Будь умным!

У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Вариант 5 Задание В задаче заданы три временных ряда первый из них представ

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.11.2024

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Вариант №5

Задание:

В задаче заданы три временных ряда: первый из них представляет нарастающую по кварталам прибыль коммерческого банка y, второй и третий ряд - процентные ставки этого банка по кредитованию юридических лиц x и депозитным вкладам x2 за  этот же период.

Требуется:

  1.  Вычислить матрицу коэффициентов парной корреляции и проанализировать.
  2.  Построить линейную модель регрессии, описывающую зависимость y от факторов x1  и x2.
  3.  Оценить качество построенной модели. Вычислить для модели среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
  4.  Проанализировать влияние факторов на зависимую переменную по модели ( для каждого коэффициента регрессии вычислить коэффициент эластичности, β-коэффициент, и ∆-коэффициент.) и оценить их значимость при t = 1,86.
  5.  Определить точные и интервальные прогнозные оценки прибыли коммерческого  банка на два квартала вперед (t =1,12).

                                          Таблица 1

 

Номер наблюдения

Прибыль

% по кредитованию юр. лиц

% по депозитным вкладам

 

t

Yt

X1

X2

 

1

15

32

32

 

2

20

34

28

 

3

22

41

26

 

4

14

38

24

 

5

25

42

25

 

6

28

48

23

 

7

25

50

19

 

8

28

52

27

 

9

30

54

22

 

10

31

51

20

Сумма

55

238

442

246

Среднее значение

5,5

23,8

44,2

24,6

Решение:

  1.  С помощью MS Excel  проведем корреляционный анализ:

                                                    Таблица 2

 

Yt

X1

X2

Yt

1

 

 

X1

0,889262

1

 

X2

-0,60731

-0,73681

1

Между показателями Прибыль и % по кредитовании. Юр. Лиц существует очень тесная обратная связь, а между показателями Прибыль и% по депозитным вкладам - тесная обратная связь, а между показателями % по кредитованию юр. Лиц и % по депозитным вкладам - тесная прямая.

  1.  Построить линейную модель регрессии, описывающую зависимость y от факторов x1  и x2.

                                         Таблица 3

Регрессионная статистика

 

Множественный R

0,892080282

R-квадрат

0,795807229

Нормированный R-квадрат

0,737466437

Стандартная ошибка

3,053335639

Наблюдения

10

                                                                                                                   Таблица 4

Дисперсионный анализ

 

 

 

 

 

df

SS

MS

F

Регрессия

2

254,3399903

127,1699952

13,64067

Остаток

7

65,26000966

9,322858524

 

Итого

9

319,6

 

 

       

                                                                                                                                 Таблица 5

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

Y-пересечение

-12,488

16,77412224

-0,744481454

X1

0,731

0,191250188

3,825912449

X2

0,16

0,38668388

0,41488867

                                                                                                      Таблица 6

ВЫВОД ОСТАТКА

 

 

Наблюдение

Предсказанное Yt

Остатки

1

16,06036863

-1,0601

2

16,88205854

3,117

3

21,68314234

0,316

4

19,1671614

-5,167

5

22,25441806

2,745

6

26,32379539

1,676

7

27,1454853

-2,145

8

29,89234433

-1,892

9

30,55360348

-0,553

10

28,03762253

2,962

Уравнение регрессии зависимости объема зависимости объема прибыли  от ставки по кредитам можно записать в следующем виде:

y=-12,488+0,731x1 +0,160x2.

  1.  Оценить качество построенной модели. Вычислить для модели среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.

В таблице 6 приведены вычисленные по модели значения остаточные компоненты.

Вычислим для модели коэффициент  детерминации.

Этот коэффициент уже вычислен нами и находится в таблице 3 =0.795.

Он показывает долю вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторов. Следовательно, около 80% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов.

Проверку значимости уравнения регрессии проведем на основе вычисления F-критерия Фишера:

Fтабл мы вычисляем с помощью функции FРАСПОБР

Fтабл = 4,103

Fрасч уже вычислено и находится в таблице 4

Fрасч = 13,640

Поскольку .Ррасч > Ртабл, уравнение регрессии следует признать адекватным.

Учитывая, что коэффициент регрессии невозможно использовать для непосредственной оценки влияния факторов на зависимую переменную из-за различия единиц измерения, используем коэффициент эластичности (Э) и бета-коэффициент, которые соответственно рассчитываются по формулам:

Эj = аj*xср j / yср

= ai * Sxi / Sy

 

у

х1

х2

 

 

х1

 

х2

 

 

Объем реализации

Ставка по кредитам

Ставка по депозитам

уi-уср

(уi-уср)2

хi-хср

(хi-хср)2

хi-хср

(хi-хср)2

 

15

32

32

-8,8

77,44

-12,2

148,84

7,4

54,76

 

20

34

28

-3,8

14,44

-10,2

104,04

3,4

11,56

 

22

41

26

-1,8

3,24

-3,2

10,24

1,4

1,96

 

14

38

24

-9,8

96,04

-6,2

38,44

-0,6

0,36

 

25

42

25

1,2

1,44

-2,2

4,84

0,4

0,16

 

28

48

23

4,2

17,64

3,8

14,44

-1,6

2,56

 

25

50

19

1,2

1,44

5,8

33,64

-5,6

31,36

 

28

52

27

4,2

17,64

7,8

60,84

2,4

5,76

 

30

54

22

6,2

38,44

9,8

96,04

-2,6

6,76

 

31

51

20

7,2

51,84

6,8

46,24

-4,6

21,16

Сумма

238

442

246

-7,1054E-15

319,6

-2,842E-14

557,6

-1,421E-14

136,4

Сред.знач.

23,8

44,2

24,6

-7,1054E-16

31,96

-2,842E-15

55,76

-1,421E-15

13,64

Э1 = 0,731*44,2/23,8 =1,357

Э2 = 0,16*24,6/23,8 =0,156

= 0,731* 304,7111 / 205,3778 = 1,138

= 0,16* 123,7333 / 205,3778 = 0,010

S2y

205,3778

S2x1

304,7111

S2x2

123,7333

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется зависимая переменная при изменении фактора на один процент.

Бета-коэффициент с математической точки зрения показывает, на какую часть величины среднего квадратического отклонения меняется среднее значение зависимой переменной с изменением независимой переменной на одно среднеквадратическое отклонение при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых переменных..

4




1. Остров Сааремаа
2. доклад по истории Европы определяющий тридцать процентов оценки за первый семестр
3. Кальций и его роль для человечеств
4. на тему- Электрификация коровника на 240 голов ФГУП ГПЗ Караваево Костромского района Костромской области
5. экономический институт Ректор акад
6. ~ Переключение на вкладку положение которой на панели вкладок соответствует нажатой вами цифре
7. развитого социалистического общества концепция однородности советского общества решения национального
8. Отдел образования акиматаКарабалыкского района География Карабалыкского района
9. Политико-правовые взгляды Алихана Букейханова
10. Построение неполной квадратичной регрессионной модели по результатам полного факторного эксперимента
11. реферату- Закони КеплераРозділ- Астрономія авіація космонавтика Закони Кеплера Заслуга відкриття закон.html
12. Термообработка
13. суммарная коротковолновая радиация сумма прямой и рассеянной радиации; ~ альбедо отражательная способ
14. Тема- Давайте жить без конфликтов Конфликты подстерегают нас на каждом шагу даже в самой идеальной сем
15. МОДУЛЬ 1 Тольятти 2007 УДК 514.
16. Производительность- факторы экстенсивного и интенсивного рост
17. Пояснительная записка Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна содержать существе.html
18. воспитание употребляется в широком и узком социальном смысле а также в широком и узком педагогическом зна
19. Целью этого этапа является подготовка учащихся к восприятию нового материала привлечь вним
20. тема статистических показателей производительности труда8 3

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе