Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Лабораторна робота №4
Використання генетичних алгоритмів у фінансових розрахунках
1. Балансування цінних паперів.
Інвестор має список з 80 цінних паперів, кожен з яких має різну вартість. Інвестор хоче згрупувати ці цінні папери у п’ять портфелів, які б мали якомога ближчу загальну вартість.
Ця задача є прикладом загального класу задач упаковки в контейнери називаються проблеми. Прикладом такого класу задач можуть бути задачі розподілу товарів на вантажні кораблі або автомобілі з метою формування вантажів з приблизно однаковою вагою, задача розподілу гравців на команди з приблизно однаковими навичками.
Вхідними даними для розв’язування задачі є список цінних паперів з відповідними вартостями кожного цінного паперу та початковий розподіл цінних паперів по портфелям.
Перш ніж почати використовувати Evolver, потрібно переконатись, що у кожен портфель цінних паперів представлений у початковому сценарії принаймні один раз.
Для розрахунку сумарної вартості кожного з портфелів можна застосувати функцію SUMIF(СУММЕСЛИ()).
Результуючою коміркою буде комірка, в якій обчислюється стандартне відхилення загальної величини портфелів інвестицій. Для цього використовується функція STDEV (СТАНДОТКЛОН ()) функції, яка дозволить визначити, наскільки близькими в загальній вартості є різні портфелі (рис. 1).
Рис. 1.
Для наочності сумарні вартості портфелів інвестицій можна відобразити за допомогою стовпчастої діаграми.
Для розв’язування задачі потрібно мінімізувати значення в комірці зі знайденим стандартним відхиленням. У цій задачі використовується метод розв’язування “Group”, який дозволяє організувати змінні в груп, де – число різних значень у змінюваних клітинок на початку оптимізації.
2. Розподіл інвестицій
Молода сім’я має активи в різних видах інвестицій, кожен з яких характеризується дохідністю, потенціал зростання і рівнем ризику.
Метою задачі є знаходження оптимального поєднання інвестицій і максимізація прибутку молодої сім’ї з врахуванням поточного ризику (бажаного рівня прибутковості).
Тип методу для розв’язування задачі “Budget”, який схожий на метод “Recipe”, за винятком того, що всі значення змінних повинні бути менші за певне число і це число є сумою значень змінних під час оптимізації.
Кожному активу присвоюється певна вага. Для розрахунку можливого рівня росту, поточної прибутковості, сукупного доходу та сукупного рівня втрат використовують функцію СУММПРОИЗВЕД (SUMPRODUCT ()).
Загальна «оцінка» у клітинці В18 відображає сукупний дохід мінус штраф забудь-якого ризику вище прийнятного відсотка. Потрібно максимізувати цю оцінку.
Завдання для самостійної роботи
1. Сформувати набір з 30 одиниць (цінні папери, товари), задавши їм відповідні характеристики (ціна, вага, об’єм). Розподілити їх на 4 групи так, щоб різниця між відповідними характеристиками груп була якомога меншою.
2. Сформувати набір з 7 напрямів інвестицій. Оцінити їхній рівень прибутковості. Сформувати початковий план інвестицій. Знайти оптимальну структуру портфелю інвестицій.