У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Методы оптимальных решений Принятие решений в условиях определенности

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 3.4.2025

Экзаменационные вопросы по курсу

«Методы оптимальных решений»

       

Принятие решений в условиях определенности. Оптимизационные модели. Основные понятия теории оптимизации, простейшая модель фирмы, целевая функция, управляющие переменные, допустимое множество, точки экстремума.

Задача безусловной оптимизации: схема решения задачи, необходимые и достаточные условия локальной оптимальности, критерий Сильвестра, одномерная оптимизация, модель спроса на наличные деньги.

Линейное программирование. Формулировка задачи линейного программирования (ЛП). Формы представления задач ЛП. Примеры задач ЛП. Каноническая форма представления задачи ЛП. Способы приведения к  ней.

Графический метод решения задачи ЛП.

Основные определения и утверждения ЛП. Основы     симплекс – метода. Прямая и двойственная задачи. Правила формулирования двойственной задачи.

Теоремы двойственности.

Многокритериальный выбор, методы решения: суперкритерий, условная оптимизация, метод уступок, метод Парето.

Формирование инвестиционного портфеля. Основные определения и понятия: финансовые активы, финансовый рынок, стратегия инвестирования, портфель ценных бумаг. Достигнутые доходности и риски активов и портфеля. Модель финансового рынка: множество активов, ожидаемые доходности активов, ковариационная матрица доходностей. Ожидаемая доходность и риск портфеля ЦБ, модель Марковица, основные ограничения портфелей. Нахождение оптимального портфеля, эффективные портфели.

Игровые методы принятия решений. Основные понятия и определения теории игр, решение матричных игр в чистых стратегиях: нижняя и верхняя цена игры, оптимальные стратегии, уменьшение порядка платежной матрицы. Понятие о матричных играх в смешанных стратегиях, решение мтричных игр методами линейного программирования.

 Принятие решений в условиях неопределенности. Игры с природой, критерии принятия решений, критерий максимального мат. ожидания выигрыша, критерий Лапласа, критерий Вальда, Сэвиджа, Гурвица, примеры.

 




1. Волконская Мария Николаевна
2. Прогнозирование вероятности банкротства по модели СайфулинаКадыкова
3. История отечественного флота и андреевского флага
4. Шпаргалки по географии промышленности
5. 1855 знаменитый датский философ теолог и писатель по праву считается предтечей и одновременно основателем
6. DSMT4 EMBED Eqution3 EMBED Eqution
7. это период характеризующийся небывалым ростом объема информационных потоков
8. Подождите пока сахар полностью растворится
9. Насиха 1434 г 2013 г
10. Бизнес-модель XXI века ’ компания, которая занимается лишь маркетингом и продвижением своего брэнд