Методологические основы курса- Дайте определение эконометрики

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Вопросы для самопроверки

Раздел 1. Методологические основы курса:

1.  Дайте определение эконометрики.
2.  С какими науками связана эконометрика?
3.  Охарактеризуйте объект эконометрики.
4.  Охарактеризуйте предмет эконометрики.
5.  Каковы цели и задачи эконометрики?
6.  Что понимается под экономическим объектом?
7.  Что понимается под переменной объекта исследования?
8.  Что называется моделью изучаемого явления?
9.  Каковы методы исследования эконометрики?
10.  Укажите основные этапы эконометрического исследования.
11.  Какие задачи решают корреляционный и регрессионный анализы?
12.  Какие зависимости называются стохастическими?
13.  Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании?
14.  Какие возникают проблемы данных?
15.  Опишите основные этапы построения эконометрической модели.
16.  Какие виды аналитических зависимостей наиболее часто используются при построении моделей?
17.  Какие методы используются для отбора факторов?
18.  Какие методы используются для оценки параметров модели?
19.  Какими свойствами характеризуется качество оценок параметров?
20.  По каким типам шкал проводятся измерения в эконометрике?
21.  Каковы допустимые преобразования на каждой шкале измерения?

Раздел 2. Парный регрессионный анализ:

1.  Что понимается под регрессией в теории вероятностей и математической статистике?
2.  Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
3.  Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии?
4.  Какие функции чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии?
5.  Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов?
6.  Как осуществляется оценка параметров нелинейных моделей?
7.  Назовите условия Гаусса-Маркова. О чем говорит теорема Гаусса-Маркова?
8.  Что при проверке статистических гипотез называют уровнем значимости?
9.  Как проверяется значимость уравнения регрессии?
10.  Как проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии?
11.  Как вычисляется коэффициент детерминации R2?
12.  По какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции rху?
13.  Как проверяется значимость выборочного коэффициента парной корреляции?
14.  Как строится доверительный интервал для линейного коэффициента парной корреляции?
15.  Как вычисляется и что показывает индекс детерминации?
16.  Как осуществляется построение доверительного интервала прогноза в случае линейной регрессии?
17.  Как вычисляется и как интерпретируется коэффициент эластичности Э?

Раздел 3. Множественный регрессионный анализ:

1.  Что понимается под множественной регрессией?
2.  Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
3.  Какие задачи решаются при спецификации модели?
4.  Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение регрессии?
5.  Что понимается под коллинеарностью и мультиколлинеарностъю факторов?
6.  Как проверяется наличие коллинеарности и мультиколлинеарности?
7.  Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции?
8.  Какие функции чаще используются для построения уравнения множественной регрессии?
9.  Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов в случае линейной регрессии?
10.  По какой формуле вычисляется коэффициент множественной корреляции?
11.  Как вычисляются коэффициент множественной детерминации и скорректированный коэффициент множественной детерминации?
12.  Что означает низкое значение коэффициента множественной коррекции?
13.  Как проверяется значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?
14.  В каких случаях применяется обобщенный МНК?
15.  В чем отличие частных уравнений регрессии от уравнений парной регрессии?
16.  Как вычисляются средние частные коэффициенты эластичности?
17.  Что такое стандартизированные переменные?
18.  Какой вид имеет уравнение линейной регрессии в стандартизированном масштабе?
19.  Как оценивается значимость факторов?
20.  Как вычисляются частные коэффициенты корреляции?
21.  Что понимается под гомоскедастичностью остатков?
22.  Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков?
23.  Каковы последствия неправильной спецификации модели?
24.  К чему приводит отсутствие в уравнении существенной независимой переменной?

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений:

1.  В каких случаях модель строится в  виде систем эконометрических уравнений?
2.  Какие проблемы возникают при оценке параметров систем эконометрических уравнений?
3.  Какие переменные называются эндогенными и предопределенными?
4.  Что представляет собой структурная форма модели?
5.  Что представляет собой приведенная форма модели?
6.  В чем заключается проблема идентифицируемости модели?
7.  Как проверяется идентифицируемость уравнений модели?
8.  Какие методы применяются для нахождения структурных коэффициентов модели для различных видов систем уравнений?
9.  Что представляет собой косвенный MНK?
10.  Что представляет собой двухшаговый MНK?
11.  Какие требования предъявляются к инструментальным переменным в двухшаговом MНK?

Раздел 5. Моделирование одновременных временных рядов и прогнозирование:

1.  Что называют временным рядом?
2.  Какие компоненты выделяют в составе экономического временного ряда?
3.  В чем заключается основная задача эконометрического исследования временного ряда?
4.  Охарактеризуйте понятие автокорреляции уровней временного ряда.
5.  Какие методы применяются для проверки наличия тенденции временного ряда?
6.  Как осуществляется сглаживание временного ряда по методу скользящей средней?
7.  Что понимается под аналитическим выравниванием временного ряда?
8.  Какие методы применяются для определения вида тенденции временного ряда?
9.  Как осуществляется выбор вида тенденции на основе качественного анализа?
10.  Как осуществляется оценка адекватности модели тенденции временного ряда?
11.  Как осуществляется оценка точности модели тенденции временного ряда?
12.  Для чего применяется критерий Дарбина-Уотсона?
13.  Как осуществляется выделение периодической компоненты по методу скользящей средней?
14.  Как осуществляется моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных?
15.  Как осуществляется прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста?
16.  Что понимается под точечным и интервальным прогнозом?
17.  В чем заключаются особенности адаптивных методов прогнозирования?
18.  В чем состоит процедура экспоненциального сглаживания временного ряда?
19.  Какие сложности возникают при изучении взаимосвязи двух временных рядов?
20.  Какие методы применяются для исключения тенденции из временного ряда?
21.  Что понимается под коинтеграцией временных рядов?
22.  Как проверяется наличие коинтеграции временных рядов?

1. MB Pentium 2
2. Дипломная работа- Підготовка дітей до шкільного навчання
3. Особенности ЭМО на энергетических и промышленных объектах
4. 24 вопросы 17 Основы устойчивости работы объектов строит индустрии при чс Под объектами хозяйствования по
5. РЕФЕРАТ По дисциплине- Экология Выполнила- студентка гр
6. тема краткого и наиболее точного изложения христианских догм
7. Однако отдых был прерван когда по дороге в магазин его мама обнаружила тело убитой девушки
8. Смысл эволюции и эволюция смысла
9. тема всебічного забезпечення військ сил на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України Всебічне і безпе
10. карликов выражена обратная тенденция ~ число самцов превышает число самок
11. Есть несколько классификаций природных ресурсов
12. Научная работа- Коммуникация и социальная организация волка
13. Транспортно-загрузочные и складские системы ГПС
14. давно доказана и широко используется большинством крупных и не очень брендов
15. Тема Заключительный урок по сказке Т
16.  It hs never stopped nd it never will
17. Инфляция
18. Всеволод Шмаков ДОРОГА ДОМОЙ
19.  Основные технич
20. Введение Семейный кодекс Российской Федерации1 далее ~ СК РФ основывается на конституционных нормах о защ

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе