контрольная работа по эконометрике Вариант 2 Тест 1
Работа добавлена на сайт samzan.net:
Домашняя контрольная работа по эконометрике
Вариант 2
Тест
1. Параметр b в степенной модели регрессии является:
А) коэффициентом эластичности;
Б) коэффициентом детерминации;
В) коэффициентом корреляции;
Г) индексом корреляции.
2. Линеаризация не подразумевает процедуру…
А) включение в модель дополнительных существенных факторов;
Б) приведение нелинейного уравнения к линейному;
В) замены переменных;
Г) преобразования уравнения.
3. Уравнение вида y = a+bxc приводится к линейному виду:
А) путем замены bxc=z;
Б) путем замены lnx = X, lny = Y, lna = A;
В) не приводится к линейному виду;
Г) путем замены a/x=z
4. Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью:
А) индекса корреляции;
Б) критерия Фишера;
В) линейного коэффициента корреляции;
Г) показателя эластичности.
5. К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам могут быть отнесены следующие функции:
А) полиномы различных степеней;
Б) степенная;
В) квадратичная;
Г) равносторонняя парабола
6. Скорректированный коэффициент детерминации в модели множественной регрессии находят как:
А) ; Б) ; В) .
7. Явление мультиколлинеарности состоит в следующем:
А) две или более независимых переменных, включенных в уравнение множественной регрессии, связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
Б) две или более независимых переменных и зависимая переменная связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
В) правильного ответа нет
8. Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:
А) уменьшает значение коэффициента детерминации;
Б) увеличивает значение коэффициента детерминации;
В) не оказывает никакого влияния на коэффициент детерминации.
9. С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) не изменяется.
10. Частные коэффициенты корреляции:
А) характеризуют тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком;
Б) содержат поправку на число степеней свободы и не допускают преувеличения тесноты связи;
В) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при элиминировании других факторов, включенных в уравнении регрессии.
11. Фиктивные переменные – это:
А) атрибутивные признаки (например, пол, профессия, образование), которым придали цифровые метки;
Б) экономические переменные, принимающие количественные значения в некотором интервале;
В) значения зависимой переменной за предшествующий период времени.
12. Модель временного ряда с аддитивной компонентой выглядит как:
А) Фактическое значение=Трендовое значение + Сезонная вариация + Ошибка (A = T + S + E);
Б) Фактическое значение = Трендовое значение·Сезонная вариация·Ошибка (A=T· S ·E);
В) Фактическое значение = Трендовое значение + Сезонная вариация · Ошибка (А = T + S · E).
13. Аддитивная модель временного ряда строится, если:
А) значения сезонной компоненты предлагаются постоянными для различных циклов;
Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
В) отсутствует тенденция.
14. Уровнем временного ряда является:
А) значение временного ряда в конкретный момент времени;
Б) среднее значение временного ряда;
В) совокупность значений временного ряда;
Г) значение конкретного момента времени.
15. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием:
А) случайных временных воздействий;
Б) сезонных колебаний и случайных факторов;
В) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов;
Г) тенденции и случайных факторов.
16. Автокорреляционной функцией временного ряда называется:
А) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков;
Б) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов;
В) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда;
Г) последовательность значений коэффициентов автокорреляции временного ряда.
17. Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Y=15 – значение уровней ряда, Т=5 – значение тренда, S=3 – значение сезонной компоненты. Определите значение случайной компоненты:
А) Е=-1;
Б) Е=3;
В) Е=1;
Г) Е=0.
18. Коэффициент автокорреляции:
А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
Б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
В) характеризует наличие или отсутствие тенденции.
19. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только:
А) циклические колебания с периодичностью в один момент времени;
Б) тендению;
В) сильную нелинейную тенденцию;
Г) случайную компоненту.
20. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
А) Y = T·S·E
Б) Y = T+S+E
В) Y = T·S+E
Задачи
1. Получены функции:
y = a+bx3, y = a+blnx, lny = a+blnx, y = a+bxc, ya = b+cx2, y = 1+a(1–xb), y = a+bx/10
Определите, какие из представленных выше функций линейны по параметрам, линейны по переменным, нелинейны, нелинейны ни по переменным, ни по параметрам.
2. Для трех видов продукции А, В, С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:
YA = 600, YB = 80+0,7x, YC = 40x0,5.
Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл.
Буква n в условиях задачи означает, что Вы должны вместо нее вставить две последние цифры из зачетки
3. Постройте уравнение нелинейной регрессии по имеющимся данным.
|
Х |
74 |
62 |
51 |
35 |
28 |
10 |
15 |
8 |
10 |
|
У |
2,2 |
2,n |
2,3 |
2,n |
2,6 |
2,9 |
3,2 |
3,n |
4 |
4. По имеющимся данным о ценах, дивидендах по обыкновенным акциям и доходности компании постройте линейной уравнение множественной регрессии и поясните смысл его параметров.
|
№ |
Цена акции, у.е. |
Доходность капитала, % |
Уровень дивидендов, % |
|
1 |
25 |
15,2 |
2,n |
|
2 |
25 |
13,n |
2,1 |
|
3 |
15 |
15,8 |
1,5 |
|
4 |
34 |
12,8 |
3,n |
|
5 |
20 |
6,n |
2,5 |
|
5 |
33 |
14,6 |
3,1 |
|
6 |
28 |
15,4 |
2,n |
|
7 |
30 |
17,3 |
2,8 |
|
8 |
23 |
13,n |
2,4 |
|
9 |
24 |
12,n |
2,n |
|
10 |
25 |
15,3 |
2,6 |
|
11 |
26 |
15,2 |
2,8 |
|
12 |
26 |
12,n |
2,7 |
|
13 |
20 |
15,1 |
1,9 |
|
14 |
20 |
15,3 |
1,n |
|
15 |
13 |
13,n |
1,6 |
2. Тема- Дизайн проект путеводителя по городу Тольятти студент .
3. Вече и княжеская власть в Киевской Руси
4. РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Подготовила- Учительлогопед Горинова Мария Николаевна
5. Республика Грузия
6. Смысл модернизации образования
7. БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА О
8. Лекция 2 ТРУД КАК ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. Поняття банкрутства Суб'єкти банкрутства 2
10. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними
11. Реферат- Восстание Жакерия
12. Общая характеристика Раздражающим называется действие химических веществ на окончания чувствительны
13. ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
14. Тема- Отношения между США и РФ в 2014 году Выполнила- Студентка 1 курса Петрусевич Софья
15. Полковником Хрыновым С последним дружил до конца дней и даже отметился на его альбоме Зато как погуляли
16. Среда обитания Факторы среды
17. Фундаментальные потребности (По Вирджинии Хендерсон)
18. Шевчук Українська мова за професійним спрямуванням
19. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ ~
20. Лекція 52 Морська арбітражна комісія при ТПП України 1