Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Эконометрика
(n-m-1)- есть число степеней свободы, где m: количество независимых переменных;
(n-m-1)- есть число степеней свободы, где n: количество наблюдений;
F-критерий Фишера (множественная регрессия) F=(n-m-1)/m* R2/((1-R2)
F-критерий Фишера (парная регрессия) F=(n-2) *r2/(1-r2)
Q-доход, P-расход; В модели парной регрессии Q=а+вP, результативным признаком является: Q;
Q-доход, P-расход; В модели парной регрессии Q=а+вP, фактор-признаком является: P;
t-статистика для коэффициента регрессии есть: отношение коэффициента регрессии к ее стандартной ошибке;
Адекватность уравнения регрессии проверяется вычислением значений: средней аппроксимации Aср., t - критерия Стьюдента, F – критерия Фишера
В Excel 2007 матрицу значений коэффициентов парной корреляций можно построить с помощью … Данные, Анализ данных, Корреляция
В зависимости y=a+bx переменная у имеет единицу измерения «тенге», а х – «кг». Чем измеряется а и b? а тенге, b тенге/кг
В множественной регрессии у=в0+в1х1+в2х2+…+впхп+е , в0– является: параметром регрессии;
В модели множественной регрессии у=в0+в1х1+в2х2+…+впхп+е , вj – является: коэффициентом регрессии;
В модели множественной регрессии у=в0+в1х1+в2х2+…+впхп+е , хj – есть: независимые переменные;
В модели множественной регрессии у=в0+в1х1+в2х2+…+впхп+е , е – является: отклонением;
В модели парной регрессии у=а+вх+е , а – является: параметром регрессии
В модели парной регрессии у=а+вх+е , в – является: коэффициентом регрессии
В модели парной регрессии у=а+вх+е , е – является: отклонением
В модели парной регрессии у=а+вх+е , у – является: зависимой переменной
В модели парной регрессии у=а+вх+е , у – является: результативным признаком
В модели парной регрессии у=а+вх+е , х – является: независимой переменной
В модели парной регрессии у=а+вх+е , х – является: объясняющей переменной
В модели парной регрессии знак коэффициента детерминации совпадает со знаком: всегда положительный;
В парной регрессии коэффициент корреляции вычисляется отношением: ковариации (Х,У) к произведению стандартных отклонении Х и У;
В парной регрессии отклонение (ошибка) – это разность между: У- фактическим и У* -расчетным;
В парной регрессии стандартная ошибка оценки регрессии есть: корень квадратный из необъясненной дисперсии
В регрессионных моделях качественными переменными являются те переменные, которые: не имеют единицу измерения;
В регрессионных моделях количественными переменными являются те переменные, которые: имеют единицу измерения;
В результате регрессионного анализа значимость F = 0,000229, о чем это свидетельствует… Построенное уравнение регрессии –статистически значимо
В результате регрессионного анализа получено у –пересечение -15,9; объем капитала – 1,4. Запишите уравнение регрессии У=15,9 +1,4х
В случае неравных промежутков между датами среднюю хронологическую для моментного ряда можно рассчитать как среднюю арифметическую из средних значений уровней на каждую пару моментов, взвешенных по величине расстояний между датами
В таблице результатов «Регрессия», где указывается параметр регрессии (свободный член уравнения) В столбце «коэффициенты» по строке «у-пересечение»
В таблице результатов Анализ данных, «Регрессия» где указывается коэффициент регрессии В столбце «коэффициенты» по строке с именем фактора
В чем заключается метод моментов выравнивания статистического ряда (подбора теоретического распределения) числовые характеристики теоретического распределения выбираются равными основным моментам статистического распределения
В чем отличия парного и частного коэффициентов корреляции? парный характеризует связь между двумя признаками без учета влияния других признаков, а частный учитывает наличие и влияние других факторов
Величина, определяющая изменения результативного признака при изменении факторного на единицу собственного измерения, называется : коэффициентом регрессии
Временной (динамический) ряд - это ряд расположенных в хронологической последовательности значений статистических показателей
Выберите наилучшую линейную связь (коэффициент корреляции равен): R=0,97
Для вычисления корреляционной матрицы в Excel имеется Данные, Анализ данных,корреляция
Для выявления явлений мультиколлинеарности факторов использует: определитель матрицы межфакторной корреляции;
Для выявления явлений мультиколлинеарности факторов использует: определитель матрицы межфакторной корреляции;
Для интервального ряда средний уровень определяется по формуле: Простой средней арифметической
Для моментного ряда средний уровень определяется по формуле: Средней хронологической
Для нахождения параметров уравнения регрессии частные производственные по параметрам уравнения регрессии приравниваются нулю
Для расчета параметров линейных регрессионных моделей применяется в Excel: Анализ данных, Регрессия
Для того, чтобы исследуемые величины были независимы, необходимо, чтобы линейный коэффициент корреляции равнялся… 0
Для того, чтобы признать уравнение регрессии статистически значимым, полученное значение F критерия должно быть больше F –критического с данными в столбце df степенями свободы
Для уменьшения доверительного интервала можно увеличить размер выборки
Долю дисперсии У в парной регрессии, вызванную влиянием объясняющей переменной Х характеризует коэффициент детерминации;
Долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии У характеризует: коэффициент детерминации;
Если коэффициент корреляции близок к единице , то коэффициент регрессии Имеет положительное значение
Если F=25, то чему равен t-критерий Стьюдента. 5
Если F=36, то чему равен t-критерий Стьюдента. 6
Если F=49, то чему равен t-критерий Стьюдента. 7
Если F=64, то чему равен t-критерий Стьюдента. 8
Если F=81, то чему равен t-критерий Стьюдента. 9
Если r = 0.75, n=10 то чему равен F- критерий Фишера 10,28
Если r = 0.8, n=8 то чему равен F- критерий Фишера 10,66
Если rx1x2 = 0,89, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,98 то между какими факторами нет мультиколеанарности х3 и х5
Если rx1x2 = 0,89, rx3x5 = 0,75, rx2x3 =0,28 то между какими факторами нет мультиколеанарности х3 и х2
Если Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =5,6, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =10 , то чему равен коэфициент корреляции r 0,28
Если для уравнении У=a+b1X1+b2X2 tb1=0.02, то как будет выглядеть уравнение. У= a +b2X2
Если для уравнении У=a+b1X1+b2X2 tb1=0.7, то как будет выглядеть уравнение. У= a +b2X2
Если для уравнении У=a+b1X1+b2X2 tb1=9.7, tb2 = 0.6, то как будет выглядеть уравнение. У= a + b1X1
Если для уравнении У=a+b1X1+b2X2 tb2=0.1, то как будет выглядеть уравнение. У= a +b1X1
Если для уравнении У=a-b1X1+b2X2 tb2=0.4, то как будет выглядеть уравнение. У= a - b1X1
Если для уравнении У=a-b1X1-b2X2 tb1=6.4, tb2 = 17.5, то как будет выглядеть уравнение. У= a - b1X1- b2X2
Если для уравнении У=а -3X1 - 5X2 tb1=1.4, tb2 = 37.5 то как будет выглядеть уравнение. У= a - 5X2
Если mb=0,02 , b=6,5 то чему равен t b 325
Если mb=0,5 , b=2.3 то чему равен t b 4,6
Если mа=0,5 , а=2,2 то чему равен t а 4,4
Если r=0.6, то чему равен коэффициент детерминация? 0,36
Если r=0.7, то чему равен коэффициент детерминация? 0,49
Если r=0.8, то чему равен коэффициент детерминация? 0,64
Если r=0.9, то чему равен коэффициент детерминация? 0,81
Если rx1x2 = 0,89, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,88 то между какими факторами нет мультиколеанарности х3 и х5
Если rx1x3 = 0,89, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,28 то между какими факторами есть мультиколеанарность х1 и х3
Если rx1x4 = 0,89, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,28 то между какими факторами есть мультиколеанарность х1 и х4
Если ryx2 = 0,81, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, а стандартный коэффициент βx2 =42.5, βx5=2.8 какой фактор надо исключить из модели. фактор х5
Если ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, а стандартные коэффициент βx2 =2.5, βx5=12.8 какой фактор надо исключить из модели. фактор х2
Если ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, а стандартный коэффициент βx2 =2.5, βx5=1.8 какой фактор надо исключить из модели. х5 фактор
Если Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =6, Σ(Х-Хорт)2=90 Σ(У-Уорт)2 =10 то чему равен коэфициент корреляции r 0,2
Если Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =66, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =250 то чему равен коэфициент корреляции r 0,66
Если в множественной регрессии между независимыми переменными существует корреляции, то присутствует явление: мультиколленеарности;
Если значение коэффициента корреляции –отрицательно, то связь между результативным и факторным признакам: обратная (при возрастании х уменьшается у)
Если каждому значению факторного признака строго соответствует одно значение результативного признака, то связь Функциональная
Если каждому значению факторного признака строго соответствует одно значение результативного признака, то связь Функциональная
Если коэффициент корреляции равен нулю, то коэффициент регрессии равен нулю
Если коэффициент регрессии – большой, то Коэффициент корреляции тоже большой
Если наблюдаемые значения уровней ряда вначале быстро возрастают или убывают, а потом постепенно стабилизируются, то в качестве тренда лучше выбрать функцию Логарифмическую
Если наблюдаемые значения уровней ряда монотонно возрастают или убывают, то в качестве тренда лучше выбрать функцию Степенную
Если наблюдаемые значения уровней ряда попеременно возрастают и убывают, то в качестве тренда лучше выбрать функцию Полиноминальную
Если наблюдаемые значения уровней ряда увеличиваются с постоянной скоростью, то в качестве тренда лучше выбрать функцию Линейную
Если связь между изучаемыми признаками почти отсутствует , то значение линейного коэффициента корреляции находится в интервале: до 0,3
Если связь между изучаемыми признаками слабая, то значение линейного коэффициента корреляции находится в интервале: (0,3; 0,5)
Если уровни ряда выражают состояния явления за определенные интервалы времени, то ряд называется Интервальным
Если уровни ряда выражают состояния явления на определенные моменты времени, то ряд называется Моментным
Если факторы не зависимы между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами единичная
Значение коэффициета регрессии Зависит от единицы измерения данных
Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,1, о наличии какой связи это свидетельствует? Связь практически отсутствует
Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,2, о наличии какой связи это свидетельствует? Связь практически отсутствует
Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,35, о наличии какой связи это свидетельствует? Слабая прямая
Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,65, о наличии какой связи это свидетельствует? Умеренная прямая
Значение линейного коэффициента корреляции равно 0,75, о наличии какой связи это свидетельствует? Сильная
Значения базисного темпа роста больше 100% свидетельствует О росте показателя в анализируемом году
Значения базисного темпа роста меньше 100% свидетельствует О снижении показателя в анализируемом году
Значения цепного темпа роста больше 100% свидетельствует О росте показателя в анализируемом году
Значения цепного темпа роста меньше 100% свидетельствует О снижении показателя в анализируемом году
Значения темпа роста - Всегда положительное число
Значимости bj уравнения множественной регрессии оценивается с помощью: t-статистики Стьюдента;
Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью: F- Фишера;
Из перечисленных, какие основные компоненты можно выделить в динамическом ряду: 1) тренд; 2) циклическую; 3)постоянную; 4) временную; 5) сезонную; 6) случайные колебания 1,2,5,6
Исследуемый показатель экономического процесса, характеризующий эффективность процесса, называется… результативным признаком
Как вывести значение коэффициента детерминации для линии тренда? Выделите линию тренда, выберите меню Формат, Линия тренда , на вкладке Параметры установите флажок «Добавить R^2»
Как добавить линию тренда на диаграмму? На диаграмме выделить ряд данных, в меню «Диаграмма» выбрать «Добавить линию тренда»
Как поступают для вычисления коэффициентов уравнений нелинейной регрессии: Применяют способ линеаризации;
Какой из факторных признаков оказывает большее влияние на результативный признак Тот, у которого больше величина коэффициента регрессии
Какой экономический смысл имеет следующая модель: Y=4,5-0,5 (Y -спрос, -цена): с увеличением цены на 1 ед. спрос снижается на 0,5 ед.
Колебания уровней динамического ряда можно представить в виде синусоидальных колебаний.
Команда «Регрессия» модуля Анализ данных использует критерий Стьюдента для проверки Значимости коэффициентов регрессии
Коэффициент множественной линейной регрессии показывает величину изменения главного фактора при изменении фактора Xj на единицу измерения
Коэффициент детерминации парной регрессии находится в границах: 0 и +1;
Коэффициент детерминации равен 0,73, о чем это говорит 73% изменений объясняется изменением регрессией и 27% случайностью
Коэффициент корреляции r = Σ (х-хорт)(у-уорт)/ √ Σ (х-хорт)2 Σ (у-уорт)2
Коэффициент корреляции R множественной линейной регрессии характеризует: тесноту связи совместного влияния факторов на результат;
Коэффициент корреляции имеет измерение Безразмерная величина
Коэффициент парной корреляции определяет характеристику тесноты связи для линейных однофакторных зависимостей
Коэффициент регрессии вычисляется как отношение: ковариации (Х,У) к произведению стандартных отклонении Х и У;
Коэффициент регрессии определяет характеристику изменения результативного признака при изменении факторного на единицу собственного измерения
Коэффициент частной корреляции определяет характеристику тесноты связи между двумя признаками при фиксированном значении остальных факторных признаков
Коэффициент, определяющий, в какой мере изменения результативного признака обусловлены влиянием признаков факторов, включенных в рассматриваемое уравнение регрессионной зависимости, называется коэффициентом детерминации
Коэффициентом регрессии называется Коэффициент при х (независимом факторе)
Линейный коэффициент корреляции в парной регрессии находится: -1 и 1;
Мерой влияния, оказываемого изменением переменной Х, на переменную У является: коэффициент регрессии;
Метод замены эмпирических данных у теоретическими ут которые рассчитаны по определенному уравнению, принятому за математическую модель тренда, называется Аналитическим выравниванием
Метод наименьших квадратов применяется для определения значений… Параметров уравнения регрессии
Метод наименьших квадратов позволяет получить оценки параметров, при: ∑e2i → min;
Метод наименьших квадратов состоит в том, чтобы… Сумма квадратов отклонений фактических значений от расчетных была минимальна
Метод скользящей средней состоит в том, что … каждый последующий интервал получается, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на определенное число уровней (например, на один)
Множественная регрессия у=в0+в1х1+в2х2+…+впхп+е уравнение связи с: несколькими независимыми переменными;
Множественный коэффициент корреляции может принимать значения От -1 до 1
Множественный коэффициент корреляции определяет характеристику … тесноты связи между результативным и факторными признаками
Модели множественной регрессии у=в0+в1х1+в2х2+…+впхп+е, у – является: зависимой переменной;
Мультиколлинеарностью называется … Тесная связь факторов между собой в экономических процессах, описываемых многофакторными зависимостями,
Наиболее приемлемым способом отбора факторных признаков является метод… Пошаговой регрессии
Наиболее сильную связь выражает коэффициент корреляции -0,98
Наилучший коэффициент детерминации: 0,98;
Одновременное изучение корреляции результативного признака от нескольких факторных признаков проводится на основе множественной корреляции
Однофакторное уравнение регрессии имеет вид параболы . Сколько параметров надо определить для записи уравнения 3
Отбор факторов при построении множественной регрессии осуществляется, если: наблюдается явление мультиколлинеарности;
Ошибка аппроксимации это: отношение отклонений к фактическим значениям;
Параметры уравнения линейной регрессии определяются методом: Наименьших квадратов
Парная регрессия у=а+вх+е представляет собой регрессию между: зависимой и одной независимой
Периодически повторяющееся из года в год повышение и снижение уровней ряда в отдельные месяцы и кварталы называются Сезонными колебаниями
Показатели динамики с переменной базой характеризуют: интенсивность изменения уровня от периода к периоду в пределах изучаемого промежутка времени
Показатели ряда динамики с переменной базой называются… Цепными
Показатели ряда динамики с постоянной базой называются Базисными
Показатели, характеризующие интенсивность изменения уровней от одного уровня называются Базисными
Показатели, характеризующие интенсивность изменения от уровня к уровню называются … Цепными
Показатель, влияющий на значение результативного показателя, называется… факторным
Показатель, определяемый как отношение между двумя уровнями, называется Темпом роста
Показатель, определяемый как разность между двумя уровнями называется Абсолютным приростом
Показатель, определяющий на сколько процентов уровень данного периода больше (или меньше) уровня сравниваемого периода, называется Темпом прироста
Построенное уравнение зависимости урожайности от удобрения имеет вид у=0,75х +30, чему равен коэффициент регрессии 0,75
Построенное уравнение зависимости урожайности от удобрения имеет вид у=0,75х +30, что означает коэффициент регрессии При увеличении х на единицу своего измерения у изменится на 0,75
Построенное уравнение зависимости урожайности от удобрения имеет вид у=0,75х +30, дайте объяснение параметра 30 При отсутствии удобрений средняя урожайность составит 30 ц с га
При выравнивании статистических рядов параметры выбираются с тем расчетом, чтобы сохранить ... Среднее, дисперсию, ассиметрию и экцесс
При изучении корреляции результативного признака от нескольких факторных признаков рассчитываются следующие коэффициенты: 1)парной корреляции; 2)линейной корреляции; 3)множественной корреляции; 4)частной корреляции 1,3,4
При наличии нескольких факторных признаков, изучение тесноты связи между двумя признаками без учета остальных проводят на основе коэффициента парной корреляции
Проверка адекватности регрессионной модели осуществляется с помощью расчета : F-критерия Фишера
Проверка значимости в- параметра t b = b/mb, если t b больше t kр
Прогнозное значение y определяется путем подстановки в уравнение регрессии прогнозного значения х
Рекомендуют в качестве тренда выбрать линейную функцию, если наблюдаемые значения уровней ряда увеличиваются с постоянной скоростью
Рекомендуют в качестве тренда выбрать логарифмическую функцию, если наблюдаемые значения уровней ряда вначале быстро возрастают или убывают, а потом постепенно стабилизируются,
Рекомендуют в качестве тренда выбрать полиноминальную функцию, если наблюдаемые значения уровней ряда попеременно возрастают и убывают
Рекомендуют в качестве тренда выбрать степенную функцию, если наблюдаемые значения уровней ряда монотонно возрастают или убывают
С помощью F- критерия Фишера проверяют значимость: регрессии в целом;
С помощью t- критерия Стьюдента проверяют значимость: коэффициента корреляции;
С помощью t- критерия Стьюдента проверяют значимость: коэффициентов регрессии;
Средняя аппроксимация Аср Аср=100/n*Σ((Yi-Yi*)/Yi)
Средняя арифметическая расчитывается по формуле
Средняя ошибка аппроксимации вычисляется как Сумма отношений средних отклонений расчетных значений от фактических к фактическим значениям, деленная на объем выборки
Стандартный коэффициент β βx = bx*√(σx/σy)
Степень полинома при выборе в качестве линии тренда полиноминальной функции определяют По количеству пиков на графике функции
Суть метод скользящей средней состоит в том, что … каждый последующий интервал получается, постепенно сдвигаясь от начального уровня динамического ряда на определенное число уровней (например, на один)
Темпы роста выражаются : положительной величиной в процентах
Тесная связь факторов между собой в экономических процессах, описываемых многофакторными зависимостями, называется … мультиколлинеарностью
Тесноту связи изучаемых явлений в парной регрессии оценивает: коэффициент корреляции
Точность аппроксимации линии тренда определяется на основе коэффициента Детерминации
Тренд –это функция времени, определяющая основную тенденцию развития показателя во времени
Укажите связь между показателями динамики, вычисленными с постоянной и переменной базой: Сумма абсолютных приростов с переменной базой дает общий прирост за исследуемый период
Укажите, как определить по коэффициенту регрессии влияние факторного признака на величину результативного признака Чем больше величина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние данного признака на результативный
Уравнение регрессии признается значимым, если Fтабл МЕНЬШЕ Fфакт
Характеристика корреляции результативного признака от нескольких факторных признаков проводится на основе множественной корреляции
Цепные показатели характеризуют изменения уровней ряда по сравнению С Соседним
Чем ближе к 0 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем: Сильнее мультиколлинеарность;
Чем ближе к 1 определитель матрицы межфакторной корреляции, тем: слабее мультиколлинеарность;
Что означает коэффициент R2 Долю изменения у за счет факторных признаков;
Экономико - математическая модель, в которой развитие экономического процесса отражается через тенденцию её основных показателей называется Трендовой моделью
Явление мультиколлинеарности возникает при тесной зависимости между: Факторными признаками
Явление мультиколлинеарности возникает при тесной зависимости между: факторными признаками