У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Математична модель задачі забезпечення приросту капіталу

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 1.7.2025

Завдання 8

Скласти математичну модель задачі забезпечення приросту капіталу. Розв’язати задачу за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Проаналізувати отриманий розв’язок.

Задача 8.10

Сподівані норми прибутку акцій виду A1, A2 та A3 складають відповідно 56%, 49% та 37%, а оцінки ступеня їх ризикованості відповідно 29%, 14% та 9%. Тісноту зв’язку між нормами прибутку цих акцій відображають коефіцієнти кореляції =0,22; –0,31; –0,48.

Сформувати ПЦП, оцінка ступеня ризику якого не перевищувала б 28% за максимально можливої його сподіваної норми прибутку.

Розв’язок

Згідно з умовою задачі ,

Модель набуває такого вигляду

де X=(x1,x2,x3), матриця коваріацій

З урахуванням кількісних показників величина оцінки ступеня набуває вигляду:

при .

Потім цільова функція набуває вигляду:

Занісши вихідні дані до таблиці отримаємо:

Рис.1

Запустимо програму «Поиск решений» за такими даними (Рис.2):

Рис.2

Отримаємо такий результат:

Рис.3

Розв’язавши поставлену оптимізаційну задачу знаходимо структуру оптимального портфеля .

Аналіз отриманого розв’язку. Максимальна величина сподіваної норми прибутку дорівнює 42,2885, за умови, що оцінка ризику структури ПЦП не перевищувала 28%.




1. ВВЕДЕНИЕ История тюркских народов представляет собой один из важных разделов Всеобщей истории
2. Деловое общение понятие структура цели и функции
3. Статья- Некоторые вопросы виктимологии предпринимательства
4. Академічні вчені не створюють якоїсь нової літературної мови а беруть за основу українську народну насич
5. Ропшин В
6. Карл Бюхер
7. 0 3 02 01 Правильны
8. то чето там. Вон там древний Мцхета
9. WOKS 17 универсальный теплый пол
10. ТЕМАТИКИ ТЕСТОВА ЧАСТИНА 1