Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
6.6. Лундберг Э. Анализ последовательностей.
Книга Эрика Лундберга (р. 1895) «Исследования по теории хозяйственной экспансии» всегда будет занимать место в ряду выдающихся экономических исследований. В ней главным образом рассматриваются циклические изменения; Лундберг попытался решить динамические проблемы экономического роста, для чего, используя методы анализа стокгольмской школы, он сконструировал ряд моделируемых последовательностей. Они указывали на наличие ряда возможностей, соответствующих различным направлениям экономического роста. Изучив их последствия, Лундберг продемонстрировал, что все модели связаны между собой различными предположениями относительно изменений в рассматриваемых величинах. Приняв во внимание эффект, вызываемый многочисленными опережениями и запаздываниями, он получил исключительно разностороннее описание циклических изменений, в котором использованы лишь макроэкономические категории. Фактически Лундберг не признавал никакого иного анализа, кроме макроэкономического. Данные непрерывно изменяются. Эти изменения, как он доказывает, не могут быть объяснены с точки зрения статической микроэкономической теории. Анализируя элементы запаздывания в параметрах, Лундберг одним из первых стал использовать разностные уравнения.
Такой методологический подход полностью отвечал представлениям Лундберга об экономической теории, которая, по его мнению, представляет собой исследование процесса изменений во времени. Фактор времени нельзя игнорировать, потому что в противном случае не удается понять вызванные данным изменением процессы приспособления и установления нового соответствия. Цель теоретического исследования заключается в том, чтобы проанализировать изменение как часть внутреннего механизма системы. Если считать, что изменение вызывается исключительно влиянием внешних факторов, которые лежат за пределами экономики и проявляются в событиях, подобно тому как в жизни людей проявляется воздействие космических сил, то (по словам Лундберга) все выводы сведутся к тому, что изменение представляет собой последовательный ряд ситуаций динамического равновесия. «Анализ последовательностей» позволяет изучить развитие явлений как раз в тот промежуток времени, когда происходит изменение событий. Благодаря этому ситуации, возникшие в тот или иной период, могут быть полностью объяснены исходя из предшествовавших событий. Такая система, указывал Лундберг, делает возможной разработку единой теории цен и денег.
Любое изменение в экономике, по словам Лундберга, может осуществляться только в одном направлении, потому что, если обязательства приняты, то изменения уже необратимы, в чем можно убедиться на примере «паутинообразной модели». Деньги — составная часть теоретической системы Лундберга, поскольку даже в первом приближении нельзя предполагать, как это делалось ранее, что производство и обмен протекают в условиях бартерного хозяйства,— это просто означало бы отрыв от реальных экономических процессов. Деньги не нейтральный фактор, они жизненно важный элемент, влияние которого распространяется на все части системы. При анализе последовательностей Лундберг использовал схему частичного равновесия (просто потому, что она удобна), но он не отказывался и от идеи всеобщего равновесия. Немаловажную роль играет, по мнению Лундберга, отсутствие всякой тенденции к достижению всеобщего равновесия, потому что на каждой стадии процесса побудительные мотивы всегда порождаются крушением прежних попыток достигнуть равновесия. Здесь имеет место своеобразный «гомеостаз», постоянное стремление к восстановлению равновесной позиции. Именно такие представления побудили Лундберга критически отнестись к теории Бем-Баверка и особенно к теории Кейнса.
Лундберг упрекал Кейнса в том, что понятие мультипликатора, характеризующее соотношение между доходом и стремлением к инвестированию, само является переменной величиной и нуждается в особом исследовании. Мультипликатор у Кейнса используется таким образом, как если бы он был постоянной величиной. Следовательно, Кейнс, но мнению Лундберга, игнорировал одну из важнейших задач, стоящих перед исследователем в области экономической теории,— объяснение того, как могут происходить изменения этих величин. Тем самым подразумевалось, что анализ изменений в хозяйственной жизни экономического роста оказывается подлинно глубоким и наиболее успешным, когда он принимает форму анализа последовательностей. Основные проблемы, которые встают при моделировании последовательных фаз,— это отбор переменных, определение реакции участников процесса и выбор времени. Анализ последовательностей Лундберга исключал одновременное осуществление приспособлений. Изменения каждого из факторов происходят различным образом. В различных местах и в различное время: внутри системы имеют место многочисленные опережения и запаздывания. Тщательного изучения заслуживает вопрос о выборе стандартного периода. Можно утверждать, что такие периоды должны быть довольно короткими, поскольку развитие хозяйственных процессов протекает более или менее непрерывно. Стандартный период должен быть достаточно продолжительным для того, чтобы исследование могло учесть влияние, оказываемое планами различных участников рассматриваемого процесса. В результате стандартный период оказывался аналитическим понятием, совершенно не связанным с каким-либо календарным периодом.
Уточнив содержание этих основных понятий, Лундберг перешел к обзору произведений Викселля, Кейнса, Робертсона и других авторов. Обзор содержал ряд оригинальных и глубоких замечаний. Лундберг отмечал, что большинство теорий, если их трактовать как формы анализа последовательностей, не учитывали изменений в сбережениях и вложениях в основной капитал. Поскольку использование оборотного капитала, представляющего собой более подвижный элемент инвестиций, обычно связано с изменением его размеров, невольно выработалась привычка распространять на основной капитал выводы, относящиеся к оборотному капиталу. В связи с этим центральной проблемой становится проблема неустойчивости, основным источником которой является несовпадение во времени платежей, если их рассматривать в качестве издержек и как проявление платежеспособного спроса. В результате издержки производства товаров, потребляемых в данный период, не совпадают с доходами, используемыми для покупки этих товаров. Эти различия, по-видимому, и играют решающую роль в возникновении циклических колебаний. Действительно, если в качестве стандартного принять сравнительно короткий период, то такие платежи могут оказаться совершенно независимыми друг от друга.
Лундберг изобретательно использовал в исследовании ряд оригинальных геометрических методов, призванных показать, почему стабильность экономики зависит от того, какая часть платежеспособного спроса на протяжении любого данного периода проистекает из издержек производства товаров, потребляемых за тот же период. Однако показатель, который Лундберг использует для характеристики неустойчивости экономики — а именно то, что развитие циклических процессов вызывается отношением чистой прибыли к издержкам,— по-видимому, несущественно отличается от описанной Кейнсом предельной эффективности капитала. Вопреки утверждениям Лундберга о том, что выдвинутый им показатель не совпадает с предельной эффективностью капитала у Кейнса, с теоретической точки зрения оба показателя, несомненно, сходны. Подобно предельной эффективности капитала Кейнса, показатель, используемый Лундбергом, обладает важным достоинством. Он представляет собой неотъемлемый элемент модели. Этот показатель служит характеристикой того, в какой мере система может самостоятельно восстанавливать утраченное равновесие.
Теоретическая система должна была включать деньги, но Лундберг не признавал таких понятий, как период хозяйственной операции или период образования дохода. Он указывал, что попытка связать скорость обращения денег с фактором времени не может оказаться успешной. Время, к которому фирма приурочивает платежи, определяется лишь соображениями удобства. В нем не заключено какого-то особого экономического смысла. Вслед за этим Лундберг проводил мысль о том, что изменения в потоке денежных выплат не обязательно оказывают влияние на моделируемую последовательность. Сбережение не является пассивным элементом. Ведь как только в уравнения вводится фактор времени, так может оказаться, что сбережение играет активную роль. Рост доходов может приводить к временному увеличению сбережений, по крайней мере до тех пор, пока в связи с повышением уровня потребления не будет поглощен весь дополнительный доход. Этот пример показывает, как Лундберг в своих моделируемых последовательностях подчеркивал значение каждого элемента. Свою конечную цель он видел в исследовании того, как частное хозяйство может развиваться в направлении равновесия. Сбережение и инвестирование, по его словам, зависят не только от общей суммы доходов, но также и от их распределения.
Лундберг полагал, что некоторые издержки служат источником дохода. Выплата заработной платы, процента, дивидендов и расходы на покупку означают создание доходов, тогда как амортизационные отчисления, процент и дивиденды на новый капитал не создают доходов, по крайней мере, в данный период времени. Исходя из этого, можно построить систему уравнений, но легко показать, что такая система может оказаться не совместимой. Текущие инвестиции служат источником дохода, который заполняет бреши, создаваемые сбережением и издержками, не образующими дохода. Лундберг получал систему моделируемых последовательностей, которая позволяет учесть разнообразные факторы — материалы Шпитгофа, используемые для производства капитальных благ, «реальную» процентную ставку Викселля, мультипликатор Кейнса и т.д. Может показаться, что такая теория эклектична. Однако это впечатление ложно, поскольку у Лундберга все эти разнородные факторы оказываются действительно важными элементами общей системы. Просто циклические колебания зависят от множества условий. Можно увидеть также сходство моделируемых последовательностей с появившимися впоследствии моделями Харрода — Домара. Дело в том, что Лундберг пытался выяснить, может ли рост производства, потребления, доходов, инвестиций и сбережений происходить непрерывно и равномерно или же существует внутренний «встроенный» хозяйственный механизм, функционирование которого способно вызывать перебои в ходе общего развития. Таким образом, он провел подлинно фундаментальное исследование общих соотношений, установленных в моделях Викселля и Кейнса. Экспансия непрерывно требует новых инвестиций даже в том случае, если не происходит никаких изменений ни в ценах, ни в издержках, ни в соотношении капитальных благ. Сбережения должны быть равны инвестициям или увеличиваться более высокими темпами. Для того, чтобы соотношение между этими двумя элементами обеспечивало динамическое равновесие, доходы, сбережения, капитал и тому подобные величины, как полагал Лундберг, должны изменяться в соответствии с экспоненциальной функцией. «Размеры новых инвестиций,— писал Лундберг,— должны быть достаточно велики для того, чтобы уравновесить предстоящие сбережения, соответствующие такому уровню занятости и дохода, при котором обеспечивается полное использование нового капитала при достаточно выгодных (в данном случае — при неизменных) ценах».
Производство потребительских благ также не является пассивным фактором, как это часто предполагалось в произведениях последователей Кейнса. Лундберг указывал, что увеличение потребительских расходов может существенно отразиться на развитии экономики, и в одной из моделируемых последовательностей он непосредственно исходил из этого допущения. Когда не происходит изменений в отраслях, выпускающих средства производства, тогда увеличение продукции отраслей, производящих предметы потребления, может вызвать увеличение дохода точно так же, как это происходит в случае роста других секторов экономики. Учитывая сдерживающее влияние, оказываемое наличным запасом капитальных благ, Лундберг признавал, что в условиях депрессии существование незагруженного производственного аппарата вызывает совсем не такие последствия, как в условиях полной занятости. Рассмотрев этот пример, Лундберг перешел к анализу «последовательности», в которой преобладающая часть инвестиций направляется на пополнение оборотного капитала. Этой модели, безусловно, присущи внутренние противоречия, но основной ее вывод заключался в том, что влияние всех элементов, обеспечивающих восстановление равновесия, оказывается ослабленным. Лундберг изучил также динамику отдельных компонентов национального продукта в том случае, когда определяющую роль играют вложения в жилищное строительство и другие строительные работы.
Его анализ предусматривал возможность изменений процентной ставки и масштабов сбережения, а также процесс «рационализации». Хотя все модели последовательностей чрезвычайно сложны, но все же во многих случаях они лучше других теоретических моделей показывают изменения различных факторов. В модели жилищного строительства, например, источником дохода служат не только затраты на наем рабочих и на покупку строительных материалов, но и приобретение ресурсов рабочими и предпринимателями, изготовляющими строительные материалы. Однако всегда существует угроза того, что возможности дальнейшего расширения строительства окажутся исчерпанными, так как из-за роста новых инвестиций не могут постоянно сохраняться условия для столь значительного увеличения доходов и расширения спроса на жилые дома, при котором будет иметь смысл вкладывать капитал. Лундберг показал, что изменения, служащие причиной кризисов, появляются задолго до того, как наступают потрясения, поскольку в модели уже на начальной стадии возникает несоответствие между сбережением и инвестированием. Прирост платежеспособного спроса постепенно сокращается и наступает момент, когда совокупные инвестиции оказываются меньше совокупных сбережений.
Особый интерес представляет разработанная Лундбергом модель «рационализации», в которой предполагается использование технических средств, сберегающих труд. В этом случае необходимые затраты не являются источником доходов, но все же увеличение дополнительных доходов может оказаться столь стремительным, что это обеспечит дальнейший экономический рост. Для поддержания равновесия нужно, чтобы сохранялись темпы роста экономики. Производственные мощности будут полностью использоваться в том случае, если инвестиции будут увеличиваться быстрыми темпами. Система напоминала человека, вращающего тяжелый маховик.
Всю эту систему моделируемых последовательностей Лундберг оценивал весьма скромно. Он допускал, что существует ряд исключений и что в моделях содержатся упущения и даже ошибки. Лундберг соглашался с тем, что реакции потребителей и предпринимателей не должны обязательно быть такими, как это предполагается в моделях, вследствие чего соотношения могут оказаться совершенно иными. Но это говорит лишь о том, насколько сложны экономические процессы. Наилучшим ориентиром, направляющим исследование, является сама теория. Когда теория наполняется эмпирическим содержанием, тогда это облегчает выбор новых переменных и позволяет даже видоизменить методы исследования. Никакая простая теория, никакой единственный фактор не позволяют объяснить, почему и как происходят изменения. Но все же ясно, что процесс хозяйственной экспансии таит в себе предпосылки своего крушения. В моделях Лундберга рассматриваются два вида кризисов. В одном случае сокращение потребительских расходов может объясняться чрезмерным сбережением и недостаточным платежеспособным спросом, а в другом случае для осуществления новых инвестиций не хватает сбережений. Тем самым была, наконец, создана общая теория, объединившая концепции Кейнса и Хайека.
В первой книге Лундберга рассматриваются сложные теоретические вопросы. Она рассчитана главным образом на специалистов. Книга «Экономические циклы и хозяйственная политика» привлекла более широкий круг читателей. Она была издана в Швеции в 1953 г. как часть широко задуманного исследования. Ее содержание в большой мере определялось скептическим отношением Лундберга к точности данных, обеспечиваемых статистикой национального дохода. Проблемы экономической политики рассматриваются лишь на примере Швеции, но, тем не менее, книга представляет интерес для экономиста любой страны. Она открывается эмпирическим исследованием поведения предпринимателя. Используемые при этом первичные данные получены с помощью анкетных обследований. В книге имеется ряд замечаний по поводу антициклической политики. В ней Лундберг высказал собственные взгляды независимо от точки зрения, содержавшейся в официальных отчетах Института экономических исследований.
Содержание книги несколько напоминает работы Шумпетера, который стремился к тому, чтобы слить воедино анализ теоретических проблем с исследованием статистического и исторического материала. Лундберг использовал в ней некоторые категории Кейнса, такие, как мультипликатор, линия потребления, проходящая под углом 45°, а также мысль об акселерации. Свои политические убеждения Лундберг формулировал совершенно четко. Он неизменно выступал против того, чтобы государство в мирное время прибегало к регулированию хозяйственной деятельности. Такие взгляды он пытался связать с широким философским анализом вопроса о целях экономической политики. Однако философская концепция излагалась не совсем отчетливо. Лундберг, по-видимому, искал какое-то оправдание участию экономиста в общественной жизни. Оказавшись в гуще событий, он задумался над тем, следует ли экономисту заниматься какой-либо общественной деятельностью. Лундберг признавал, что экономическая наука может дать оценку мероприятиям экономической политики, приняв во внимание различные возможные варианты. Вместе с тем он понимал, что такие мероприятия приходится втискивать в рамки законодательных программ и существующей системы институтов.
Рассматривая задачи государственной политики и формы ее осуществления, Лундберг высказывал два соображения. Для решения хозяйственных проблем можно использовать фискальную, либо кредитно-денежную политику. Симпатии самого Лундберга были на стороне кредитно-денежной политики. Он не верил в то, что изменения дисконтных ставок могут оказаться неэффективными, и доказывал, что они могли бы достигнуть нужного эффекта, если бы осуществлялись в «переломных точках» цикла. Лундберг полагал, что в сложных ситуациях заявление центрального банка о предполагаемых действиях будет способствовать стабилизации конъюнктуры. Однако Лундберга смущало, что в случае осуществления решительной и разносторонней антициклической политики могут возникнуть некоторые затруднения при разграничении последствий перехода к новым процентным ставкам и изменений, вызванных чисто денежной политикой. Учитывая сложность процессов, имеющих место в реальной действительности, можно полагать, что попытка столь тонкого разграничения в любых условиях скорее всего обречена на неудачу. Если ставки процента используются в качестве ограничительного средства, то повышение процента, вероятно, будет означать уменьшившееся предложение денег. Повышение ставок, доказывал Лундберг, уменьшает и стремление брать деньги взаймы, и готовность давать их в ссуду. Условия выдачи кредитов могут оказаться более жесткими, хотя психологические реакции и вызываемые этими изменениями поступки чрезвычайно сложны и чаще всего не учитываются полностью ни количественной теорией денег, ни теорией процента.
Из анализа этого вопроса у Лундберга следует, что при осуществлении кредитно-денежной политики большую роль играет элемент неопределенности. Но, по-видимому, такие неточные методы кому-то нужны — ведь цели кредитно-денежной политики должны быть точно сформулированы. Все люди должны знать, что политика, осуществляемая банковской системой, направлена на поддержание стабильного уровня цен. Несмотря на все это, средства, с помощью которых указанные цели могут быть достигнуты, обычно окружены «...атмосферой неопределенности и, вероятно, даже таинственности...». Благодаря этому, по-видимому, удается превратить малопонятные символические атрибуты национальной валюты в некую тайну и тем самым обеспечить условия, в которых руководство банковской системы легко может навязывать тот образ действий, какой оно сочтет нужным. Подобные проделки порождали у Лундберга некоторые сомнения. Действительно ли пригоден такой подход для экономики полной занятости, при которой процессы изменения и развития должны основываться на определенном понимании событий? Если же кредитно-денежная политика будет строиться на психологическом шоке или на преклонении перед символическими атрибутами, то не придется ли поступиться надежными критериями? Все исследование проникнуто характерным для Лундберга неверием в возможность действий, основанных на точном расчете. Он настойчиво проводил мысль о том, что знание последствий финансовой и кредитно-денежной политики недостаточно, чтобы обеспечить нечто большее, чем ориентировочная программа (program of groping). Опыт развития США подтверждает, что Лундберг имел основания для таких выводов.
Лундберг сомневался в том, правильно ли использовать национальные бюджеты в качестве средства, позволяющего объяснить нарушение равновесия избыточным инфляционным спросом (inflationary gap), а также в качестве средства восстановления экономического равновесия. Ведь используемые в национальных бюджетах статистические данные - не точны. Он полагал, что обычный анализ избыточного инфляционного спроса,— анализ, который так часто можно встретить у последователей Кейнса, в действительности может оказаться более плодотворным в применении к регулируемой экономике, чем к экономике, в которой централизованное регулирование отсутствует. Лундберг считал, что этот аналитический прием, как и многие другие методы теоретического исследования, более уместно применять в педагогических целях. Реальная действительность настолько сложна, что это порождает сомнения в целесообразности использования их при выработке общих решений. Теоретически «...можно представить себе совершенно рациональную фискальную политику, при которой министр финансов руководит чрезвычайно сложным аппаратом хозяйственного регулирования. Управляя соответствующими рычагами, он обеспечивает осуществление требующихся предельных изменений дохода, спроса, цен. Достигнув абсолютного экономического равновесия, он поддерживает его. С формальной точки зрения можно, несомненно, построить математические модели, описывающие подобную ситуацию, однако это принесет удовлетворение и пользу, конечно, в основном лишь самому руководителю». Математические формулы представляются бесполезными в условиях, когда фактически невозможно предвидеть, как люди будут реагировать на изменения в хозяйственной жизни. Вследствие этого Лундберг высказывался за осторожное использование инструментов кредитно-денежной политики.
Лундберг указывал, что задачей экономической политики в действительности является не обеспечение равновесия, а достижение конкретной цели. Именно из-за этого политика оказывается столь не эффективной. Поэтому сейчас более остро, чем когда-либо, ощущается потребность в «хорошей экономической теории». Существующие теории с их мультипликатором, акселератором, избыточным инфляционным спросом и т.п. исследуют вопрос о том, как передаются экономические импульсы. Лундберг, не удовлетворенный тем, что эти макроэкономические теории не в состоянии объяснить, как динамический процесс распространяется по всей системе, стал склоняться к взглядам Национального бюро экономических исследований, согласно которым, прежде чем разрабатывать теорию, нужно пронести детальные эмпирические исследования. Проблема состоит в том, как «разукрупнить» агрегатные показатели и как собрать детальные сведения. «Хорошая теория» внезапно исчезает за столпотворением фактов.
Взгляды Лундберга подверглись резкой критике. Некоторые авторы полагают, что Лундберг слишком легко «разделывался» с проблемой агрегирования. Другие считают, что он недооценивал роль различных мероприятий финансовой политики. Третьи уверены в том, что послевоенная инфляция была неизбежна и что его обвинения в адрес правительственных деятелей, ответственных за проведение хозяйственной политики, не вполне справедливы. В ответ на это Лундберг указывал, что он не предлагал никакой новой теории; просто, подвергнув проверке существующие теории, он обнаружил в них недостатки. Трудно сказать, кто прав.
PAGE 5