Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
Подписываем
Тема 12. Стратегия риска. Управление рисками. Планирование и контроль в банковской деятельности.
Цель лекции: Изучить стратегию и управление рисками, планирование и контроль маркетинга в банке.
План лекции:
Риск – это вероятность или угроза потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.
Расходы – связаны с необходимостью выплаты процентов вкладчикам, платы за кредитные ресурсы, покупаемые у других финансово-кредитных институтов, выделения средств на оплату труда банковских служащих и прочие операционные расходы.
Убытки – проявляются в форме недополучения доходов или произведения расходов сверх намеченных, случаются при недостаточном анализе предстоящей операции, просчетах, неблагоприятном стечении обстоятельств или же просто непредсказуемости ситуации.
Потери – обобщающий показатель риска.
Виды риска:
Различают три способа оценки риска:
1. Статистический способ
Статистический способ
Частота возникновения некоторого уровня потерь находится по следующей формуле:
СП
Ч = , где
С
Ч – ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕКОТОРОГО УРОВНЯ ПОТЕРЬ;
СП – число случаев наступления конкретного уровня потерь;
С – общее число случаев в статистической выборке, должен включать в себя успешные и неудачные операции данного вида.
Частоту возникновения некоторого уровня потерь следует найти в четырех основных точках:
П о т е р и В ы и г р ы ш
|
Область критического риска |
Область недопустимого риска |
Область допустимого риска |
|||
|
Безрисковая область |
|||||
В1 Б1 А1 О А Б В
А – размер расчетной прибыли
А1 – величина, равная размеру расчетной прибыли;
Б – размер расчетной выручки;
Б1 – величина, равная размеру величине выручки;
В – размер собственных средств банка;
В1 – величина, равная размеру собственных средств банка
Рис. 1 Основные области рынка
Область риска – зона, в рамках которой потери не превышают определенного уровня.
Б. Способ экспертных оценок
Этот метод отличается лишь методом сбора информации для построения кривой риска и предполагает сбор и изучение оценок, сделанных банковскими специалистами вероятностей возникновения различных уровней потерь. Также вычисляют не менее 4 точек:
В. Аналитический способ
Этот метод основан на теории игр, которые слишком слабо разработаны в применении к оценке банковского риска, и банками практически не используется.
Для выработки стратегии риска разрабатывают мероприятия по снижению или предупреждению выявленного риска.
А. Методы снижения кредитного риска
Способов снижения кредитного риска:
1. Оценка кредитоспособности – исчисляется по балльной оценке ссудополучателя и предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента.
2. Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.
3. Страхование кредитов – предполагает полную передачу риска невозврата страховой организации.
4. Привлечение достаточного обеспечения – размер обеспечения кредита должен покрывать сумму кредита и процентов по нему.
Б. Методы снижения процентного риска
В. Методы снижения рыночного риска
Г. Методы снижения валютного риска
А) опцион «колл» дает его покупателю право приобрести валюту, оговоренную контрактом, по фиксированному курсу (при этом продавец опциона должен будет продать соответствующую валюту по этому курсу).
Б) опцион «пут» – предоставляет право его покупателю продать валюту, оговоренную контрактом, по фиксированному курсу 9при этом продавец опциона должен будет купить соответствующую валюту по этому курсу).
–свопы пассивами (обязательствами) – это обмен обязательствами по уплате процентов и погашению основного долга в одной валюте на подобные обязательства в другой валюте. Целью такого свопа является снижение долгосрочного валютного риска и уменьшение затрат в связи привлечением фондов.
–свопы активами – позволяет сторонам соглашения произвести обмен денежными доходами от какого-либо актива (например, инвестиции) водной валюте на аналогичные доходы в другой валюте. Такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повышение доходности активов (инвестиций).
Стратегическое планирование является составной частью стратегического управления банковской деятельностью. Целью стратегического планирования является установление долгосрочных целей и выработка планов текущей деятельности и пути их достижения. Этапами стратегического планирования являются:
Различают три уровня планирования в банке:
А)корпоративный уровень;
Б) уровень подразделений;
В) уровень рыночного сегмента.
Отправной точкой стратегического планирования служат особенности рыночного сегмента, поэтому какие-либо изменения на каком–нибудь уровне планирования, сразу же сказывается на других уровнях.
При выявлении факторов, воздействующих на текущую банковскую стратегию, следует остановиться на факторах микросреды банка. Это:
Отношения с контактными аудиториями. Анализ влияния факторов микросреды необходимо подкрепить анализом макросреды, к которой относятся следующие факторы:
Изменения во внешней среде могут влиять на текущие и возможные стратегии. Анализ исходного положения рынка сводится к определению обслуживаемого рынка, изучению рыночно-производственных характеристик.
Обслуживаемый рынок определяется как пересечение избранного класса клиентов с банковскими продуктами и представляется как:
Оценив влияние различных факторов на деятельность банка (ситуационный анализ и анализ макросреды), принимая во внимание соотношение между сильными и слабыми сторонами деятельности, различными возможностями и опасностями (по результату SWOT-анализа), определяют относительное положение каждого альтернативного направления банковской деятельности. Для этого составляют матрицу конкурентоспособность / привлекательность, каждая клетка которой рассматривается как отдельная инвестиционная стратегия банка (см. Модульная программа для менеджеров. Книга № 13. Соловьев Б.И. Управление маркетингом. – М. 2000)
Если в стратегическом плане банка фиксируются основные направления его деятельности, то в плане маркетинга определяются конкретные задачи в рамках этих направлений. План маркетинга состоит из следующих разделов:
1. Перечень исходных показателей деятельности, позволяющие сориентироваться в текущей рыночной ситуации.
2. Обзор и анализ текущего положения банка на рынке, на основе которого выявляются возможности и опасности, открывающиеся перед организацией (анализ внутренней и внешней среды банка).
3. План маркетинга – объединяет отдельные стратегии в области целевых рынков и каждого из элементов комплекса маркетинга.
Наиболее распространенными стратегиями маркетинга являются следующие:
Контроль- процесс обеспечения достижения организацией своих целей
Эта система включает все мероприятия, которые проводятся с целью выявления результатов деятельности производителя, его деловой активности, кредито- и платежеспособности. Контроль за деятельностью любого банка может быть внутренним или внешним, зависимым или независимым, сплошным или выборочным.
Внутренний контроль проводится два раза в год силами самого банка с целью выявления отклонений от запланированной оптимальной деятельности. Он может быть сплошным, когда два раза в год проводится детальный (развернутый) анализ результатов всех направлений деятельности банка.
Этапы контроля:
1.Установление стандартов.
Установление стандартов –это определение некоторых ориентиров, относительно которых будет оцениваться деятельность банка.
Второй этап предполагает сопоставление установленных стандартов с фактическими данными.
На третьем этапе процесса контроля могут приниматься три варианта решений:
не предпринимать никаких действий;
довести фактические результаты до уровня стандартов;
корректировать сами стандарты.
1. Контроль за выполнением планов;
2. Контроль за рентабельностью;
Контроль за выполнением планов происходит по четырем направлениям: а) анализ возможностей предоставления банковских услуг; б) анализ конкурентного положения; в) анализ отношений с клиентами; г) анализ соотношения затрат на оказание услуг и средств, выделяемых на маркетинг.
Контроль за рентабельностью производится по ряду показателей:
рентабельность отдельных услуг;
рентабельность отдельных мероприятий;
рентабельность отдельных территорий;
рентабельность рыночных сегментов;
рентабельность банковской деятельности;
ликвидность банка;
имидж банка;
рентабельность систем доставки.
Ревизия маркетинга представляет собой совокупность мероприятий по систематическому и всеобъемлющему изучению маркетинговой среды, в которой он действует, а также стоящих перед организацией задач и стратегий, и хода их выполнения. Целью ревизии маркетинга является обнаружение имеющихся проблем в организации маркетинговой деятельности и разработка соответствующих мероприятий по их преодолению. Этапы ревизии маркетинга:
анализ задач и целей банка;
качество отбора целевых рынков;
анализ качества системы планирования;
оценка качества планирования элементов комплекса маркетинга.
Вопросы для самоконтроля:
Рекомендуемая литература к теме 10: