Будь умным!

У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Методологические основы курса Вопросы- Основные понятия теории вероятностей

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 9.11.2024

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Раздел 1. Методологические основы курса

Вопросы:

  1.  Основные понятия теории вероятностей.
  2.  Случайные события и случайные величины.
  3.  Функции распределения и плотности распределения.
  4.  Основные свойства функций распределения.
  5.  Совместное распределение нескольких случайных величин.
  6.  Условное распределение и его свойства.
  7.  Функция плотности распределения независимых в совокупности случайных величин.
  8.  Особенности эконометрического метода.
  9.  Измерения в эконометрике.

Задания:

1. Используя основную и дополнительную литературу, самостоятельно изучить выше перечисленные вопросы и доработать конспект по дисциплине.

3. Изучить дополнительный лекционный материал «Основные понятия теории вероятности», представленный в виде файла данных.

2. С помощью надстройки «Пакет анализа» ППП MS Excel научиться проводить дисперсионный и корреляционный анализ случайной выборки.

Раздел 2. Парный регрессионный анализ

Вопросы:

  1.  Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
  2.  Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.
  3.  Корреляция для нелинейной регрессии.
  4.  Средняя ошибка аппроксимации.
  5.  Нелинейные модели связи между переменными.

Задания:

1. Выполнить индивидуальное задание, которое включает:

  •  анализ исходных данных, построение поля корреляции;
  •  выдвижение априорных предположений о наличии и характере связен между переменными;
  •  оценку параметров парной линейной модели методом наименьших квадратов;
  •  интерпретацию полученных результатов;
  •  оценку статистической значимости коэффициентов регрессии  и построение доверительных интервалов;
  •  определение тесноты связи при помощи линейного коэффициента корреляции и детерминации;
  •  оценку качества подгонки модели, оценка статистической значимости коэффициента корреляции;
  •  расчет и интерпретацию средних (дуговых) теоретических коэффициентов эластичности.

Примеры вариантов для выполнения индивидуального задания:

Вариант 1. Имеются данные по 10 фермерским хозяйствам области:

Вариант 2. Имеются данные о совокупном доходе и расходах на продукты питания:

Вариант 3. Требуется определить, как изменяется количество продаваемого товара в розницу в зависимости от иены:

Вариант 4. Исследование о зависимости сбережений и полученных годовых доходах дало следующие результаты:

Вариант 5. По приведенным данным по 10 магазинам изучается зависимость издержек обращения от товарооборота:

Вариант 6. Имеются данные о потреблении электроэнергии городскими семьями:

Вариант 7. По данным обследования семейных бюджетов исследуется зависимость потребления мяса от уровня дохода:

Вариант 8. Анализ спроса на легковые автомобили марки ZZZ в зависимости от их цены дал следующие результаты:

2. Сделать упражнения 1 – 5, 8, 10, 11, 13 – 20, 26, 35, 36 из [6].

Раздел 3. Множественный регрессионный анализ

Вопросы:

  1.  Фиктивные переменные во множественной регрессии.
  2.  Обобщенный метод наименьших квадратов.
  3.  Метод максимального правдоподобия.

Задания:

1. Сделать упражнения 51, 52, 55, 56, 51, 63, 65, 75, 76 из [6]; 2.11, 2.12 из [7].

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений

Вопросы:

  1.  Оценивание параметров структурной модели.

1.1. Косвенный метод наименьших квадратов.

1.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

  1.  Применение систем эконометрических уравнений.

Задания:

1. Сделать упражнения 92, 93, 95, 96, 98 из [6]; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 из [7].

Раздел 5. Моделирование одновременных временных рядов и прогнозирование

Вопросы:

  1.  Моделирование сезонных и циклических колебаний

1.1. Аддитивная модель временного ряда

1.2. Мультипликативная модель

1.3. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний

  1.  Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений

Задания:

1. Сделать упражнения 103, 104, 106, 107, 111 из [6]; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 из [7].




1. це соціальнодемографічна група яка займає певне місце в соціальній структурі суспільства характеризуєть
2. Тема- Аналіз продуктивності праці Завдання 1 Визначити приріст продукції по підприємству дані в тому
3. Реферат- Опыт применения мировых стандартов финансовой отчетности (МСФО) в отдельных странах
4. Політологія Політика як суспільне явище
5. тема судебной экспертологии представлена следующими разделами- общая теория судебной экспертизы; частн1
6. ТЕМА ’1 вопрос 5. Внешняя и внутренняя среда организации их элементы
7. Исследование коллектива на примере ОАО
8. Когнитивные карты
9. 10.1 Динамика структуры потребительских расходов домашних хозяйств [16] по материалам выборочного обс
10. тематика контрольных работ для студентов спец
11. . Уравнение линии на плоскости Уравнение линии на плоскости это уравнение которому удовлетворяют коорд
12. Лабораторная работа 7 по дисциплине ldquo;Теория вероятностей вероятностные процессы и математическая ста
13. Королева Великобритании
14. Судебная медицина - заключение эксперта
15. Модуль теорія підручник п
16. Латентный период
17. Введение Керамика является одним из самых древних строительных материалов но несмотря на это не потеряла с.
18. информатика II курс Макроэкономика как наука Основные макроэкономические проблемы развития общест
19. Методические рекомендации для практических занятий Тема- Аллергия- патогенез наиболее расп
20. либо нервного заболевания

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе