У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

заочного отделения 20122013 учебного года.html

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-01-17

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 4.4.2025

Cоставитель: С.А. Агалаков

Вопросы к экзамену по эконометрике

для студентов 2 курса (4У2) очно-заочного  отделения 2012-2013 учебного года.

  1.  Эконометрика.
  2.  Регрессионный анализ.
  3.  Модель простой линейной регрессии.
  4.  Теоретическое уравнение модели простой линейной регрессии.
  5.  Сериальные ошибки.
  6.  Эмпирическое уравнение модели.
  7.  Прогнозные (выровненные) значения.
  8.  Остатки.
  9.  Модель множественной регрессии.
  10.  Значимость параметра при существенном факторе.
  11.  Статистическая незначимость параметра при существенном факторе.
  12.  Точечный прогноз.
  13.  Полная коллинеарность.
  14.  Проблема мультиколлинеарности.
  15.  Правильная спецификация модели линейной регрессии.
  16.  Проблема автокорреляции.
  17.  Проблема гетероскедастичности.
  18.  Временной ряд.
  19.  Аддитивная модель временного ряда.
  20.  Мультипликативная модель временного ряда.

2. Вопросы, требующие подробного ответа

  1.  Основные причины, приводящие к необходимости включения случайного фактора в экономические модели.
  2.  Этапы эконометрического исследования.
  3.  Спецификация модели простой линейной регрессии.
  4.  Теоретические ограничения в модели простой линейной регрессии.
  5.  Метод наименьших квадратов. Формулы для вычисления оценок параметров простой линейной регрессии.
  6.  Спецификация модели множественной регрессии.
  7.  Теоретические ограничения в модели множественной регрессии.
  8.  Метод наименьших квадратов. Столбец оценок параметров линейной регрессии.
  9.  Теорема о сумме квадратов: формулировка и формулы вычисления сумм квадратов.
  10.  Коэффициент детерминации и его свойства.
  11.  Скорректированный коэффициент детерминации и его свойства.
  12.  Стандартная ошибка модели.
  13.  Стандартные ошибки параметров модели.
  14.  Интервальные оценки параметров регрессии.
  15.  Проверка гипотезы о значимости параметров регрессии с помощью теста Стьюдента.
  16.  Проверка значимости модели с помощью теста Фишера.
  17.  Стандартная ошибка точечного прогноза для модели множественной регрессии.
  18.  Интервальный прогноз.
  19.  Характерные признаки существования мультиколлинеарности.
  20.  Коэффициент роста дисперсии.
  21.  Тест Дарбина-Уотсона.
  22.  Тест Уайта.
  23.  Тест Голдфелда-Квандта.
  24.  Автокорреляционная функция временного ряда.
  25.  Сглаживание временного ряда методом скользящего среднего по нечетным схемам.
  26.  Сглаживание временного ряда методом скользящего среднего по четным схемам.
  27.  Этапы построения модели временного ряда.
  28.  Система эконометрических уравнений: эндогенные и экзогенные переменные, структурная и приведенная формы модели.
  29.  Условия идентифицируемости системы эконометрических уравнений.

Утверждено на заседании кафедры «Высшая математика»

«10» декабря 2012 г., протокол №4

Зав. кафедрой____________ Ильина Н.И.




1. і Плавлення і обробка міді вимагали відповідних знань і досвіду тому з~явилися перші спеціалізовані ремісн
2. х роках ХIV ст українські землі зазнали розчленування
3. ІЧАЙКОВСЬКОГО Інститут факультет відділення Кафедра
4. Бытовые повести XVII в
5. Відносимо і політику і владу і діяльність політичних партій населення
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук1
7. Молодёжный кадровый резерв ЯмалоНенецкого автономного округа В целях стимулирования притока м
8.  2009 г.
9. тема4 3. Виды социальных общностей5 4
10. Основные тенденции развития мировой литературы на рубеже 1920 веков