У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Методологические основы курса Вопросы- Основные понятия теории вероятностей

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-05

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 2.2.2025

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Раздел 1. Методологические основы курса

Вопросы:

  1.  Основные понятия теории вероятностей.
  2.  Случайные события и случайные величины.
  3.  Функции распределения и плотности распределения.
  4.  Основные свойства функций распределения.
  5.  Совместное распределение нескольких случайных величин.
  6.  Условное распределение и его свойства.
  7.  Функция плотности распределения независимых в совокупности случайных величин.
  8.  Особенности эконометрического метода.
  9.  Измерения в эконометрике.

Задания:

1. Используя основную и дополнительную литературу, самостоятельно изучить выше перечисленные вопросы и доработать конспект по дисциплине.

3. Изучить дополнительный лекционный материал «Основные понятия теории вероятности», представленный в виде файла данных.

2. С помощью надстройки «Пакет анализа» ППП MS Excel научиться проводить дисперсионный и корреляционный анализ случайной выборки.

Раздел 2. Парный регрессионный анализ

Вопросы:

  1.  Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.
  2.  Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.
  3.  Корреляция для нелинейной регрессии.
  4.  Средняя ошибка аппроксимации.
  5.  Нелинейные модели связи между переменными.

Задания:

1. Выполнить индивидуальное задание, которое включает:

  •  анализ исходных данных, построение поля корреляции;
  •  выдвижение априорных предположений о наличии и характере связен между переменными;
  •  оценку параметров парной линейной модели методом наименьших квадратов;
  •  интерпретацию полученных результатов;
  •  оценку статистической значимости коэффициентов регрессии  и построение доверительных интервалов;
  •  определение тесноты связи при помощи линейного коэффициента корреляции и детерминации;
  •  оценку качества подгонки модели, оценка статистической значимости коэффициента корреляции;
  •  расчет и интерпретацию средних (дуговых) теоретических коэффициентов эластичности.

Примеры вариантов для выполнения индивидуального задания:

Вариант 1. Имеются данные по 10 фермерским хозяйствам области:

Вариант 2. Имеются данные о совокупном доходе и расходах на продукты питания:

Вариант 3. Требуется определить, как изменяется количество продаваемого товара в розницу в зависимости от иены:

Вариант 4. Исследование о зависимости сбережений и полученных годовых доходах дало следующие результаты:

Вариант 5. По приведенным данным по 10 магазинам изучается зависимость издержек обращения от товарооборота:

Вариант 6. Имеются данные о потреблении электроэнергии городскими семьями:

Вариант 7. По данным обследования семейных бюджетов исследуется зависимость потребления мяса от уровня дохода:

Вариант 8. Анализ спроса на легковые автомобили марки ZZZ в зависимости от их цены дал следующие результаты:

2. Сделать упражнения 1 – 5, 8, 10, 11, 13 – 20, 26, 35, 36 из [6].

Раздел 3. Множественный регрессионный анализ

Вопросы:

  1.  Фиктивные переменные во множественной регрессии.
  2.  Обобщенный метод наименьших квадратов.
  3.  Метод максимального правдоподобия.

Задания:

1. Сделать упражнения 51, 52, 55, 56, 51, 63, 65, 75, 76 из [6]; 2.11, 2.12 из [7].

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений

Вопросы:

  1.  Оценивание параметров структурной модели.

1.1. Косвенный метод наименьших квадратов.

1.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

  1.  Применение систем эконометрических уравнений.

Задания:

1. Сделать упражнения 92, 93, 95, 96, 98 из [6]; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 из [7].

Раздел 5. Моделирование одновременных временных рядов и прогнозирование

Вопросы:

  1.  Моделирование сезонных и циклических колебаний

1.1. Аддитивная модель временного ряда

1.2. Мультипликативная модель

1.3. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний

  1.  Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений

Задания:

1. Сделать упражнения 103, 104, 106, 107, 111 из [6]; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 из [7].




1. Введение Пpиобpетение ценных бумаг пpедпpиятий так называемые поpтфельные инвестиции одно из пеpспе
2. Революции как и почему они случаются
3. Устройства вводавывода измерительной информации
4. были говорит старое эскимосское предание молодые люди которым хотелось объехать вокруг света
5.  Сделать натуральный шампунь дома не предоставляет никакого труда однако польза от такого шампуня в несколь
6. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 5 1
7. выступил ряд немецких юристов создавших историческую школу права
8. В Взаимодействие сотрудников с детьми В
9. тематизировать и закрепить знания и практические навыки по уходу за больными терапевтического профиля
10. І Голіков др екон

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе