заочного отделения 20122013 учебного года.html
Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-01-17
Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Cоставитель: С.А. Агалаков
Вопросы к экзамену по эконометрике
для студентов 2 курса (4У2) очно-заочного отделения 2012-2013 учебного года.
- Эконометрика.
- Регрессионный анализ.
- Модель простой линейной регрессии.
- Теоретическое уравнение модели простой линейной регрессии.
- Сериальные ошибки.
- Эмпирическое уравнение модели.
- Прогнозные (выровненные) значения.
- Остатки.
- Модель множественной регрессии.
- Значимость параметра при существенном факторе.
- Статистическая незначимость параметра при существенном факторе.
- Точечный прогноз.
- Полная коллинеарность.
- Проблема мультиколлинеарности.
- Правильная спецификация модели линейной регрессии.
- Проблема автокорреляции.
- Проблема гетероскедастичности.
- Временной ряд.
- Аддитивная модель временного ряда.
- Мультипликативная модель временного ряда.
2. Вопросы, требующие подробного ответа
- Основные причины, приводящие к необходимости включения случайного фактора в экономические модели.
- Этапы эконометрического исследования.
- Спецификация модели простой линейной регрессии.
- Теоретические ограничения в модели простой линейной регрессии.
- Метод наименьших квадратов. Формулы для вычисления оценок параметров простой линейной регрессии.
- Спецификация модели множественной регрессии.
- Теоретические ограничения в модели множественной регрессии.
- Метод наименьших квадратов. Столбец оценок параметров линейной регрессии.
- Теорема о сумме квадратов: формулировка и формулы вычисления сумм квадратов.
- Коэффициент детерминации и его свойства.
- Скорректированный коэффициент детерминации и его свойства.
- Стандартная ошибка модели.
- Стандартные ошибки параметров модели.
- Интервальные оценки параметров регрессии.
- Проверка гипотезы о значимости параметров регрессии с помощью теста Стьюдента.
- Проверка значимости модели с помощью теста Фишера.
- Стандартная ошибка точечного прогноза для модели множественной регрессии.
- Интервальный прогноз.
- Характерные признаки существования мультиколлинеарности.
- Коэффициент роста дисперсии.
- Тест Дарбина-Уотсона.
- Тест Уайта.
- Тест Голдфелда-Квандта.
- Автокорреляционная функция временного ряда.
- Сглаживание временного ряда методом скользящего среднего по нечетным схемам.
- Сглаживание временного ряда методом скользящего среднего по четным схемам.
- Этапы построения модели временного ряда.
- Система эконометрических уравнений: эндогенные и экзогенные переменные, структурная и приведенная формы модели.
- Условия идентифицируемости системы эконометрических уравнений.
Утверждено на заседании кафедры «Высшая математика»
«10» декабря 2012 г., протокол №4
Зав. кафедрой____________ Ильина Н.И.