Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Домашняя контрольная работа по эконометрике
Вариант 1
Тест
1. Параметр b в степенной модели регрессии является:
А) коэффициентом детерминации;
Б) коэффициентом эластичности;
В) коэффициентом корреляции;
Г) индексом корреляции.
2. К линейному виду нельзя привести:
А) линейную модель внутренне линейную;
Б) нелинейную модель внутренне линейную;
В) линейную модель внутренне нелинейную;
Г) нелинейную модель внутренне линейную.
3. Уравнение вида y = a+blnx приводится к линейному виду:
А) путем замены b/x=z;
Б) путем замены lnx = z;
В) не приводится к линейному виду;
Г) путем замены a/x=z
4. Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к…
А) не преобразованным линейным уравнениям;
Б) обратным уравнениям;
В) преобразованным линеаризованным уравнениям;
Г) нелинейным уравнениям.
5. К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам могут быть отнесены следующие функции:
А) полиномы различных степеней;
Б) степенная;
В) квадратичная;
Г) равносторонняя парабола
6. Скорректированный коэффициент детерминации в модели множественной регрессии находят как:
А) ; Б) ; В) .
7. Явление мультиколлинеарности состоит в следующем:
А) две или более независимых переменных, включенных в уравнение множественной регрессии, связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
Б) две или более независимых переменных и зависимая переменная связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
В) правильного ответа нет
8. Скорректированный коэффициент детерминации:
А) меньше обычного коэффициента детерминации;
Б) больше обычного коэффициента детерминации;
В) меньше или равен обычному коэффициенту детерминации.
9. Частный F-критерий:
А) оценивает значимость уравнения регрессии в целом;
Б) служит мерой для оценки включения фактора в модель;
В) ранжирует факторы по силе их влияния на результат.
10. Фиктивные переменные – это:
А) атрибутивные признаки (например, пол, профессия, образование), которым придали цифровые метки;
Б) экономические переменные, принимающие количественные значения в некотором интервале;
В) значения зависимой переменной за предшествующий период времени.
11. В моделях множественной регрессии t-критерий:
А) служит мерой для оценки включения фактора в модель;
Б) ранжирует факторы по силе их влияния на результат;
В) оценивает значимость коэффициента регрессии;
Г) оценивает значимость уравнения регресии в целом.
12. Модель временного ряда с мультипликативной компонентой выглядит как:
А) Фактическое значение=Трендовое значение + Сезонная вариация + Ошибка (A = T + S + E);
Б) Фактическое значение = Трендовое значение·Сезонная вариация·Ошибка
(A=T· S ·E);
В) Фактическое значение = Трендовое значение + Сезонная вариация ·
Ошибка (А = T + S · E).
13. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
А) значения сезонной компоненты предлагаются постоянными для различных циклов;
Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
В) отсутствует тенденция.
14. Коэффициент автокорреляции:
А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
Б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
В) характеризует наличие или отсутствие тенденции.
15. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием:
А) случайных временных воздействий;
Б) сезонных колебаний и случайных факторов;
В) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов;
Г) тенденции и случайных факторов.
16. Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя:
А) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени;
Б) независящих от времени;
В) по однотипным объектам;
Г) за несколько последовательных моментов (периодов) времени.
17. Известны значения аддитивной модели временного ряда: Y=30 – значение уровней ряда, Т=15 – значение тренда, Е=2 – значение случайной компоненты. Определите значение сезонной компоненты:
А) S=0;
Б) S=13;
В) S=1;
Г) S=-1.
18. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит только:
А) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда;
Б) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда;
В) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени;
Г) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка.
19. Под лагом подразумевается число:
А) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;
Б) уровней исходного ряда;
В) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции;
Г) уровней ряд, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции.
20. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
А) Y = T·S·E
Б) Y = T+S+E
В) Y = T·S+E
Задачи
1. Получены функции:
y = a+bx3, y = a+blnx, lny = a+blnx, y = a+bxc, ya = b+cx2, y = 1+a(1–xb), y = a+bx/10
Определите, какие из представленных выше функций линейны по параметрам, линейны по переменным, нелинейны, нелинейны ни по переменным, ни по параметрам.
2. Для трех видов продукции А, В, С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:
YA = 600, YB = 80+0,7x, YC = 40x0,5.
Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл.
Буква n в условиях задачи означает, что Вы должны вместо нее вставить две последние цифры из зачетки
3. Постройте уравнение нелинейной регрессии по имеющимся данным.
|
Х |
43 |
61 |
39 |
25 |
27 |
26 |
35 |
52 |
63 |
|
У |
11,2 |
11,3 |
12,4 |
13 |
14,n |
15,7 |
16,n |
17,3 |
18,n |
4. По имеющимся данным о ценах, дивидендах по обыкновенным акциям и доходности компании постройте линейной уравнение множественной регрессии и поясните смысл его параметров.
|
№ |
Цена акции, у.е. |
Доходность капитала, % |
Уровень дивидендов, % |
|
1 |
25 |
15,2 |
2,n |
|
2 |
25 |
13,n |
2,1 |
|
3 |
15 |
15,8 |
1,5 |
|
4 |
34 |
12,8 |
3,n |
|
5 |
20 |
6,n |
2,5 |
|
5 |
33 |
14,6 |
3,1 |
|
6 |
28 |
15,4 |
2,n |
|
7 |
30 |
17,3 |
2,8 |
|
8 |
23 |
13,n |
2,4 |
|
9 |
24 |
12,n |
2,n |
|
10 |
25 |
15,3 |
2,6 |
|
11 |
26 |
15,2 |
2,8 |
|
12 |
26 |
12,n |
2,7 |
|
13 |
20 |
15,1 |
1,9 |
|
14 |
20 |
15,3 |
1,n |
|
15 |
13 |
13,n |
1,6 |