тематичного сподівання ВВ
Работа добавлена на сайт samzan.net:
PAGE 3
- Об'єкт, предмет та мета економетрії. Основне завдання економетричних досліджень.
- Що таке випадкова величина (ВВ)? Які види ВВ Вам відомі? Наведіть приклади дискретних та неперервних ВВ з економіки.
- Дайте означення закону розподілу дискретної ВВ. Яким чином можна його задати?
- Дайте означення функції розподілу ВВ.
- Дайте означення функції щільності ймовірності неперервної ВВ.
- Дайте означення та перелічите основні властивості математичного сподівання ВВ.
- Дайте означення дисперсії ВВ.
- Дайте означення середнього квадратичного відхилення ВВ.
- Дайте означення коваріації.
- Що таке генеральна сукупність, вибірка?
- Як за результатами вибірки визначаються: вибіркове середнє, вибіркова дисперсія, вибіркове середнє квадратичне відхилення?
- Як за результатами вибірки визначаються: вибіркові коефіцієнти коваріації та кореляції?
- Сформулюйте означення функції регресії.
- Сформулюйте означення парної лінійної регресії.
- Теоретичне, емпіричне рівняння парної лінійної регресії.
- Передумови МНК, теорема Гаусса -Маркова.
- У чому суть методу найменших квадратів (МНК)?
- Оцінка параметрів парної лінійної регресії за допомогою МНК.
- Наведіть формули для розрахунків коефіцієнтів емпіричного парного лінійного рівняння регресії за МНК.
- Оцінка дисперсії залишків та дисперсій коефіцієнтів парної регресії.
- Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів b0 та b1 лінійної регресії за допомогою t-теста Стьюдента.
- Як визначаються інтервали довіри для параметрів , теоретичної лінійної регресії?
- Як визначається і для чого використовується коефіцієнт кореляції?
- Звязок між коефіцієнтом кореляції та кутовим коефіцієнтом b1.
- Звязок між коефіцієнтом кореляції та коефіцієнтом детермінації.
- Опишіть процес перевірки статистичної значущості коефіцієнта кореляції за допомогою t-теста Стьюдента
- Визначення коефіцієнта детермінації для парної лінійної регресії.
- Сформулюйте означення та наведіть формули для розрахунків SSR, SSE, SST. Ступені вільності величин SSR, SSE, SST.
- Опишіть процес перевірки адекватності моделі за F-критерієм Фішера.
- Прогнозування за моделлю парної лінійної регресії.
- Сформулюйте означення багатофакторної лінійної регресії.
- Теоретичне, емпіричне рівняння багатофакторної регресії.
- Оцінка параметрів лінійного рівняння багатофакторної регресії за допомогою МНК.
- Визначення коефіцієнта детермінації для багатофакторної лінійної регресії, оцінка його статистичної значущості.
- Поняття мультиколінеарності та її наслідки.
- Тестування наявності мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара-Глобера.
- Методи усунення мультиколінеарності.
- Суть, причини та наслідки автокореляції.
- Виявлення автокореляції за допомогою графічного методу, методу рядів.
- Методи усунення автокореляції. Авторегресійне перетворення.
- Тестування наявності автокореляції залишків за критерієм Дарбіна-Уотсона.
- Поняття гетероскедастичності та її наслідки.
- Виявлення гетероскедастичності (графічний аналіз залишків, тест рангової кореляції Спірмена).
- Методи помякшення гетероскедастичності.
- Нелінійні моделі та їх лінеаризація. Приклади використання в економіці.
- Часові ряди. Лагові змінні в економічних моделях.
- Оцінка моделей з лаговими змінними. Перетворення Койка.
- Оцінка моделей з лаговими змінними. Метод послідовного збільшення кількості лагів.
- Авторегресійні моделі. Модель часткових пристосувань.
- Авторегресійні моделі. Модель адаптивних очікувань.
- Природа Dummy-змінних.
- Моделі ANOVA.
- Моделі ANCOVA
- ANCOVA - модель з однією кількісною та однією якісною змінною, яка має дві альтернативи.
- ANCOVA - модель з однією кількісною та однією якісною змінною, яка має три альтернативи.
- Використання Dummy-змінних у сезонному аналізі.
- Порівняння двох регресійних моделей. Тест Чоу.