Методологические основы курса- Дайте определение эконометрики
Работа добавлена на сайт samzan.net:
Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Вопросы для самопроверки
Раздел 1. Методологические основы курса:
- Дайте определение эконометрики.
- С какими науками связана эконометрика?
- Охарактеризуйте объект эконометрики.
- Охарактеризуйте предмет эконометрики.
- Каковы цели и задачи эконометрики?
- Что понимается под экономическим объектом?
- Что понимается под переменной объекта исследования?
- Что называется моделью изучаемого явления?
- Каковы методы исследования эконометрики?
- Укажите основные этапы эконометрического исследования.
- Какие задачи решают корреляционный и регрессионный анализы?
- Какие зависимости называются стохастическими?
- Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании?
- Какие возникают проблемы данных?
- Опишите основные этапы построения эконометрической модели.
- Какие виды аналитических зависимостей наиболее часто используются при построении моделей?
- Какие методы используются для отбора факторов?
- Какие методы используются для оценки параметров модели?
- Какими свойствами характеризуется качество оценок параметров?
- По каким типам шкал проводятся измерения в эконометрике?
- Каковы допустимые преобразования на каждой шкале измерения?
Раздел 2. Парный регрессионный анализ:
- Что понимается под регрессией в теории вероятностей и математиче ской статистике?
- Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
- Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии?
- Какие функции чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии?
- Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов?
- Как осуществляется оценка параметров нелинейных моделей?
- Назовите условия Гаусса-Маркова. О чем говорит теорема Гаусса-Маркова?
- Что при проверке статистических гипотез называют уровнем значимости?
- Как проверяется значимость уравнения регрессии?
- Как проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии?
- Как вычисляется коэффициент детерминации R2?
- По какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции rху?
- Как проверяется значимость выборочного коэффициента парной корреляции?
- Как строится доверительный интервал для линейного коэффициента парной корреляции?
- Как вычисляется и что показывает индекс детерминации?
- Как осуществляется построение доверительного интервала прогноза в случае линейной регрессии?
- Как вычисляется и как интерпретируется коэффициент эластичности Э?
Раздел 3. Множественный регрессионный анализ:
- Что понимается под множественной регрессией?
- Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
- Какие задачи решаются при спецификации модели?
- Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение регрессии?
- Что понимается под коллинеарностью и мультиколлинеарностъю факторов?
- Как проверяется наличие коллинеарности и мультиколлинеарности?
- Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции?
- Какие функции чаще используются для построения уравнения множественной регрессии?
- Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов в случае линейной регрессии?
- По какой формуле вычисляется коэффициент множественной корреляции?
- Как вычисляются коэффициент множественной детерминации и скорректированный коэффициент множественной детерминации?
- Что означает низкое значение коэффициента множественной коррекции?
- Как проверяется значимость уравнения регрессии и его коэффициентов?
- В каких случаях применяется обобщенный МНК?
- В чем отличие частных уравнений регрессии от уравнений парной регрессии?
- Как вычисляются средние частные коэффициенты эластичности?
- Что такое стандартизированные переменные?
- Какой вид имеет уравнение линейной регрессии в стандартизированном масштабе?
- Как оценивается значимость факторов?
- Как вычисляются частные коэффициенты корреляции?
- Что понимается под гомоскедастичностью остатков?
- Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков?
- Каковы последствия неправильной спецификации модели?
- К чему приводит отсутствие в уравнении существенной независимой переменной?
Раздел 4. Системы эконометрических уравнений:
- В каких случаях модель строится в виде систем эконометрических уравнений?
- Какие проблемы возникают при оценке параметров систем эконометрических уравнений?
- Какие переменные называются эндогенными и предопределенными?
- Что представляет собой структурная форма модели?
- Что представляет собой приведенная форма модели?
- В чем заключается проблема идентифицируемости модели?
- Как проверяется идентифицируемость уравнений модели?
- Какие методы применяются для нахождения структурных коэффициентов модели для различных видов систем уравнений?
- Что представляет собой косвенный MНK?
- Что представляет собой двухшаговый MНK?
- Какие требования предъявляются к инструментальным переменным в двухшаговом MНK?
Раздел 5. Моделирование одновременных временных рядов и прогнозирование:
- Что называют временным рядом?
- Какие компоненты выделяют в составе экономического временного ряда?
- В чем заключается основная задача эконометрического исследования временного ряда?
- Охарактеризуйте понятие автокорреляции уровней временного ряда.
- Какие методы применяются для проверки наличия тенденции временного ряда?
- Как осуществляется сглаживание временного ряда по методу скользящей средней?
- Что понимается под аналитическим выравниванием временного ряда?
- Какие методы применяются для определения вида тенденции временного ряда?
- Как осуществляется выбор вида тенденции на основе качественного анализа?
- Как осуществляется оценка адекватности модели тенденции временного ряда?
- Как осуществляется оценка точности модели тенденции временного ряда?
- Для чего применяется критерий Дарбина-Уотсона?
- Как осуществляется выделение периодической компоненты по методу скользящей средней?
- Как осуществляется моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных?
- Как осуществляется прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста?
- Что понимается под точечным и интервальным прогнозом?
- В чем заключаются особенности адаптивных методов прогнозирования?
- В чем состоит процедура экспоненциального сглаживания временного ряда?
- Какие сложности возникают при изучении взаимосвязи двух временных рядов?
- Какие методы применяются для исключения тенденции из временного ряда?
- Что понимается под коинтеграцией временных рядов?
- Как проверяется наличие коинтеграции временных рядов?