У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Методологические основы курса Вопросы- Основные понятия теории вероятностей

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 5.4.2025

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Раздел 1. Методологические основы курса

Вопросы:

  1.  Основные понятия теории вероятностей.
  2.  Случайные события и случайные величины.
  3.  Функции распределения и плотности распределения.
  4.  Основные свойства функций распределения.
  5.  Совместное распределение нескольких случайных величин.
  6.  Условное распределение и его свойства.
  7.  Функция плотности распределения независимых в совокупности случайных величин.
  8.  Особенности эконометрического метода.
  9.  Измерения в эконометрике.

Задания:

1. Используя основную и дополнительную литературу, самостоятельно изучить выше перечисленные вопросы и доработать конспект по дисциплине.

3. Изучить дополнительный лекционный материал «Основные понятия теории вероятности», представленный в виде файла данных.

2. С помощью надстройки «Пакет анализа» ППП MS Excel научиться проводить дисперсионный и корреляционный анализ случайной выборки.

Раздел 2. Парный регрессионный анализ

Вопросы:

  1.  Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
  2.  Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.
  3.  Корреляция для нелинейной регрессии.
  4.  Средняя ошибка аппроксимации.
  5.  Нелинейные модели связи между переменными.

Задания:

1. Выполнить индивидуальное задание, которое включает:

  •  анализ исходных данных, построение поля корреляции;
  •  выдвижение априорных предположений о наличии и характере связен между переменными;
  •  оценку параметров парной линейной модели методом наименьших квадратов;
  •  интерпретацию полученных результатов;
  •  оценку статистической значимости коэффициентов регрессии  и построение доверительных интервалов;
  •  определение тесноты связи при помощи линейного коэффициента корреляции и детерминации;
  •  оценку качества подгонки модели, оценка статистической значимости коэффициента корреляции;
  •  расчет и интерпретацию средних (дуговых) теоретических коэффициентов эластичности.

Примеры вариантов для выполнения индивидуального задания:

Вариант 1. Имеются данные по 10 фермерским хозяйствам области:

Вариант 2. Имеются данные о совокупном доходе и расходах на продукты питания:

Вариант 3. Требуется определить, как изменяется количество продаваемого товара в розницу в зависимости от иены:

Вариант 4. Исследование о зависимости сбережений и полученных годовых доходах дало следующие результаты:

Вариант 5. По приведенным данным по 10 магазинам изучается зависимость издержек обращения от товарооборота:

Вариант 6. Имеются данные о потреблении электроэнергии городскими семьями:

Вариант 7. По данным обследования семейных бюджетов исследуется зависимость потребления мяса от уровня дохода:

Вариант 8. Анализ спроса на легковые автомобили марки ZZZ в зависимости от их цены дал следующие результаты:

2. Сделать упражнения 1 – 5, 8, 10, 11, 13 – 20, 26, 35, 36 из [6].

Раздел 3. Множественный регрессионный анализ

Вопросы:

  1.  Фиктивные переменные во множественной регрессии.
  2.  Обобщенный метод наименьших квадратов.
  3.  Метод максимального правдоподобия.

Задания:

1. Сделать упражнения 51, 52, 55, 56, 51, 63, 65, 75, 76 из [6]; 2.11, 2.12 из [7].

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений

Вопросы:

  1.  Оценивание параметров структурной модели.

1.1. Косвенный метод наименьших квадратов.

1.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

  1.  Применение систем эконометрических уравнений.

Задания:

1. Сделать упражнения 92, 93, 95, 96, 98 из [6]; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 из [7].

Раздел 5. Моделирование одновременных временных рядов и прогнозирование

Вопросы:

  1.  Моделирование сезонных и циклических колебаний

1.1. Аддитивная модель временного ряда

1.2. Мультипликативная модель

1.3. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний

  1.  Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений

Задания:

1. Сделать упражнения 103, 104, 106, 107, 111 из [6]; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 из [7].




1. Пятый канал.Любопытно что погибли только ерши
2. ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНННАЯ АКАДЕМИЯ ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
3. либо носитель например магнитный или оптический ранее использовались даже бумажные носители перфокарты и
4. Организация строительства ПГСОТС Общие положения
5. Создание базы данных функциональных аналогов Windows-программ для ОС Linux и разработка методики подбора ПО
6. пёстро изза больших шипов и белых мраморных разводах на листьях
7. Поволжье Арена- ОлимпАрена г
8. Резисторы и конденсаторы в «полупроводниковом» исполнении Топологические решения и методы расчета
9. 280010.000 СБ Сборочный чертеж А1
10. 1998 Формальные данные- Ф

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе