Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Функциональный подход- рассматривается взаимодействие объектов системы при выполнении ими определенных ф

Работа добавлена на сайт samzan.net:


1. Функциональный подход: рассматривается взаимодействие объектов системы при выполнении ими определенных функций.

    Любые объекты можно рассматривать во взаимодействии.

 Х = АKαLβMγet, где  α, β, γ – коэффициенты эластичности,

                                 t – фактор НТП

 

dL / dt ≈ λL – уравнение динамики трудовых ресурсов

 L1 = L0λt  

 λ= (βα)  - разность между рождаемостью и смертностью

dK / dt = I

Kt+1 = dK / dt – K0

5. Модель межотраслевого баланса

Х = A Х + Y  (1)   матричное представление модели МОБ

E Х = Х,  где  E – единичная матрица

(E Х – A Х) = Y

(EA)Х = Y

  Умножим на (EA)-1 и получим:

(EA)-1 (EA)Х = (EA)-1 Y

Х = (EA)-1 Y   =>  Х = В Y  (2),  где  B  матрица полных затрат

  Формула (2)  используется в экономике для анализа, прогнозирования и планирования.

(EA)-1  = 1/(EA) = 1 + A + A2 + … + An

6. Применение МОБ для оценки структурных изменений в экономике, для оценки влияния инфляции и внешнеэкономической деятельности

Если мы рассматриваем состояние экономики во времени, то в этом случае (1) преобразуется в (2).

Х(t) = A(t) Х(t) + Y(t)  (2)

  В случае матрицы полных затрат: Х(t) = В(t) Y(t)  (3)

Хt1 – Хt0 = Вt1 Yt1 – Вt0 Yt0 = Вt1 Yt1 – Вt0 Yt1 +  Вt0 Yt1 – Вt0 Yt0 = (Вt1 – Вt0) Yt1 + (Yt1 Yt0) Вt0 

Хt = Вt Yt1 +  Yt Вt0

t1 – Вt0)  структурные изменения в экономике,

(Yt1 Yt0) изменение конечного потребления.

Влияние инфляции

Х = A Х + Y  

Xi  = aij xj  + Yi

        j

Xi pi  = aij xj pj + Yi pi  (*)

 j

pi /  pj  – индексы цен

Внешнеэкономическая деятельность

Х = ВY 

Y* = Y1 + Y2 , где Y2 – экспорт

Y* = Y2 =  æY, где æ доля экспорта в ВВП

7. Отсюда, из формулы Х = ВY, несложно определить Х*, а именно Х* = ВY*.

эконометрическую модель зависимости текущей и форвардной цен на валюту можно представить следующим образом:

pt + 1 = a0 + a1 ft + εt+1,

Потребительская функция:  

Ct = a0 + a1 Yt + εt(C),  0 < a1< t;

Инвестиционная функция:  

It = b0 + b1 Yt + b2 rt + b3 Kt-1 + εt(I);

Монетарная функция:  

Mt = C0 + C1 Yt + C2 rt + εt(M);

Производственная функция:

Yt = d0 Ktd1 Ltd2 εt(Y);

Инфляционная функция 

dln pt = k0 + k1 dln wt + εt(p);

Функция динамики заработной платы: 

dln wt = l0 + l1 dln pt + l2 dln Yt + l3 / Ut + εt(w);

 Балансовые тождества:

Yt = Ct + It  + Gt;

Ut = Nt – Lt;

Kt =  Kt-1 + It.

8. Линейная регрессионная модель: простая регрессия, модель множественной регрессии.

y = f(x; a) + ε   (1   Простая регрессия

Примером модели (2) является модель макроэкономики, отражающая закон А.Оукена об обратной зависимости темпа роста ВНП от темпа роста уровня безработицы:

 Yt / Yt = ã0  +  ã1 *  Ut / Ut,

y = f(x1, x2, …, xm; a) + ε  Модель множественной регрессии

y = f(x; a) + ε   (1); МНК

y = a0 + a1x + ε (2).

9, Моменты.

                                             N

  Момент k-го порядка:    M = ∑(Xi - A)k  / N

                                                    i=1

       N

  1.  A = 0, k = 1, =>     M[X] = 1/N*∑Xi  момент первого порядка;

                                                                                                   i=1

                                                                                               N

  1.  A = M[X], k = 2, =>     D[X] = ∑(Xi - M[X])2 / N   центральный момент второго порядка

                                                                                       i=1                                                                                                     (дисперсия);

                                                                               N

  1.  A = M[X], k = 3, =>     S[X] = ∑(Xi - M[X])3 / N   центральный момент третьего порядка

                                                       i=1                                                                                                   (асимметрия);

Ковариация. Корреляция. Примеры.

ковариацией и вычисляется по формулам:

covxy =  ∑ (XiM[X])(YiM[Y]) / (N – 1) = σxy,

коэффициент корреляции:

ρxy = σxy / σx σy, где σx = covxx, σy = covyy.

коэффициент детерминации для оценки адекватности регрессионной модели.

R2 = ∑(yiфM[yi])2 / ∑(yiрM[yi])2,

10, Лаговые модели.

yt = at + b0xt + b1xt - 1 + … + εt = at + ∑ bk xt - k + εt.

                                                                                        k=0

bk = b < ∞, а, следовательно, lim bk = 0

11. Структурно-причинные модели.

y1 = b21 y2 + c11x1+ c21x2+ ε1   (c11 = 1),

y2 = b12 y1 + c12x1+ c32x3+ ε2   (c12 = 1),

12, Игровые модели в экономике

α = max αi  = max  min  aij  –  нижняя чистая цена

               i               i       j

β = min βj  = min  max  aij –  верхняя чистая цена

              j   j i

Критерий Вальда.

α = max αi = max  min  aij   (i = 1…m; j = 1…n).

                                  i               i       j

Критерий Сэвиджа

rij = max  aij  -  aij  (i = 1…m; j = 1…n),

                                            i

S = min Si = min  max rij.

        i             i        j 

Критерий Гурвица

           āi = γ min  aij  + (1- γ)  max aij       (0≤ γ ≤1);

                      j                          j

15. Применение игровых моделей в банковской деятельности.

критерием Байеса:

           n

ai* = maxqj aij.

              j = 1

критерием Вальда:   ai* = max  min  aij   (i, j = 1,n),

критерием Сэвиджа:                                ri* = min  max rij.

                                                                        i        j 

16, Моделирование финансовых операций.

St = S0(1+ptt)

pt = (St - S0) / S0

St = S0 + S0ptt + S0ptt + … + S0ptt = S0(1+ptt)

dt = (St – S0)/St, где dt - дисконт или учётная ставка

St – S0 = St*dt

St – St*dt = S0

St(1- dt) = S0

St/S0 * (1- dt)/S0 = 1

St/S0 = S0/(1- dt)

pt = St/S0 – 1 = 1/(1- dt) – 1 = dt/(1- dt)

S1 = S0 + S0pt= S0(1+pt)

S2 = S1 + S1pt= S1(1+pt) = S0(1+pt)2

S3 = S0(1+pt)3

St = S0(1+p1t1+p2t2+…+pntn) = S0(1 + ∑ piti)               наращивание перв суммы

                                                                                          i=1

                                                                                            n

St = S0(1+p1t1)(1+p2t2) …(1+pntn) = S0∑ (1 + piti)                  

                                                                                           i=1

17,18 Постоянные финансовые ренты. Дисконтирование финансовых рент.

S0 = St/(1+ pt)t

                                                                          n                                    n

                           S(t) = S(n) = ∑C(1+p)n-k =  C∑ (1+p)n-k       (1) периодический платеж.

                                                                         k=1                               k=1

                                                                    (1+p)n – 1      геометр прогрессия

                                            S(n) = C        p           

                                                    ln [C + p S(n)] – ln C 

срок накопления  S(n) -          n =           ln (1+p)   

                                                         S(n)p

платёж -                                 C =  [(1+p)n – 1

                                                    C[(1+p)n - 1]

процентная ставка -                p =        S(n)                

                                                                                       n     C

                 =>                         S(0) = ∑ (1+p)k                                  (6)  

                                                                                      k=1                

                                               C  [1 - (1+p)-n]

                                         S(0) =  p                                     геометр прогресс

                                                         S(0)p

                                              C = 1 + (1+p)-n

S(0)p(1+p)n C(1+p)n + C = 0

Бетта - коэффициенты портфеля ценных бумаг

                                                                   n

Ожидаемая прибыль K = ∑ Ki Pi

                                                          i=1

                                                          n                                                             n

 δi =  Ki  -  K,          δ2 = ∑(Ki  -  K)Pi,             δ = √∑(Ki  -  K)Pi – стандартное отклонение

                                                        i=1                                                           i=1

                           Kj =α + β KM + εj, где Kj – ожидаемая прибыль по j-той акции,

                                                             KM – рыночная цена портфеля,

                                                             εj – погрешность статистических расчётов.

                                             n

                          βp = Xjβj, где  β – коэффициент портфеля,

                                            j=1                      Xj – процентная доля портфеля, вложенная в j-тую акцию,

                                                     βj – бета-коэффициент j-той акции.

23Модель оптимизации Марковица

K= R(S)

p(S): ∑ p(S) = 1

                                        n                                                  n    

                       Е[R] = ∑ Ki Pi,                D[R] = ∑(Ki – mR)2 Pi,

                                            i=1                                                i=1

                      Vij = ∑[Ri(S) - mRi][Rj(S) - mRj] p(S).

Марковицем. Согласно ей, требуется найти набор значений {Xi ≥ 0, i =1…I} таких, чтобы выполнялись условия      

   I                                            I                                                                         n  n

 ∑ Xi = 0,     либо      Xi mi   mп,               либо                 VijXiXj Vп,

 i=1                                         i=1                                                                    i=1  j=1

                                                 n    n                                                                  I

                                                ∑ ∑ VijXiXj → min,               ∑ Xi mi → max,           

                                                i=1  j=1                                                               i=1




1. выделение диффундирующего элемента в атомарном состоянии благодаря реакциямпротекающим во внешней среде2
2. Тема- Модели динамического программирования Задача о распределении средств между предприятиями k к
3. Система мотивации труда на предприятии
4. тематики в 1 классе на 20102011 уч
5. Первый московский чудотворец. Перевезенцев С.В
6. Архитектура
7. тематическим уравнением где xвходной сигнал yотфильтрованный сигнал Тпостоянная времени
8. Розробка системи автоматизації процесу спікання агломераційної шихти в умовах агломераційного цеху на під
9. Классификация кровотечений и первая медицинская помощь при ни
10. два термометра в виде разноцветных медвежат
11. Я Национальные инвестиционные проекты РФ Региональные проекты Омской Области ИНВЕСТИЦИИ от лат
12. Сословно-представительная монархия в Западной Европе- общие черты и особенности
13. Обязательства, возникающие из договора дарения
14. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Те
15. Современные конденсационные паровые турбины
16. Комплексное решение в стратегии завоевания клиента
17. аt Осн Дифференциальное уре тогда имеет вид Ld2q-dt2Rdq-dt1-Cqэпсилон0sinомегаt
18. Фабрика лидеров ф
19. аппаратных средств достаточный для построения локальной вычислительной сети
20. Про місцеве самоврядування в Україні