вар-ция незначительна, то гипотеза о влиянии признака на диф-ция цен принимается.
Если средние по группам различаются незначительно, то признак не может являтся причиной диф-ции цен.
Для того чтобы опред-ть на сколько существенно различие м/у средними групповыми используют метод дисперсионного анализа в частности отношение межгруп-ой дисперсии к общей:
Формулы карандашеком.
Отношение межгруп.дисперсии к общей наз-ют коэф.детерминации R^2, корень из этого наз-ся корелляционным отношением.
R может принимать значения от 0 до 1 и показывает в какой мере вариация значений показателя обусловлена фактором положенным в основу группировки.
Если R<0,3 –влияние фактора м.б. признано несущественным.
Если R>0,8 –фактор оказывает достаточно сильное влияние.