задание по курсу Финансовые институты и рынки Содержание задания- рассчитать цену облигации на каждый
Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-06-20
Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Домашнее задание по курсу «Финансовые институты и рынки»
Содержание задания: рассчитать цену облигации на каждый день, вплоть до погашения.
Выполнение задания:
- Выбрать свой вариант задания из файла «Дом задание 1.xlsx». Номинал и купоны выражены в руб., доходность к погашению – в % годовых.
- Рассчитать «грязную» цену купонной облигации на каждый день, начиная с даты выпуска и заканчивая датой погашения. Принять, что полученные купоны выводятся с рынка. Принять, что торги проходят ежедневно (нет праздничных и выходных дней).
- Построить график «грязной» цены облигации в зависимости от даты.
- Предположить, что Ваша начальная сумма 1 млн. руб.
- Определить, сколько облигаций Вы сможете купить в дату выпуска. Это Ваш начальный портфель.
- Принять, что полученные купоны Вы реинвестируете в эти же облигации. Это означает, что Ваш портфель облигаций будет увеличиваться в дату, следующую за датой купона.
- Рассчитать стоимость (ценность) Вашего портфеля на каждый день, начиная с даты выпуска и заканчивая датой погашения. Принять, что торги проходят ежедневно (нет праздничных и выходных дней). В расчетах полагать, что дробное число облигаций купить нельзя.
- Построить график стоимости портфеля облигаций в зависимости от даты.
Оформление задания:
- Задание выполняется в пакете Excel, рекомендуется выполнить на 1 листе. См. пример оформления в файле «Дом задание 1.xlsx».
- Блок «Данные» - указываются исходные данные и уравнение, которое Вы используете для расчета «грязной» цены облигации.
- Блок «Расчеты»: приводятся все расчеты. Ячейки листа должны показывать формулы и ссылки.
- Блок «Графики» приводятся 2 графика:
- 1-й график: ось Х – даты, ось Y – «грязная цена облигации (стоимость портфеля облигации)
- 2-й график: ось Х – даты, ось Y – стоимость портфеля облигаций.
- Файл Excel с названием «ФИО студента группа ДЗ ФРИ.xlsx» высылается на почту преподавателя до 17.05.2013.
Рекомендуемая формула для расчета:
где t – текущая дата
(Очевидно, что по мере выплаты купонов формула будет меняться).