У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

По данным индивидуального задания 5 исследовать модель на явление мульколлинеарности

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 4.4.2025

Методические указание к выполнению индивидуального задания №6.

  1.  По данным индивидуального задания №5 исследовать модель на явление мульколлинеарности. Рассчитать множественный коэффициент корреляции через парные коэффициенты.

Составить матрицу парных коэффициентов

y

X1

x2

X3

y

1

x1

1

x2

1

X3

1

Парные коэффициенты корреляции рассчитываются по формуле:

Например для         

Далее проверить . Если какой либо , то признаки xi и xj признаются коллинеарными и один из них необходимо исключить из модели. В модели следует оставить тот фактор, значение парного коэффициента корреляции которого с y больше.

Например . Проверяем >, если да, то в модели остается фактор x1.


Рассчитать множественный коэффициент корреляции через парные коэффициенты необходимо по следующей формуле:

      (1)

Где  определитель матрицы желтого цвета

y

X1

x2

X3

y

1

x1

1

x2

1

X3

1

определитель матрицы красного цвета

y

X1

x2

X3

y

1

x1

1

x2

1

X3

1

Значение множественного коэффициента корреляции, рассчитанное  по формуле (1) должно совпадать со значением множественного коэффициента корреляции из индивидуального задания №5

  1.  
    Проранжировать факторы по степени их влияния на результативный признак.

Для этого необходимо рассчитать коэффициенты эластичности, бета-коэффициенты. Расставить ранги и посчитать сумму рангов для каждого фактора. Рассчитанные значения занести в таблицу.

Например

Ранг

Ранг

Сумма

рангов

x1

0,043

3

0,024

3

6

1,6%

x2

1,691

1

0,890

1

2

90,5%

X3

-0,196

2

-0,098

2

4

7,8%

Для которого фактора сумма рангов будет наименьшей, тот фактор и оказывает наибольшее влияние на у. (В рассмотренном примере это фактор x2)

Далее заполняем столбец , по которому определяем долю влияния фактора на результативный признак y в суммарном влиянии всех факторов. (В рассмотренном примере это x2 (доля влияния 90,5%))

  1.   Произвести отбор факторов, оказывающих существенное влияние на результативный признак. Построить новое уравнение регрессии.

С помощью Анализ данных, Регрессия, Входной интервал У (ввести значения столбца У), Входной интервал Х (ввести значения всех 3-х столбцов Х одновременно) найти коэффициенты aj. (Они должны совпадать с коэффициентами уравнения из индивидуального задания №5).

Так же с помощью Анализ данных в столбце t – cтатистика выбирать уже рассчитанные  и проверить  (). Отбираем факторы, где . По этим факторам строим новое уравнение регрессии. Т.е. находим новые aj с помощью Анализ данных, Регрессия и записываем новое уравнение. Если оставшиеся столбцы Х будут несмежные, то необходимо предварительно скопировать их в отдельный блок, чтобы они были смежными (для выделения Входного интервала Х).




1. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.html
2.  Охарактеризувати специфіку економічної політики українських урядів та більшовиків на початку ХХ ст
3. Барлы~ы б~рімен байланысты барлы~ы ~шін т~леу керек барлы~ын ~айда болсын жіберу керек таби~атты~
4. Преступность в банковской сфере
5. Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине Схемотехника АЭУ
6. 11.13. по 30.11.13. зав.отд
7. Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением ценностей
8. Le chocolt est plus fible en cf~ine que le th~ le cf~ et le coc col
9. Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне На это Господь Иисус ответил что надлежит нам исп
10. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования