либо Риск ~ это действие наудачу требующее решительности и предприимчивости в надежде на счастливый исхо

Работа добавлена на сайт samzan.net:

9

Управление рисками

Преподаватель: Быстрова Ольга Юрьевна

Литература:

Тэпман и Балабанов

Основы управления рисками

Вопрос 1 – понятие риска

Риск – это опасность чего-либо.

Риск – это действие наудачу, требующее решительности и предприимчивости в надежде на счастливый исход.

Риск (по Балабанову) – это понятие, ассоциируемое лишь с неблагоприятными экономическими последствиями предпринимательской деятельности, ведущими к потерям ресурсов и прибыли.

Возможные результаты от предпринимательской деятельности:

1.  Проигрыш, ущерб
2.  Нулевой
3.  Положительный

Хозяйственный риск – это система экономических отношений по реализации способностей  предпринимателя творчески использовать элемент неопределённости в процессе воспроизводства для получения добавочной прибыли.

Особенности риска:

1.  Неопределённость
2.  Неожиданность
3.  Неуверенность в результате
4.  Надежда на успех

Различают две функции риска:

1.  Стимулирующая – проявляется в аспектах:
2.  конструктивный – риск выполняет роль катализатора, ускоряет технические, технологические процессы, улучшая организационную структуру предприятия
3.  деструктивный – выражается в том, что принятие решений с необоснованным риском приводит к авантюризму
4.  Защитная – проявляется в аспектах:
5.  историко-генетический – проявляется в создании резервных фондов, страховании различных рисков, выведение денежных средств за пределы государства
6.  социально-правовой

Основные черты рискового события:

1.  Противоречивость
2.  Альтернативность (возможно два выхода)
3.  Существование риска непосредственно связано с неопределённостью

Неопределённость – это неполноценность или непрочность информации об условиях реализации инвестиционного проекта, в т.ч. связанных с ними затратах и результатах.

Причины возникновения неопределённости:

1.  Случайность
2.  Неполнота информации
3.  Противодействие

Риск предпринимательской деятельности подразумевает возможность не только благоприятного исхода, но и возможность позитивного (шанс).

p(r)+p(ш)=1

Правило выбора рисковой стратегии: осуществление рисков мероприятия наряду с постоянным ростом уровня риска должно обеспечивать повышение уровня доходности.

Вопрос 2 – основы управления предпринимательскими рисками

Под управлением риском в инновационной деятельности понимается совокупность мер, позволяющих:

1.  Снизить неопределённость результатов инновации
2.  Повысить полезность реализации нововведения
3.  Снизить цену достижения инновационной цели

Снижение неопределённости результатов инновационной деятельно достигается созданием баз данных об инновационных проектах и накоплением информации о реализуемых проектах конкурентов.

Для управления рисками необходимо соблюдать следующие 2 условия:

1.  Обеспечение релевантности информации
2.  Необходимость обеспечения альтернативности вариантов действий и их решений

Алгоритм управления рисками:

1.  Необходимо применять долговременное планирование и прогнозирование
2.  Необходимо ориентироваться на долговременные цели
3.  Необходимо применять эффективные методы достижения цели, работающие продолжительное время
4.  Необходимо выработать концепцию, позволяющую не допускать или снижать неблагоприятные воздействия на результаты деятельности и получить повышенную прибыль

Для реализации сущности тактики риск менеджмента необходимо определиться с приемлемыми методами:

1.  Устранение и предотвращение риска (невозможно применять к рисками форс-мажорной группы, также трудно применить для анализа деятельности конкурента и в случае внедрения инновационного проекта)

Инвесторы могут принять инновационный проект, если:

1.  его доходы покрывают затраты на его внедрение и реализацию
2.  проект приносит прибыль не менее уровня банковского процента
3.  отсутствует риск незавершённого строительства
4.  отсутствует риск не возврата кредита
5.  Снижение неблагоприятного влияния каких-либо факторов на результаты деятельности

Предполагает применение превентивных мер:

1.  повышение качества планирования
2.  использование гибких технологий и создание резервных фондов
3.  выбор оптимальных товарной, торговой стратегий
4.  улучшение государственного регулирования путём усовершенствования правовой среды
5.  разработка стратегии поведения на рынке
6.  Передача риска (перевод) при помощи:
7.  страхования
8.  создания АО
9.  Овладение рисками

Необходимо и целесообразно применять в ситуации, когда потенциальные потери незначительны и применяются всевозможные меры для снижения риска при чётко выраженных шансах на получение повышенного предпринимательского дохода

В процессе организации управления рисками выделяют 2 этапа:

1.  Подготовительный
2.  определение цели риск-менеджмента
3.  идентификация и классификация рисков
4.  анализ и классическая оценка рисков
5.  разработка стратегии управления рисками
6.  Организация реализации адаптивного режима
7.  внедрение режима
8.  контроль за ходом реализации
9.  анализ результатов управления
10.  корректировка стратегии риск-менеджмента

Классификация факторов, влияющих на деятельность предприятия:

1.  Внешние:
2.  прямого воздействия:
3.  нестабильность, противоречивость законодательства
4.  непредвиденные действия государственных органов
5.  нестабильность экономической политики
6.  непредвиденные изменения конъюнктуры внутренних и внешних рынков
7.  непредвиденные действия конкурентов
8.  коррупция
9.  резкие скачки в ИТП
10.  непредвиденные изменения во взаимодействиях с хозяйственными партнёрами
11.  косвенного воздействия:
12.  нестабильность политических условий
13.  нестабильность социальных условий
14.  непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе
15.  непредвиденные условия в международной экономической обстановке
16.  форс-мажорные изменения
17.  Внутренние:
18.  объективные:
19.  непредвиденные изменения в процессе производства
20.  разработка и внедрение новых технологий и способов организации труда
21.  стихийные воздействия локального характера
22.  недостаток информации на предприятии
23.  финансовые проблемы на предприятии
24.  отсутствие службы маркетинга
25.  отсутствие механизма мотивации у персонала
26.  субъективные
27.  низкое качество управленческих и рабочих кадров
28.  малокомпетентная работа управленческих служб
29.  несоблюдение обязательств со стороны руководства предприятия
30.  ошибки при принятии решения руководством
31.  смерть или болезнь ведущих сотрудников
32.  стремление к сиюминутной выгоде в ущерб развитию предприятия

Задачи управления рисками:

1.  Прогнозирование проявления негативных факторов, влияющих на деятельность субъекта
2.  Оценка влияния негативных факторов
3.  Разработка методов снижения всех видов риска
4.  Создание системы управления рисками в какой-либо деятельности

Вопрос 3 – классификация рисков

1.  Классификация по длительности во времени:
2.  Кратковременные – риски, которые угрожают предприятию в течении конкретного промежутка времени
3.  Постоянные – риски, которые постоянно угрожают деятельности предприятия в каком-либо географическом регионе, либо какой-либо отрасли
4.  По роду опасности:
5.  Техногенные
6.  Природные
7.  Смешанные
8.  Классификация предпринимательских рисков
9.  по природе возникновения:
10.  субъективные
11.  объективные
12.  в зависимости от этапа принятия управленческого решения
13.  ЭПР
14.  ЭРР
15.  в зависимости от масштаба
16.  локальный
17.  региональный
18.  отраслевой
19.  национальный
20.  международный
21.  в сфере возникновения
22.  внешний
23.  внутренний
24.  по возможности страхования
25.  страхуемый – это риск, который поддаётся количественному определению и которые может принять на себя страхующая организация
26.  нестрахуемый – это форс-мажорные риски, оценить уровень которых невозможно, а также масштабные риски, объём которых не в состоянии компенсировать страховщики
27.  по видам деятельности
28.  финансовый – это риски на фондовом рынке, риск ликвидности, валютный риск, кредитный риск, процентный риск, портфельный риск, инфляционный риск, лизинговый и факторинговый риски
29.  юридический
30.  производственный – риски, возникающие, в связи с вынужденными перерывами в производстве, риски, связанные с выходом из строя оборудования и производственных фондов, потеря оборотных средств, несвоевременность поставки оборудования, сырья и т.п.
31.  коммерческий – риск, возникающий, в связи с изменением конъюнктуры рынка
32.  инвестиционный – это риск, который обусловлен
33.  страховой
34.  инновационный
35.  по возможности диверсификации
36.  систематический
37.  специфический – это риск, связанный с получением повышенной прибыли от конкретной операции в какой-либо конкретной сфере деятельности
38.  по степени допустимости
39.  минимальный (до 25% расчётной прибыли)
40.  повышенный (не превышающий 50% расчётной прибыли)
41.  критический (возможные потери прибыли и отсутствие компенсации производственных затрат <=75%)
42.  недопустимый (<=100%)
43.  критерии связи мировых экономических рынков
44.  критерии зависимости от вычислительных и автоматизированных систем
45.  Классификация в зависимости от возможного результата
46.  чистые – это риски изменить или ограничить действие которых предприятие не может, эти риски носят стабильный характер
47.  природно-естественные (независящие от деятельности человека стихийные или природные явления)
48.  экологические – это вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровья третьих лиц
49.  политические
50.  транспортные
51.  имущественные
52.  производственные
53.  торговые
54.  спекулятивные
55.  риск покупательной способности
56.  инновационные
57.  риск снижения доходности
58.  процентные риски
59.  кредитные
60.  риск упущенной выгоды
61.  риск прямых финансовых потерь
62.  биржевые риски
63.  селективные
64.  риск банкротства
65.  проектные

Система управления рисками

1.  Процесс управления рисками
2.  Методы управления рисками

Вопрос 1

Управление рисками – это управленческая деятельность, направленная на предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку их классификаций, анализ, оценку и разработку способов защиты для минимизации рисков.

Этапы управления рисками:

1.  Определение типа риска с которым сталкивается предприятие
2.  Измерение потенциального влияния, идентифицированного риском
3.  Решение вопросов о минимизации риска

Минимизировать риски можно при помощи:

1.  Устранение, избежание, предотвращение
2.  Передача риска (перевод риска на страховую компанию или на третью сторону)
3.  Удержание или овладение риском
4.  Снижение степени риска (снижение вероятности наступления неблагоприятного события или снижение потерь, связанных с неблагоприятным событием)

Риск-менеджмент представляет собой систему оценки рисков и включает в себя стратегию и тактику действий.

Функции риск-менеджмента:

1.  Прогнозирование – разработка возможных изменений финансового состояния объекта в целом (или конкретных его частей в преддверии определённых рисковых событий)
2.  Организация – это объединение сотрудников, совместно реализующих антирисковую программу на базе определённых правил и процедур
3.  Регулирование – воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости при возникновении отклонений от заданных параметров
4.  Координация – обеспечение согласованности работы всех подразделений и специалистов во время проведения адаптационного рискового режима
5.  Стимулирование
6.  Контроль – проверка организации и внедрения адаптивного рискового режима

Субъект управления в риск-менеджменте – это группа руководителей, которая своими действиями осуществляет целенаправленное функционирование объекта.

Объект управления в риск-менеджменте – рисковые вложения капитала в любом виде в экономические отношения между хозяйствующими субъектами при реализации рискового мероприятия.

Принципы риск-менеджмента:

1.  Нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал. Прежде, чем принять решение о рисковом вложении капитала, риск-менеджер должен:
2.  определить максимально возможный размер убытков по данному риску
3.  сопоставить его с объёмом инвестируемого капитала
4.  сравнить со всеми собственными финансовыми средствами
5.  определить, приведёт ли потеря капитала к банкротству данного инвестора

Соотношение максимально возможных убытков и объёма собственных финансовых средств инвестора представляет собой степень риска, ведущего к банкротству и измеряется при помощи коэффициента риска:

Кр=Уmax/Сср

1.  Необходимо планировать последствия рискового события
2.  Нельзя рисковать многим ради малого
3.  Положительное решение о риске принимается лишь при отсутствии сомнений
4.  При наличии сомнений принимается отрицательное решение
5.  Нельзя думать, что всегда существует только 1 возможное решение. Всегда можно найти варианты и альтернативы

Стратегия риск-менеджмента – направление и способы использования средств для достижения поставленной долгосрочно цели в неопределенной хозяйственной ситуации.

Правила применения стратегии:

1.  Максимальность выигрыша: из возможных вариантов рисковых вложений капитала выбирается тот, который даёт максимальную эффективность результата при минимальном или приемлемом для инвестора уровне риска
2.  Должна быть оптимальная вероятность результата: из возможных решений выбирается то, при котором вероятность данного решения (его результата) является приемлемой для инвестора
3.  Должна существовать оптимальная колеблемость результата: из возможных решений выбирается то, при котором вероятность выигрыша для одного вида риска имеют наименьший разрыв
4.  Должно быть оптимальное сочетание выигрыша и величины риска

Вопрос 2

Методы управления риском:

1.  Приобретение дополнительной информации. Требования к информации:
2.  релевантность
3.  своевременность
4.  полнота
5.  Диверсификация – процесс распределения инвестируемых средств между различными не связанными между собой объектами вложений с целью снижения риска
6.  Хеджирование – метод снижение риска неблагоприятных изменений ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных контрактов. Позволяет зафиксировать цену приобретения или продажи на определённом уровне и таким образом компенсировать потери на рынке товара за счёт прибыли на рынке.
7.  Лимитирование- установление предельных сумм расходов, инвестиций, продаж и т.д.
8.  Страхование – это отношение по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении рисковых событий (страховых случаев_ за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страхователем взносов (страховых премий)

Формы страхования:

1.  Сострахование – двое или более страховщиков участвуют в страховании одного и того же риска с определением долей. при этом договор страхования может быть совместным или раздельным.
2.  Двойное страхование – наличие нескольких страховщиков одного и того же интереса от одних и тех же рисков
3.  Перестрахование – применяется тогда, когда риск выплаты страхового вознаграждения, принятый страховщиком по договору может быть полностью или частично застрахован у другого страховщика по договору перестрахования

Учета неопределенности и оценка риска

Неопределенности:

1.  экономического законодательства
2.  сфера политики
3.  рыночных цен и конъюнктуры курсов
4.  природно-климатических условий
5.  целей и интересов контрагентов
6.  производственно-технологическая

Способы учета неопределенностей:

1.  проверка устойчивости проекта
2.  корректировка параметров проекта

Проверка устойчивости проекта. Предусматривает разработку сценария реализации проекта двух типов условий:

1.  наиболее вероятных
2.  наименее опасных

Степень устойчивости проекта характеризуется показателями следующих групп:

1.  предельный объем производства
2.  оптовая цена производителя в посредническую сеть

Корректировка параметров проекта и применяемых в расчетах экономических нормативов:

1.  составление нормативов, сметы
2.  замена проектных нормативных значений на ожидаемые, учитывающие определенные условия реализации проекта
3.  добавление резервной суммы страхового фонда

Сроки и затраты на проект повышаются, это связано:

1.  рост инфляции
2.  ошибки проектировщиков
3.  с учетом запаздывающих платежей
4.  неритмичность поставки стройматериалов производственных запасов
5.  возможные отказы оборудования

Качественная оценка риска проводится экспертными методами и используется при сравнении ограниченного количества альтернатив. Качественная оценка:

1.  мягкая рейтинговая оценка. Эксперты составляют списки, не указывая приоритетов наилучших с их точки зрения объектов
2.  непосредственное ранжирование. эксперты располагают объекты, оценивая их по шкалам. рассчитывается среднеарифметическое полученных баллов каждым объектом и составляется упорядоченный список.
3.  попарное сравнивание. Эксперты сопоставляют поочередно каждые два объекта, определяют лучшие; затем мнения усредняются, и составляется окончательный рейтинг.
4.   метод бальной оценки

Количественная оценка риска предполагает математическую оценку степени риска.

1.  математическая оценка риска. Применяется в случаях:
2.  нормальное и вероятностное распределение в оценке риска
3.  степень и цена риска
4.  мера риска
5.  зона риска

Защита индивидуального задания – 26 ноября

1. мы ГП ГП ~ одна из основных важнейших частей всякой развитой правовой системы
2. тематики Курсовая работа по линейной алгебре и аналитической геометрии студентки I курса 1033.html
3.  Правовая охрана полезной модели
4. Тема- Малые группы и коллективы ЗАДАНИЕ N 1Впервые в научный оборот термин диада ввел
5. НИЧТО ДОСТОВЕРНОСТИ СУЩЕГО
6. Заработная плата на предприятиях угольной промышленности
7. Разреженная модель базовых блоков для оптимизации потоков команд
8. Тема реферата может быть любая
9. н дер Хлюпино ул Заводская д.
10. Дефицит Госбюджета и проблема его сбалансированности
11. Контрольная работа Задания выполнять письменно
12. Методическое пособие для выполнения лабораторных работ по физике
13. Осень Профилактируем сезонные заболевания
14. Социальная работа Понедельник 2.html
15. Тема Профессиональная бронхиальная астма Клиника
16. Види інструктажів з охорони праці
17. Апельсиновая девушка Юстейн Гордер Апельсиновая девушка OCR Mobb Deep http---www
18. The Tower in Tudor Times A royal prison
19. Тема 1 Каким федеральным законом вводятся общие понятия и организация гражданской обороны РФ Выделя
20. Телесный процесс в гештальт подходе Обучающая программа специализация МГИ г

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе