Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Домашняя контрольная работа по эконометрике
Вариант 2
Тест
1. Параметр b в степенной модели регрессии является:
А) коэффициентом эластичности;
Б) коэффициентом детерминации;
В) коэффициентом корреляции;
Г) индексом корреляции.
2. Линеаризация не подразумевает процедуру…
А) включение в модель дополнительных существенных факторов;
Б) приведение нелинейного уравнения к линейному;
В) замены переменных;
Г) преобразования уравнения.
3. Уравнение вида y = a+bxc приводится к линейному виду:
А) путем замены bxc=z;
Б) путем замены lnx = X, lny = Y, lna = A;
В) не приводится к линейному виду;
Г) путем замены a/x=z
4. Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью:
А) индекса корреляции;
Б) критерия Фишера;
В) линейного коэффициента корреляции;
Г) показателя эластичности.
5. К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам могут быть отнесены следующие функции:
А) полиномы различных степеней;
Б) степенная;
В) квадратичная;
Г) равносторонняя парабола
6. Скорректированный коэффициент детерминации в модели множественной регрессии находят как:
А) ; Б) ; В) .
7. Явление мультиколлинеарности состоит в следующем:
А) две или более независимых переменных, включенных в уравнение множественной регрессии, связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
Б) две или более независимых переменных и зависимая переменная связаны между собой линейной корреляционной зависимостью;
В) правильного ответа нет
8. Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:
А) уменьшает значение коэффициента детерминации;
Б) увеличивает значение коэффициента детерминации;
В) не оказывает никакого влияния на коэффициент детерминации.
9. С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:
А) увеличивается;
Б) уменьшается;
В) не изменяется.
10. Частные коэффициенты корреляции:
А) характеризуют тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком;
Б) содержат поправку на число степеней свободы и не допускают преувеличения тесноты связи;
В) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при элиминировании других факторов, включенных в уравнении регрессии.
11. Фиктивные переменные – это:
А) атрибутивные признаки (например, пол, профессия, образование), которым придали цифровые метки;
Б) экономические переменные, принимающие количественные значения в некотором интервале;
В) значения зависимой переменной за предшествующий период времени.
12. Модель временного ряда с аддитивной компонентой выглядит как:
А) Фактическое значение=Трендовое значение + Сезонная вариация + Ошибка (A = T + S + E);
Б) Фактическое значение = Трендовое значение·Сезонная вариация·Ошибка (A=T· S ·E);
В) Фактическое значение = Трендовое значение + Сезонная вариация · Ошибка (А = T + S · E).
13. Аддитивная модель временного ряда строится, если:
А) значения сезонной компоненты предлагаются постоянными для различных циклов;
Б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
В) отсутствует тенденция.
14. Уровнем временного ряда является:
А) значение временного ряда в конкретный момент времени;
Б) среднее значение временного ряда;
В) совокупность значений временного ряда;
Г) значение конкретного момента времени.
15. В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием:
А) случайных временных воздействий;
Б) сезонных колебаний и случайных факторов;
В) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов;
Г) тенденции и случайных факторов.
16. Автокорреляционной функцией временного ряда называется:
А) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков;
Б) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов;
В) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда;
Г) последовательность значений коэффициентов автокорреляции временного ряда.
17. Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Y=15 – значение уровней ряда, Т=5 – значение тренда, S=3 – значение сезонной компоненты. Определите значение случайной компоненты:
А) Е=-1;
Б) Е=3;
В) Е=1;
Г) Е=0.
18. Коэффициент автокорреляции:
А) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
Б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
В) характеризует наличие или отсутствие тенденции.
19. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только:
А) циклические колебания с периодичностью в один момент времени;
Б) тендению;
В) сильную нелинейную тенденцию;
Г) случайную компоненту.
20. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
А) Y = T·S·E
Б) Y = T+S+E
В) Y = T·S+E
Задачи
1. Получены функции:
y = a+bx3, y = a+blnx, lny = a+blnx, y = a+bxc, ya = b+cx2, y = 1+a(1–xb), y = a+bx/10
Определите, какие из представленных выше функций линейны по параметрам, линейны по переменным, нелинейны, нелинейны ни по переменным, ни по параметрам.
2. Для трех видов продукции А, В, С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:
YA = 600, YB = 80+0,7x, YC = 40x0,5.
Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл.
Буква n в условиях задачи означает, что Вы должны вместо нее вставить две последние цифры из зачетки
3. Постройте уравнение нелинейной регрессии по имеющимся данным.
|
Х |
74 |
62 |
51 |
35 |
28 |
10 |
15 |
8 |
10 |
|
У |
2,2 |
2,n |
2,3 |
2,n |
2,6 |
2,9 |
3,2 |
3,n |
4 |
4. По имеющимся данным о ценах, дивидендах по обыкновенным акциям и доходности компании постройте линейной уравнение множественной регрессии и поясните смысл его параметров.
|
№ |
Цена акции, у.е. |
Доходность капитала, % |
Уровень дивидендов, % |
|
1 |
25 |
15,2 |
2,n |
|
2 |
25 |
13,n |
2,1 |
|
3 |
15 |
15,8 |
1,5 |
|
4 |
34 |
12,8 |
3,n |
|
5 |
20 |
6,n |
2,5 |
|
5 |
33 |
14,6 |
3,1 |
|
6 |
28 |
15,4 |
2,n |
|
7 |
30 |
17,3 |
2,8 |
|
8 |
23 |
13,n |
2,4 |
|
9 |
24 |
12,n |
2,n |
|
10 |
25 |
15,3 |
2,6 |
|
11 |
26 |
15,2 |
2,8 |
|
12 |
26 |
12,n |
2,7 |
|
13 |
20 |
15,1 |
1,9 |
|
14 |
20 |
15,3 |
1,n |
|
15 |
13 |
13,n |
1,6 |