Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
1.Сущность,функции и виды денег
Сущность денег заключается в том, что они являются всеобщим товарным эквивалентом. Только деньгам присуще свойство всеобщей непосредственной обмениваемости на товары и услуги.
Функции денег:
1)деньги, как средство обращения(в этом случае происходит передача товара покупателю взамен оплаты). Функцию средств обращения выполняют наличные деньги.
2)средства накопления( в состав денежных накоплений входят наличные ДС, деньги на счетах в банке). Преимущества денег в этой функции – возможность использовать эти деньги для любых расходов.
3)мера стоимости(позволяет экономическим контрагентам относительную стоимость товаров и услуг). Единицей счета в гос-ве является общепринятой мерой. В РФ-рубль.
4)средства платежа(выполняют наличные и безналичные деньги). Все безналичные выполняют ф-ию средства платежа, т.к. есть разрыв во времени между получением товара и оплатой. Наличные выполняют ф-ию платежа при выплате з/п, оплате коммунальных услуг.
5)мировые деньги(выполняют денежные единицы свободно конвертируемых валют; проявляется при внешнеэкономических отношениях между юр и физ лицами и между государствами-резидентами
Свойства денег:
1)портативность(удобство в использовании)
2)долговечность
3)делимость
4)стандартизированность
5)узнаваемость
Виды денег:
1)товарные
2)полноценные(золотые, серебряные монеты)
3)представители полноценных денег – бумажные деньги, которые являлись эквивалентом полноценных и обменивались на золото и серебро
4)неразменные(товарная стоимость ниже номинала)
5)кредитные(выпуск происходит посредством выдачи кредита)
6)электронные(денежные обязательства эмитента в электронном виде, находящиеся га электронном носителе у пользователя)
4.Налично-денежный оборот
Денежный оборот – процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной формах.
Денежный оборот складывается из отдельных каналов движения денег:
-между ЦБ и коммерческими
-между коммерческими банками
-между предприятиями и организациями
-между банками, предприятиями и населением
-между физ лицами
Преимущества наличных денег:
-очевидность приема в платеже в качестве законного средства
-моментальное осуществление расчетов
-отсутствие необходимости в специальной инфраструктуре
-легкость применения всеми пользователями
-возможность контроля эмиссии и обращения со стороны государства
-анонимность использования
17.Безналичный денежный оборот
Денежный оборот – процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной формах.
Принципы организации безналичных расчетов:
1)правовой режим осуществления расчетов и платежей
2)осуществление расчетов по банковским счетам
3)поддержание ликвидности для бесперебойного осуществления платежей
4)наличные акцепта(согласия) плательщика на платежи
5)срочность платежа
6)имущественная ответственность за несоблюдение договорных условий
Безналичные расчеты – денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя.
Формы безналичных расчетов:
1)платежные поручения
2)аккредитивы
3)инкассо
4)чеки
5)банковские карты
6)векселя
7.Основные законодательные документы регулирующие банковскую деят-ть
-ФЗ ЦБ РФ
-ФЗ о банках и банковской деятельности
Кредитная организация – юр лицо, которое имеет право выполнять банковские операции(указанные в ФЗ).
Банк – кредитная организация, которая на основании лицензии ЦБ имеет исключительное право в совокупности выполнять банковские операции(привлекать временно свободные ДС от физ и юр лиц; размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет на условиях срочности, платности и возвратности; открывать и вести счета физ и юр лиц)
Небанковская кредитная организация – юр лицо, которое на основании лицензии ЦБ имеет право выполнять некоторые банковские операции, в основном это расчетные небанковские кредитные организации
Иностранный банк – банк, признанный таковым по законодательству той страны в которой он зарегистрирован(банк нерезидент)
8.Характеристика банковской системы РФ
Банковская система – включает ЦБ РФ, кредитные организации, а также филиалы и представительства банков нерезидентов.
В 1991 году была создана двухуровневая банковская система. В любой двухуровневой системе первый уровень работает с правительством и банками второго уровня, а второй уровень работает с юр лицами всех отраслей народного хозяйства и физ лицами.
ЦБ РФ – юр лицо с уставным капиталом(3млрд. руб.), имущество ЦБ находится в федеральной собственности, расходы финансируются за счет получаемых доходов, прибыль после налогообложения в размере 50% перечисляются в федеральный бюджет, остающаяся часть зачисляется в фонды ЦБ, количество работающих свыше 80 тыс. человек.
В состав ЦБ входит(условное деление):
-центральный аппарат
-территориальный учреждения ЦБ
-расчетно-кассовые центры
-все другие организация, входящие в ЦБ(учебные заведения, полевые учреждения)
Высшим органом ЦБ является совет директоров, который возглавляет президент Набиулина, а также 12 членов совета директоров. Председатель назначается на должность Гос. Думой по представлению Президента РФ. Решение принимается большинством голосов, у председателя 2 голоса.
ЦБ РФ в пределах своих полномочий независим от исполнительных органов власти, чтобы жестче контролировать инфляцию.
9.Роль ЦБ в банковской системе. Задачи и функции ЦБ
Цели деятельности ЦБ:
1)защита и обеспечение устойчивости рубля
2)развитие и укрепление банковской системы РФ, т.е. кредитных организаций
3)обеспечение эффективного и бесперебойного осуществления расчетов или функционирования платежной системы
ЦБ не имеет целью получение прибыли!
Функции Банка России:
1)совместно с Правительством проводит единую денежно-кредитную политику
2)монопольно осуществляет эмиссию(выпуск) наличных денег
3)является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования
4)устанавливает правила расчетов кредитных организаций, правила проведения банковских операций
5)обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
6)эффективное управление золотовалютными резервами Банка России
7)осуществляет регистрацию, выдает и отзывает лицензии у КО
8)надзор за деятельностью КО и банковских групп
9)регистрирует эмиссию ценных бумаг
10)валютное регулирование и валютный контроль
Валютное регулирование осуществляется с помощью валютных интервенций.
Валютный контроль осуществляется в целях предотвращения утечки капитала за границу.
11)устанавливает официальные курсы иностранных валют
12)прогноз и отчет по платежному балансу РФ
13)проводит анализ и прогнозирование состояния экономики России и по регионам
10.Операции Центрального банка
Операции ЦБ:
1)предоставление кредитов кредитным организациям на срок не более 1 года
2)покупать и продавать ценные бумаги на открытом рынке, в основном продает и покупает государственные ценные бумаги
3)покупать и продавать облигации
4)покупать и продавать иностранную валюту
5)покупать, продавать и хранить драгоценные металлы(в основном золото)
6)проводит расчетные, кассовые и депозитные операции
7)выдает банковские гарантии и поручительства
8)открывать счета в рублях и иностранной валюте на территории РФ и иностранных гос-в
9)выполняет операции с производными финансовыми инструментами для управления рисками
10)выставлять чеки и векселя в любой валюте
ЦБ не имеет права:
1)осуществлять банковские операции с юр лицами, не имеющими банковской лицензии
2)осуществлять операции с физ лицами(кроме персонала ЦБ)
3)приобретать акции(доли) других юр лиц(кроме Сбербанка, имеет 59% от Сбербанка)
4)осуществлять операции с недвижимостью
5)заниматься торговой и производственной деятельностью
6)пролонгировать предоставленные кредиты
15.Показатели и индикаторы состояния денежной массы и денежной базы
М0 – наличные денежные средства
М1=М0+депозиты до востребования(средства на текущих счетах физ и юр лиц в рублях)
М2 – денежная масса(национальной определение)
М2=М1+срочные депозиты(средства на срочных счетах физ и юр лиц в рублях)
М3=М2+вложения в государственные ценные бумаги(государственные краткосрочные облигации, облигации федерального займа)
М2Х=М2+Х
Х – депозиты до востребования и срочные физ и юр лиц в иностранной валюте
Денежная база в узком определении=М0+средства на счетах обязательных резервов КО в ЦБ
Денежная база в широком определении:
-М0
-облигации
-средства на корреспондентских счетах в ЦБ
-обязательные резервы КО в ЦБ
-депозиты КО в ЦБ
На 75% денежная база в узком смысле влияет на инфляцию
61.Норматив достаточности капитала банка(Н1)
Норматив достаточности капитала определяется как отношение капитала банка собственных средств к активам,взвешанным с учетом рисков.В расчете принимают участие также кред.риски по срочным сделкам(КРС),кред.риски по усл.обяз-м(КРВ),рыноч.риски(РР).Норматив ограничивает риск неплатежеспособности(банкротство банка).
Н1=(Ксобст.ср-в/Крi(Ai-Pпо ссудам)+КРС+КРВ+РР)х100%
Н1>10%,если K=5млн.евро,Н1>=11%,если K<5,Н1=10%-минимально допустимо,9%-очень плохо,<2-обязан отозвать лицензию.
Для расчета этого норматива все активы банка подразделяются на 5 групп по степени риска:гр.1.1)ср-ва на корреспонд-м,резервном и депозитном счете(0%).2)касса КО(рубли,налич. ин.вал.,драг.мет-ы,нал.ср-ва в банкоматах и .т.д.)-2%.3)вложения в гос.ЦБ-и(0%).4)вложения в облигации БРоссии(0%).5) вложения в долг-е обяз-ва стран, входящих в «группу развитых стран» (Австралия, Австрия, Люксембург, Греция, Ирландия, Канада,Дания, Япония,Франция,США,Великобрит.,Швеция,Испания). гр2.(10%).1) кредит.требования(кредиты,выданные под гарантию прав-ва РФ)2)кредиты,выданные под гарантию(поручительство)правительств стран из гр.развитых.3)вложения в долг.гос.обязательства стран,не входящих в группу развитых.4)учтенные векселя,выданные или акцептованные,или авалированные федер.организ-и испол.власти(//,МинФин).5)кредиты или кред.требования,выданные под залог драг.металлов.3гр(20%).1)кред.требования под залог цбумаг,гос.цбум. и субъектов РФ.2)вложения в долг.обяз-ва субъектов РФ.3)ср-ва на корреспонд.счетах вКО-нерезидентах в странах из числа группы развитых стран.4)кред.требования к банкам из числа группы развитых сроком до 90 кал.дней.5)кред.треб. к межд.банкам развития.6)кред.требов. к страховым компаниям из числа гр.развитых сран,а также кред.треб.,застрахованные этими страх.компан-и.4гр(50%).1)ср-ва на корреспонд.счетах в банках-резидентах РФ,а также в банках-нерезид-х,не входящих в группу развитых.2)кред.требования к банкам-резидентам РФ сроком до 30 дн.3)кред.требования к банкам-нерезидентам из группы развитых стран свыше 90дн.4)вложения в цбум. Торгового портфела.5гр(100%).все активы банка за исключением активов,вошедших в пер.4 группы.//,1)кредиты,выданные ю и ф лицам под залог недвижимости,под поручительство a и ю лиц.2)кредиты,выданные под гарантии коммер.банков,под залог товаров в обороте.3)кредиты,выданные без обеспечения.4)вложения в цбум(учтенные векселя ю.л.).5)ОФ и др. активы.
Взвешивание активов по уровню риска производится путем умножения сумм остатков средств на соответствующих балансовых счетах или части на коффициент риска(в %.)
62.Нормативы ликвидности (Н2,Н3,Н4,Н5)
Под ликвидностью банка понимается способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств,вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов.ЦБ установлены нормативы мгновенной(Н2),текущей(Н3),долгосрочной(Н4) и общей ликвидности(Н5).Нормативы регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности.Они определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков,сумм и типов активов и пассивов,других факторов,а также отношение его ликвидных активов и суммарных активов.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует(регулирует)риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяют минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.
Н2=Авысоколиквидные/Одо востреб.х100%
Н2>=15%.Под высоколиквидными активам понимаются финансовые активы,которые д.б. получены течение ближайшего календарного дня и м.б. незамедлительно востребованы банком и в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств.Это:касса и приравненные к ней ср-ва(ин.валюта,драг.мет-ы,драг.камни,ср-ва в банках,в обмениках);ср-ва на кор.счетах в ЦБ,банках-нерезидентах из группы развитых стран и на кор.счетах в банках-резидентах.К обязательствам до востребования относятся:все обязательства,ктоторые м.б. востребованы в течение 1 операц.дня,а именно:ср-ва на расч.счетах п/п,вклады населения до востребования,выпущенные векселя до востребования.
Норматив текущей ликвидности банка(Н3) регулирует(ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 кален.дней.Отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 кал.дней.>=50%
Н3=Аликвид(+Авысоколиквид)/Щдо востреб.до30 дн.х100%
К ликвидным активам относят:активы до востребования и сроком до 30 кал.дней,а также высоколиквидные ак.К оябзательствам:вклады населения сроком до 30 дней,получ.кредиты до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка(Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.Норматив определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 кал.дней к собственным средствам(капиталу)банка и обязательствам(пассивам)с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365(366)кал.дней.<=120%
Н4=Кр.ср.>1года/К+Oср>1 года
Норматив общей ликвидности(Н5) регулирует(ограничивает)общий риск потери банком ликвидности.Определяет минимальное отношение ликвидных активов к суммарным активам банка.>=20%
Н5=Аликвид/Асум-Робяз. в ЦБх100%
63.Норматив риска на одного заемщика(Н6)
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков(Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы заемщиков.Норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам(капиталу) банка и рассчитывается…<=25%.
Н6=Кр1заем/Кх100%
В совокупную сумму кредитных требований включается:1)кредиты,выданные в рублях и ин.валюте 1 заемщику.2)учтенные векселя эт.заемщика.3)приобретенные долговые обяз-ва эт.заемщика(облигации).4)суммы,выплаченные по банковским гарантиям,выданным в пользу данного заемщика.
Кредитные требования взвешиваются по степени риска(гр.5).
Н6 рассчитывается отдельно по федеральным органам гос.власти, субъектов РФ и каждого из органов местного самоуправления.
Н6 рассчитывается по группе связанных заемщиков, являющихся по отношению к друг другу зависимыми или основными и дочерними.
Н6 расчитывается также по группе связанных заемщиков, если заемщики:1)входят в состав банковской группы,банковского холдинга или в состав финн-пром.группы.2)явл. близкими родственниками по отношению друг к другу.3)явл. лицами, способными оказывать прямое или косвенное(через 3 лиц)существенное влияние на решения,принимаемые органами управления заемщиков.
Норматив максимального размера крупных рисков(Н7) регулирует(ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала)банка.<=800%
Н7=сумКркруп/Кх100%
К крупным кредитам относятся кредиты,превышающие 5% от капитала банка.Кредиты взвешиваются по степени риска.Крупным кредитным риском явл. сумма кредитов,гарантий и поручительств в пользу одного клиента.
64.Норматив риска на акционеров(Н9.1)
Норматив максимального размера кредитов,банковских гарантий и поручительств,предоставленных банком своим участникам(акционерам) регулирует(ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров)банка.Норматив кредитного риска на акционеров-собственников банка(Н9.1) определяет максимальное отношение размера кредитов,банковских гарантий и поручительств,предоставленных банком своим участникам(акционерам),к собственным средствам (капиталу)банка.<=50%
Н9.1=Кр.акц/Кх100%
Кредиты взвешиваются по степени риска(гр.5).
65.Норматив риска на инсайдеров(Н10.1)
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует(ограничивает)совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров.К инсайдерам относятся физические лица,способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком:руководитель банка,его заместители,руководители дочерних и материнских структур банка,члены кредитного комитета,а также родственники этих лий,т.е. те лица,которые в силу своего служебного положения имеют возможность влиять на принятие решения о выдаче кредита.Кредитные требования взвешиваются по степени риска.<=3%.Определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам(капиталу) банка.
Н10.1=Кр/Кх100%
55.Процентный риск. Понятие ГЭПа, управление ГЭПом
Процентный риск – это риск возникновения финансовых потерь(убытков) вследствие неблагоприятного изменения % ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам КО.
Влияние изменения % ставок на прибыльность КО происходит в результате изменения чистого процентного дохода, а также величины прочих доходов. Снижение % ставок по депозитным операциям приводит к снижению ставок по кредитам.
Источники процентного риска:
-несовпадение сроков погашения активов и пассивов по инструментам с фиксированной % ставкой
-несовпадение сроков погашения активов и пассивов по инструментам с изменяющейся % ставкой(риск пересмотра % ставки)
-изменение конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиции(риск кривой доходности)
Факторы процентного риска:
-развитие и интеграция финансовых рынков
-появление новых финансовых инструментов
-усиление конкуренции между различными инструментами
-регулирование банковской деятельности со стороны ЦБ
-уровень инфляции
ГЭП – разность между суммой длинных и коротких позиций по финансовым инструментам, чувствительным к изменению % ставок для каждого временного интервала.
Активы чувствительные – кредиты, межбанковские кредиты, ученные банком векселя, факторинговые операции.
Пассивы чувствительные – привлеченные вклады и депозиты, привлеченные межбанковские кредиты, выпущенные векселя и облигации.
3 класса ситуации:
1)нулевой ГЭП
Ач-Пч=0 или Ач/Пч=1
Процентный риск минимизирован, ЧПД относительно стабилен
2)положительный ГЭП
Ач-Пч>0 или Ач/Пч>1
Банк выигрывает от повышения % ставок, % доходы растут быстрее издержек.
Процентные доходы от краткосрочных кредитов снижаются быстрее издержек по привлеченным средствам
3)отрицательный ГЭП
Ач-Пч<0 или Ач/Пч<1
Пассивы переоцениваются раньше активов, банк получает выгоду от снижения % ставок
Открытая позиция – это когда Ач-Пч=какая то сумма
Закрытая позиция – это когда Ач=Пч
Длинная чистая знак +, а коротка чистая знак -
54.Риск утраты ликвидности банком. Факторы возникновения. Способы минимизации
Ликвидность банка – способность банка своевременно и без потерь выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами.
2 составляющие риска ликвидности:
1)риск утраты возможности увеличивать свои фонды(пассивы) – риск фондирования
2)риск потери ликвидности в результате невозможности превращения активов в ДС
Факторы, повышающие риск утраты ликвидности:
-системные или внешние(неразвитость финансовых рынков в стране и регионе, ограниченное число платежеспособных покупателей активов на рынке, экономический кризис)
-внутренние(несоответствие структуры требований и обязательств в банке – дисбаланс денежных потоков, низкая ликвидность активов, недостаточное количество ликвидных активов, концентрация кредитных рисков у отдельных групп заемщиков)
Вероятность возникновения ситуации недостатка ликвидных средств связана с постоянным движением ДС по корреспондентскому счету банка.
Отток средств с кор. счета происходит, когда:
-выдаются кредиты
-приобретаются ценные бумаги
-выполняем поручение клиентов по переводу их средств на счета в другие банки
-уплачиваем налоги
Приток ликвидных средств на кор. счете происходит:
-поступление средств на расчетные и текущие счета клиентов банка
-открытие депозита
-возврат кредита
-реализация банком своих активов
О соотношении поступлений и списаний средств с кор. счета показывает нетто ликвидная позиция или показатель избытка(дефицита) ликвидности. Нетто ликвидная позиция определяется как разница между поступлением и списанием.
ЦБ проводит оценку ликвидности на основании расчета коэффициентов ликвидности: норматив ликвидности, коэффициент уровня летучести ресурсов, коэффициент устойчивости средств на текущих и расчетных счетах клиента, коэффициент левериджа.
Стратегия может быть консервативная и агрессивная.
Консервативная – не предусматривает дефицит ликвидных средств, разрыв между активами и пассивами в одной срочно группе не планируется, активы могут быть размещены на меньшие сроки по сравнению по сроками привлеченных средств.
Агрессивная – допускает разрыв между активами и пассивами, сроки активов могут превышать сроки пассивов, возникает дефицит ликвидности, устанавливается лимит дефицита.
Лимит – сумма недостатка ликвидных средств в соответствии со стратегией банка.
Методы управления ликвидностью:
1)метод управления активами(метод трансформации активов) – основан на накоплении в банке ликвидных активов: ДС и высоколиквидных активов
Может быть использован при наличии ряда предпосылок:
-рынок активов хорошо организован и позволяет превратить активы в ДС
-цены на рынке стабильны
Этот метод менее рискованный, но и менее прибыльный.
Вложения в ликвидные активы снижают доходность всех активов.
2)метод управления пассивами – основан на заемной ликвидности, приобретении на рынке средств для покрытия ожидаемого спроса на ликвидные средства.
Позволяет не накапливать большое количество неработающих ликвидных активов.
Факторы риска:
-изменчивость % ставок на денежном рынке
-неопределенность размера доходов банка
-емкость рынка
Чаще используют больше банки
52.Понятие и природа банковских рисков. Основные виды
Банковский риск – присущая банковской деятельности возможность(вероятность) понесения КО убытков или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров) и внешними факторами(изменение экономических условий, изменение деятельности КО, применяемые технологии).
Типичные банковские риски:
1)кредитный риск – риск возникновения у КО убытков вследствие неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора
Концентрация кредитного риска проявляется в:
-предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику(группе связанных заемщиков)
-в результате принадлежности должников КО
-к отдельным отраслям экономики
-к географическим регионам
-к одним и тем же экономическим факторам(при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми)
2)страновой риск(в том числе неперевода) – риск возникновения у КО убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами(юр и физ лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменения, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства
3)рыночный риск – риск возникновения у КО убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов в КО, курсов иностранных валют, драг металлов
Включает в себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
4)риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности КО обеспечить исполнения своих обязательств в полном объеме
5)операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности КО или требованиям законодательства внутренних порядков, их нарушения служащими вследствие некомпетентности, не преднамеренных или умышленных действий или бездействия, несоразмерности(недостаточности) функциональных характеристик применяемых КО информационных, технологических, в результате внешних событий
6)стратегический риск – риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений на 5-10 лет
Факторы риска:
-неучет возможных опасностей, которые угрожают КО в будущем
-неправильное определение перспективных направления деятельности, в которых казалось КО можно достичь успеха
-отсутствие необходимым ресурсов(финансовых, материальных, людских) в достижении стратегических целей КО
7)риск утраты деловой репутации – риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов банка, формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости КО, о качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом
8)правовой риск – риск возникновения убытков вследствие несоблюдения банковского законодательства и условий заключенных договоров, правовых ошибок при составлении документов и юр консультаций, несовершенства правовой системы государства, нарушения контрагентами нормативных правовых актов и условий договора
Приемы по управлению рисками подразделяются на приемы разрешения и методы снижения рисков.
К приемам разрешения относятся избежание рисков, удержание риска, передача риска.
Избежание риска – отказ от выполнения операций с данным уровнем риска.
Удержание риска – оставление риска за банком.
Передача риска – происходит, когда банк передает ответственность за риск другому лицу, т.е. страхует риск
Методы снижения рисков:
1)лимитирование
Лимит – предельная величина риска принимаемая на себя банком по кредиту по портфелю ценных бумаг, лимит по валютным позициям. Лимиты по кредитам устанавливаются на одного заемщика, лимит на право принятия решений по кредиту для начальника кредитного отдела, руководителей банка.
2)хеджирование – система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных валютных курсов. Срочные контракты заключаются с целью создания противоположных валютных позиций.
3)диверсификация – рассеивание портфеля по видам операций, портфеля кредитов по валютам, отраслям, заемщикам
4)самострахование – создание резервных страховых фондов в банке